sdv200580

Помогите советом по графику доходности

Всем привет! Хотел попросить совета у добрых Смартлабчан. Возможно, кому-то мой вопрос покажется совсем тупым, но я реально не совсем понимаю как это сделать. Итак вот что дано:

Например у меня в начале года есть депозит в 4 млн. рублей. Затем через какое-то время торгов этот депозит увеличился до 5 млн. Я снимаю этот прирост в 1 млн. руб и вывожу в кэш. Депозит становится снова 4 млн. Затем я торгую дальше и ближе к концу года приращиваю еще 1 млн. руб. Счет снова становится 5 млн, и вновь я этот 1 млн. прироста вывожу в кэш.

По итогам года я заработал 2 млн. руб, соответственно 50% за год. Так вот как мне нарисовать график доходности за этот год, с учетом того, что я 2 раза делал вывод, чтобы была растущая эквити и был виден этот прирост в 50%? К тому же это нужно сделать за несколько лет с учетом всех выводов. То есть мне нужен график доходности такой, как будто я ничего не выводил, чтобы показать именно изменение счета и доходность.

Как это сделать? Может есть  какая-то специальная программа? Заранее спасибо)) 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
155 | ★11
54 комментария
Считайте через HPR, Ральф Винс Вам в помощь. У него всё стройно и логично.
Да в Экселе забейте все нужные данные и выведите по ним график.
Если устроит примитивненько, то в профиле смарт-лаба(мой счёт) функция вывода/внесения денежных средств предусмотрена…
avatar
Владимир Спицын, вот мне бы отдельный такой скрипт в экселе или прогу
avatar
На смартлабе есть мой счет — там этореализовано
Тимофей Мартынов, почему у вас в профиле теперь не отображается график дохода по дням?
avatar
Тимофей Мартынов, категорически настаиваю :), что самое правильное — по Винсу, начиная со среднеометрической сделки и заканчивая f оптимальное. Или только начиная с него. Как кому :)
Тимофей Мартынов, мне нужно это сделать по нескольким счетам
avatar
Дмитрий Сергеев, «мне нужно это сделать по нескольким счетам»
заведи несколько учеток на смартлабе и считай ))
avatar
А зачем вы забиваете депозит в график, нужно вести просто график прибыли.
avatar
kest, потому что при торговле на чужие нужна цифра доходности а не абсолютный доход.
avatar
Дим, какой там скрипт — калькулятором можно. Пример. Сегодня на утро было 100 000. К вечеру заработал 10 000, счёт стал 110 000. DHPR1 = 110 000 / 100 000 = 1,1. это доход за сегодняшний период владения — один день. Вечером Ты вывел 30 000. Осталось 80 000. Завтра просрал 20 000 руб. DHPR2 = 60 000 / 80 000 = 0,75. Это доход за второй день (второй период владения). Общий TWR (за всё время пока) = HPR1*HPR2 = 1,1*0,75 = 0,825. Можешь смело считать, что просрал 17,5 процентов. И так далее…
просто не учитывайте вывод средств
avatar
Так как вам нужна динамика, график, а не просто средняя доходность, то разбивайте весь свой горизонт на одинаковые участки (желательно совпадающие с моментом вводов-выводов), определяйте доходность на каждом (с учетов вводов-выводов) участке, и потом по простым (понятнее) или сложным (более правильнее) процентам определяйте нарастающий итог и строите график.
avatar
человек с шестизначной вариационкой прикалывается..))
Или как в том анекдоте, "… ежелиб умел, то давно бы работал завскладом у Одесе"
avatar
В экселе один столбик расчитывает доходность сегодня как разницу на начало дня и конец дня в процентах от первоначально инвестированной суммы (минус-плюс вводы выводы), следующий столбик как сумму всей доходности на вчера плюс сегодня.
avatar
Spoki, не разница, а ОТНОШЕНИЕ! Не сумма, а ПРОИЗВЕДЕНИЕ!!! Не среднее арифметическое, а среднее ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ. Математика управления капиталом — это не алгебра, а ГЕОМЕТРИЯ.
Ницше-трейдер, При таком «геометрическом» подходе могут быть нереальные скачки доходности при слишком сильном вводе или выводе средств даже при реально нулевом изменении самой доходности.
avatar
Spoki, а СЛИШКОМ сильный ввод-вывод — всё. Игра окончена. Началась новая игра. Ну было у тебя 30 000 — завёл ещё лямон. Что там старьё считать-то? :) И наоборот.
Ницше-трейдер, Ну да, старье в таком случае будет неинтересно :)))
avatar
Spoki, В ЛЮБОМ случае геометрические расчёты выигрывают ВСЕГДА. Тупейший пример — сегодня выигнрал 10%, а завтра проиграл 10%. Итог ясен. 1,1 * 0,9 = 0,99. Процент просран.
Ницше-трейдер, ну не всегда, а только при допущениях,
что они на полный счет (а не на фикс. размер капитала)
и что всё всегда реинвестируется под этот же процент, а это не всегда так…
avatar
AlexeyT, с т з инвестора доха на весь счет
avatar
Ницше-трейдер, это для целей трек рекорда не играет роли.
avatar
Spoki, поэтому и надо совмещать даты вводов-выводов и расчетов, тогда ничего прыгать и не будет
avatar
AlexeyT, Вы рассуждаете не как математически образованный спекулянт, а как бухгалтер :)
Ницше-трейдер, как раз наоборот,
это бухгалтеру безразлично временная структура денег,
у него что сегодня 100 р, что завтра, одно и то же.
А совмещать даты при редкой частоте анализа (месяцам например) нужно,
иначе грош цена таким расчетам, ну или считать все по дням.
avatar
AlexeyT, а почему бы двадцать дневных в конце месяца не перемножить, а? И результат не разослать инвесторам?
Ницше-трейдер, автору это будет сложно, ему нужно проще,
проще делать пореже, месяцами нарезать, отчетов меньше поднимать, а так… он с ума сойдет… все дневные выгружать-разницу считать, выводы учитывать…
по-дням конечно правильнее.
avatar
AlexeyT, В моем варианте все замечательно совмещается
avatar
Spoki, совмещаться-то совмещается,
только считаете простыми процентами, а это не совсем корректно, примеры выше.
avatar
siva, а кто какой интервал выберет — кто каждый трейд, кто — месяц или год… Здесь же вопрос о корректном переходе при вводе/выводе…
Ницше-трейдер, трейды это нерепрезентативно. Правильно СЧА ежедневные.
avatar
quant_trader, да, безусловно так.
Итоговая доха 1.25*1.25 = 56 годовых.

График строить так, считать дневные приращения в % (скорректированные на выводы и налоги) по дням на реальном счету и рассчитывать соответственно модельный.
avatar
quant_trader, дневной часто, учитывая что срок большой и счетов много, и показать достаточно общий тренд, достаточно и месячной, только очень внимательным быть к вводам-выводам, притягивать их к месяцу, или дисконтировать-наращивать к ближжайшему месяцу.
avatar
AlexeyT, просадки надо оценивать. Важна не доха а отношение дохи к просадке и левередж кстати тоже.

Ну и особого смысла делать по всем счетам мало. У нормального управляющего они должны быть похожими в %
avatar
quant_trader, автор про это не спрашивал,
ну а так правильнее конечно максимальную дискретизацию видеть,
но все зависит от стратегии и горизонта, для многолетних инвестиций, дневная просадка в общем-то не принципиальна.
а для коротких спекуляций и часовые просадки видеть надо.
avatar
GSV_pusher, именно так
GSV_pusher, точно, не заметил что там еще раз.
avatar
siva, а выводы как оформлять? эквити тогда будет уменьшаться на размер вывода
avatar
Подвожу ИТОГ несвоего топика :) Вариантов много, очень много. единственно справедливый (то есть для себя самого) — это через произведение HPR, периоды владения каждый выбирает сам. Все другие методы — для отчётности или втирания мозгов своим инвесторам. Тут уж фантазией можно не скупиться :)
GSV_pusher, Вы сами, немного хмыкнув, ответили на свой вопрос :)
GSV_pusher, все ПИФы служат для на*бывания клиентов. Вот правила под них и написаны.
GSV_pusher, они не дурят, там действительно подобный способ провомочен, так как кол-во паев непрерывно меняется (там нет как таковых вводов и выводов, есть покупка-продажа, и они делят СЧА на текущее кол-во, вот вам и цена пая), а для обычно человека нет резона виртуализировать свой счет, прикручивая фантомные паи, здесь все просто произведение доходностей определенных одинаковых интервалов.
avatar
Считай и рисуй логдоходность.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Что делать инвестору на меняющемся рынке: ставка ЦБ, дорогая нефть и риск коррекции
Разбираемся в логике ЦБ: что важно понимать о ставке? Сохранится ли общий курс на ее снижение? Оцениваем макроэкономический фон: Brent дорожает,...
Фото
📊 Три полугодия роста: как бизнес-модель МГКЛ превращает масштаб в финансовый результат
За два года МГКЛ увеличила выручку в 8,7 раза, а чистую прибыль — почти в 2,5 раза. Это результат последовательного развития бизнес-модели,...
Фото
Сделки в публичном портфеле ВДО
Фото
Озон Фармацевтика МСФО 6 мес. 2026 г. - выручка +12%, прибыль +90%
Озон Фармацевтика за полугодие нарастила выручку на 12% до 14,8 млрд руб.  Валовая прибыль выросла на 29% до 7,4 млрд руб. при росте...

теги блога dmitry sergeev

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн