20 сентября 2014, 18:11

О трендах

Наконец-то выходной! Можно, не отвлекаясь, реализовать все те идеи, что потихоньку крутились в голове и оформлялись в конкретику на фоне прошедшей рабочей недели. На улице чудо какая погода, но меня прёт писать код, и я ловлю момент вдохновения. Если сегодня успею сделать всё, что запланировал — нагуляюсь по природе завтра.

Я тут уже упоминал в комментах, что основная проверка, которой я подвергаю свои торговые алгоритмы — это способность отличить случайное блуждание (с нулевым матожиданием) от потока реальных рыночных котировок. На случайном блуждании они должны искренне недоумевать, что им такое показывают, и изредка робко предлагать варианты — «хозяин, может быть, сейчас вот… купим немножко? а, не-не, ой чот стрёмно продаем-продаем всё и обратно на забор!». На реальном рынке же, причем практически на любом ликвидном инструменте, всё должно быть наоборот: «оп, покупаем… норм… ждём… не не не, рано! всё, теперь можно, продаем!» =)

Пока идёт обсчёт данных, хочу поделиться с вами недавно посетившей меня метафорой. Все наверное помнят этот эпизод из «ДМБ», про суслика:

Так вот. Я обратил внимание, да и наверное не я один, что в литературе и статьях по трейдингу довольно часто встречается утверждение, будто бы на графике случайного блуждания можно увидеть те же самые тренды, что и на рынке, а, соответственно, и другие фигуры тех анализа и прочие «свечные паттерны». Можно проводить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, можно наклонные, и их даже удобнее подгонять. Вот пример графика, навскидку:

(Картинка отсюда: mathematica.stackexchange.com/questions/45166/plot-wiener-process-and-its-running-maximum)

Так вот что я хотел бы сказать по этому поводу. Тренды, формации и уровни на графике случайного блуждания — это такой суслик наоборот:

«Видите тренд? И я вижу. А его нет.» ^_^

Вывод какой? Случайное блуждание — это на самом деле флэт, движение вбок, которое невозможно торговать в плюс, даже если кому-то что-то в нём кажется. Стоит отметить, что настоящий, рыночный флэт — это ещё более злое явление, которое не то что невозможно торговать в плюс, его вообще торговать тупо нельзя — вредно для депозита.

Стало быть, одно от другого крайне важно уметь отличать. Чего вам всем и желаю!

тренд флет торговые роботы алгоритмы случайное блуждание свечные паттерны суслик

Пафос Респектыч

London

674

с 22 мая 2013

20 Комментариев

А. Г.
20 сентября 2014, 20:34
Ошибочно считать случайное блуждание флетом. Наоборот со временем его отдельная траектория сильно уйдет от нуля (с равной вероятностью вверх или вниз) с вероятностью больше 0,5. И понятно, что потбирая параметры системы мы при части параметров получим прибыльную систему на данной траектории. Но это тот случай, когда прошлая прибыль не является гарантией будущего. А движение в коридоре с вероятностью больше 0,5 имеет отрицательную корреляцию приращений и не является случайным блужданием.
+1
- Пафос Респектыч
  22 сентября 2014, 22:31
  А. Г., Вы, вероятно, прочитали мой полушутливый пост вполглаза, и решили, будто бы я подвержен широко известной в наших узких кругах «ошибке игрока». Той самой, когда идеальная монета выпадает орлом 1024 раза подряд, и игрок ошибочно полагает, что вероятность выпадения орла на 1025 раз отлична от 50%. Это не так. Разумеется, я понимаю, что случайное блуждание с нулевым матожиданием, стартовав из нулевой точки, будет колебаться вокруг нее со всё возрастающей амплитудой, но ни в коем случае не стремиться обратно к ней.
  
  Может статься, правда, что и Вы, патриарх отечественного алготрейдинга, видите тренды на случайном блуждании, но при этом, в отличие от меня, зеленого энтузиаста, полагаете, что они там есть?
  
  Обосную свою позицию. На мой взгляд, как раз именно случайное блуждание является флэтом в его идеальном смысле, ибо матожидание в каждой его точке равно нулю, и в каждой точке движение идёт по определению вбок, а не вверх при положительном матожидании или вниз при отрицательном. Возникающие при этом «тренды» — это не более, чем иллюзия. Движение всё равно идёт вбок — и это флэт, в каждой его точке. Собственно, именно поэтому: «видите тренд — и я вижу, а его нет». =)
  
  Теперь пару слов о настоящих, рыночных флэтах. Я их про себя классифицирую как «добрый» и «злой».
  
  Злой — это случайное блуждание, которое отталкивается от верхней и нижней границы, но между ними остается случайным блужданием. Да, у вас есть неиллюзорный статистический перевес в узких областях около границ, но по факту сделать на нем прибыль вряд ли получится, а вот при «прорыве» и начале настоящего тренда убыток может быть чересчур ощутим.
  
  «Добрый» же флэт — это серия трендов, где есть стат перевес на всём протяжении или хотя бы большей части коридора, и на нём как раз можно и нужно получать прибыль, как на обычных трендах.
  0
  - А. Г.
    22 сентября 2014, 23:53
    Zweroboi,
    
    Глубокое заблуждение, что кто-то в мире может увидеть испытание с 1024 раза подряд выпавшими орлами при бросании идеальной монеты. Вы вероятность этого подсчитайте.
    
    Это раз.
    
    Также глубокое заблуждение, что одна траектория случайного блуждания имеет границы и будет колебаться вокруг нуля с возрастающей амплитудой. Как раз вероятность, что она уйдет от нуля и к нему не вернется больше, чем вернется. А среднее нуль, потому что вероятности уйти вверх и вниз равны. Это конечно не будет трендом, но созданное отклонение от нуля создаст иллюзию его наличия и иллюзию возможности построения прибыльной трендовой системы.
    
    Это два.
    
    Собственно я своим постом хотел подчеркнуть, что колебания вокруг нуля скорее всего означают, что случайного блуждания нет в данной последовательности.
    
    Да и отвечал я Вам не как алготрейдер, а как специалист в теории вероятностей. Еще одно глубокое заблуждение, что эта теория дает ответ на вопрос «как делать?». На самом деле она лишь отвечает на вопросы «что делать?» и " что не делать?".
    0
    - Пафос Респектыч
      23 сентября 2014, 00:15
      А. Г., насчет пункта номер раз, я мог бы написать, что видел это своими собственными глазами, но, боюсь, вы и эту шутку восприняли бы всерьёз. Разумеется, упоминание про 1024 раза было нарочной гиперболой, но разве значение конкретной константы что-то меняет в чисто математическом смысле моего утверждения?
      
      К тому же, я нигде не писал, что траектория случайного блуждания имеет границы. Но колебаться вокруг нуля — со всё возрастающей со временем амплитудой — будет. Почему? Представим, что, отправившись из точки ноль, наше случайное блуждание с равновероятными приращениями +1 или -1 достигло точки ровно миллион. С какой вероятностью оно достигнет точки два миллиона прежде, чем вернется обратно в ноль? Очевидно, 50%. А после того, как рано или поздно вернется обратно в ноль — вероятность вернуться к миллиону или дойти до минус миллиона будет также 50%.
      
      То есть, конечно, может такое случиться, что случайное блуждание убежит от нуля очень далеко. Но на бесконечном отрезке времени вернется к нему со всей своей случайноблужданческой неизбежностью. Или Вы с этим не согласны?
      0
      - А. Г.
        23 сентября 2014, 00:21
        Zweroboi,
        
        1. Конечно меняет. Вы встретили испытание из 1024 орлов подряд. С какой вероятностью можно считать, что монета идеальная? Зачем брать в качестве исходной посылки практически невероятное событие?
        
        2. Рассмотрите в Вашем же примере не 2 млн и нуль, а 1,5 млн и нуль. Где вероятность раньше оказаться больше после достижения миллиона? Я не говорил о вероятности достижения 2 млн, а говорил о вероятности возврата к нулю.
        0
        Пафос Респектыч
        23 сентября 2014, 00:46
        А. Г.,
        
        1. Ну, условно, такая монета идеальна с вероятностью 2 в минус 1024 степени. Плюс-минус сколько именно — с этого вопроса ещё наше всё преподобный Томас Байес начинал. И что с того? Здесь Вы уже говорите от своей ипостаси алготрейдера, который хочет успеть получить прибыль за время своей мимолётной земной жизни, и ещё, желательно, немного потратить =)
        
        2. Да, вероятность дойти от миллиона до полутора миллионов ровно в два раза больше, чем от миллиона до нуля. Но и выигрыш при этом пропорционально меньше — ровно в два раза. Кажется, именно этот факт и помогает мартингейльщикам некоторое время отсрочивать момент неизбежного слива депо. Возникает иллюзия, что если вероятность пройти немного вверх сильно больше, чем вероятность пройти весь путь вниз — то значит и двигаться мы будем только вверх, пусть по чуть-чуть. Но это не может продолжаться бесконечно, хотя, я уверен, если выбрать правильно частоту сделок, можно успеть прослыть успешным управляющим и оставить слив уже под ответственность недальновидных преемников.
        0
        А. Г.
        23 сентября 2014, 01:40
        Zweroboi,
        
        1. Причем здесь алготрейдинг, если речь идет о ничтожной малой вероятности истинности предположения об идеальности монеты?
        2. Опять алготрейдинг «не при делах» и а речь только о том, что колебания вокруг нуля с бОльшей вероятностью указывают на отсутствие случайного блуждания, чем на его наличие.
        0
        Пафос Респектыч
        23 сентября 2014, 01:53
        А. Г.,
        
        1. А какая вероятность может считаться ничтожно малой? Если мы бросаем 2^1024 монет 1024 раза каждую, и одна из них выпадает все 1024 раза орлом — то вероятность этого события всё еще ничтожно мала?
        
        2. Давайте уточним, что именно Вы подразумеваете под колебаниями вокруг нуля? Если Вы имеете в виду, что при наличии колебаний вероятность достичь минус миллиона после возвращения от миллиона обратно к нулю больше, чем вернуться от нуля обратно к миллиону, то Вы, несомненно, правы. Не вижу противоречий.
        0
        А. Г.
        23 сентября 2014, 08:25
        Zweroboi,
        
        Бросание 2¹⁰²⁴ идеальных монет по 1024 раза — это всё равно что бросание одной идеальной монеты 2¹⁰²⁴ *1024 раза. Это другое условие, совсем не означающее выпадение 1024 подряд орлов на 1024 испытаниях. Испытаний тут в огромное число раз больше.
        
        Имелось ввиду то, что чем чаще траектория пересекает нуль, тем более вероятно, что это не случайное блуждание.
        0
Rezident
21 сентября 2014, 03:54
Я даже вижу где кукол высадил лишних пассажиров ))
0
broker25
22 сентября 2014, 12:13
если смоделировать рынок случайными приращениями, то не будет ни горизонтальных, ни диагональных линий поддержки/сопротивления
0
- Пафос Респектыч
  22 сентября 2014, 22:05
  broker25, если смоделировать рынок случайными приращениями, то можно получить всё что угодно, вопрос лишь в том, сколько для этого придётся подождать. Будет Вам и где горизонтальные линии провести, и диагональные, и голова-и-плечи. Можете сами в Эксцеле набросать такой примерчик и сами всё увидите.
  0
  - broker25
    23 сентября 2014, 11:10
    Zweroboi, я так делал. Ничего похожего на три пика на одной линии не видел. Даже два пика на одной высоте не получится. Может если моделировать сто раз подряд, вы это увидите. На графиках цен это видно постоянно
    0
    - Пафос Респектыч
      23 сентября 2014, 11:13
      broker25, ну может и так, на рынке всё годится, что денег приносит. Если у Вас работает — то и славно. Я вообще-то не имел в виду опровергать классический теханализ, о другом пост.
      0
anatolyutkin
22 сентября 2014, 18:33
А.Г. правильно сказал. СБ--это не флэт. СБ с вероятностью, стремящейся к единице, доберется до любого значения цены, также, как маленькое пятно краски постепенно расплывается на весь объем воды.
anatoly-utkin.livejournal.com/16424.html
0
- Пафос Респектыч
  22 сентября 2014, 22:34
  anatolyutkin, я там чуть выше в ответе А.Г. выразил своё аргументированное несогласие.
  0
  - anatolyutkin
    23 сентября 2014, 14:48
    Zweroboi, По моему тут проблема с определениями. Лично мне режет глаз вот это: «Случайное блуждание — это на самом деле флэт, движение вбок, которое невозможно торговать в плюс, даже если кому-то что-то в нём кажется. Стоит отметить, что настоящий, рыночный флэт — это ещё более злое явление, которое не то что невозможно торговать в плюс, его вообще торговать тупо нельзя — вредно для депозита.»
    
    По моим представлениям, флэт--это ограниченное по амплитуде движение, что-то типа шума. Такой процесс носит ярко выраженный контртрендовый характер и поэтому может быть использован для заработка. Речь именно про злой рыночный флэт :)
    
    Впрочем, если вам нравится называть флэтом броуновское движение--ради бога, на таком флэте заработать действительно нельзя :)
    0
    - Пафос Респектыч
      23 сентября 2014, 21:17
      anatolyutkin, а по-моему, очень важно эти два типа флэта различать. Даже «злой», который ограничен. но внутри броуновское движение — на нём можно зарабатывать только пока он ограничен, но нет никаких гарантий, что границы ещё на месте, и цена отскочит от них в следующий раз. Поэтому гораздо важнее уметь понимать, продолжается ли тренд в данный момент времени, вне зависимости от того, в канале цена или нет.
      
      А то, что режет глаз — так я для того пост и написал =) Вроде бы движение по амплитуде не ограничено — но в каждой точке строго вбок. Идеальный флэт же по определению, и ничего лишнего — ни границ, ни условий продолжения их существования. Сама реальность, принятая, как она есть!
      0
  - anatolyutkin
    23 сентября 2014, 14:51
    Zweroboi, и еще, 2^(-1024) можно смело считать нулем. Это единица и приблизительно триста нулей--для таких чисел даже названий нет :)
    0
    - Пафос Респектыч
      23 сентября 2014, 21:11
      anatolyutkin, да ладно, названий нет — это же всего лишь гугол в третьей степени. А когда Гугл назвали Гуглом — от слова гугол — он был ещё совсем маленький, а посмотрите как выпер, наверное больше, чем вся капитализация РФР! Так что Вы, в некотором переносном смысле, ежедневно имеете дело с сотнями и сотнями нулей в Вашем браузере, и не важно по какую сторону они от запятой )
      0