sdv200580

Помогите советом по графику доходности

Всем привет! Хотел попросить совета у добрых Смартлабчан. Возможно, кому-то мой вопрос покажется совсем тупым, но я реально не совсем понимаю как это сделать. Итак вот что дано:

Например у меня в начале года есть депозит в 4 млн. рублей. Затем через какое-то время торгов этот депозит увеличился до 5 млн. Я снимаю этот прирост в 1 млн. руб и вывожу в кэш. Депозит становится снова 4 млн. Затем я торгую дальше и ближе к концу года приращиваю еще 1 млн. руб. Счет снова становится 5 млн, и вновь я этот 1 млн. прироста вывожу в кэш.

По итогам года я заработал 2 млн. руб, соответственно 50% за год. Так вот как мне нарисовать график доходности за этот год, с учетом того, что я 2 раза делал вывод, чтобы была растущая эквити и был виден этот прирост в 50%? К тому же это нужно сделать за несколько лет с учетом всех выводов. То есть мне нужен график доходности такой, как будто я ничего не выводил, чтобы показать именно изменение счета и доходность.

Как это сделать? Может есть  какая-то специальная программа? Заранее спасибо)) 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
155 | ★11
54 комментария
Считайте через HPR, Ральф Винс Вам в помощь. У него всё стройно и логично.
Да в Экселе забейте все нужные данные и выведите по ним график.
Если устроит примитивненько, то в профиле смарт-лаба(мой счёт) функция вывода/внесения денежных средств предусмотрена…
avatar
Владимир Спицын, вот мне бы отдельный такой скрипт в экселе или прогу
avatar
На смартлабе есть мой счет — там этореализовано
Тимофей Мартынов, почему у вас в профиле теперь не отображается график дохода по дням?
avatar
Тимофей Мартынов, категорически настаиваю :), что самое правильное — по Винсу, начиная со среднеометрической сделки и заканчивая f оптимальное. Или только начиная с него. Как кому :)
Тимофей Мартынов, мне нужно это сделать по нескольким счетам
avatar
Дмитрий Сергеев, «мне нужно это сделать по нескольким счетам»
заведи несколько учеток на смартлабе и считай ))
avatar
А зачем вы забиваете депозит в график, нужно вести просто график прибыли.
avatar
kest, потому что при торговле на чужие нужна цифра доходности а не абсолютный доход.
avatar
Дим, какой там скрипт — калькулятором можно. Пример. Сегодня на утро было 100 000. К вечеру заработал 10 000, счёт стал 110 000. DHPR1 = 110 000 / 100 000 = 1,1. это доход за сегодняшний период владения — один день. Вечером Ты вывел 30 000. Осталось 80 000. Завтра просрал 20 000 руб. DHPR2 = 60 000 / 80 000 = 0,75. Это доход за второй день (второй период владения). Общий TWR (за всё время пока) = HPR1*HPR2 = 1,1*0,75 = 0,825. Можешь смело считать, что просрал 17,5 процентов. И так далее…
просто не учитывайте вывод средств
avatar
Так как вам нужна динамика, график, а не просто средняя доходность, то разбивайте весь свой горизонт на одинаковые участки (желательно совпадающие с моментом вводов-выводов), определяйте доходность на каждом (с учетов вводов-выводов) участке, и потом по простым (понятнее) или сложным (более правильнее) процентам определяйте нарастающий итог и строите график.
avatar
человек с шестизначной вариационкой прикалывается..))
Или как в том анекдоте, "… ежелиб умел, то давно бы работал завскладом у Одесе"
avatar
В экселе один столбик расчитывает доходность сегодня как разницу на начало дня и конец дня в процентах от первоначально инвестированной суммы (минус-плюс вводы выводы), следующий столбик как сумму всей доходности на вчера плюс сегодня.
avatar
Spoki, не разница, а ОТНОШЕНИЕ! Не сумма, а ПРОИЗВЕДЕНИЕ!!! Не среднее арифметическое, а среднее ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ. Математика управления капиталом — это не алгебра, а ГЕОМЕТРИЯ.
Ницше-трейдер, При таком «геометрическом» подходе могут быть нереальные скачки доходности при слишком сильном вводе или выводе средств даже при реально нулевом изменении самой доходности.
avatar
Spoki, а СЛИШКОМ сильный ввод-вывод — всё. Игра окончена. Началась новая игра. Ну было у тебя 30 000 — завёл ещё лямон. Что там старьё считать-то? :) И наоборот.
Ницше-трейдер, Ну да, старье в таком случае будет неинтересно :)))
avatar
Spoki, В ЛЮБОМ случае геометрические расчёты выигрывают ВСЕГДА. Тупейший пример — сегодня выигнрал 10%, а завтра проиграл 10%. Итог ясен. 1,1 * 0,9 = 0,99. Процент просран.
Ницше-трейдер, ну не всегда, а только при допущениях,
что они на полный счет (а не на фикс. размер капитала)
и что всё всегда реинвестируется под этот же процент, а это не всегда так…
avatar
AlexeyT, с т з инвестора доха на весь счет
avatar
Ницше-трейдер, это для целей трек рекорда не играет роли.
avatar
Spoki, поэтому и надо совмещать даты вводов-выводов и расчетов, тогда ничего прыгать и не будет
avatar
AlexeyT, Вы рассуждаете не как математически образованный спекулянт, а как бухгалтер :)
Ницше-трейдер, как раз наоборот,
это бухгалтеру безразлично временная структура денег,
у него что сегодня 100 р, что завтра, одно и то же.
А совмещать даты при редкой частоте анализа (месяцам например) нужно,
иначе грош цена таким расчетам, ну или считать все по дням.
avatar
AlexeyT, а почему бы двадцать дневных в конце месяца не перемножить, а? И результат не разослать инвесторам?
Ницше-трейдер, автору это будет сложно, ему нужно проще,
проще делать пореже, месяцами нарезать, отчетов меньше поднимать, а так… он с ума сойдет… все дневные выгружать-разницу считать, выводы учитывать…
по-дням конечно правильнее.
avatar
AlexeyT, В моем варианте все замечательно совмещается
avatar
Spoki, совмещаться-то совмещается,
только считаете простыми процентами, а это не совсем корректно, примеры выше.
avatar
siva, а кто какой интервал выберет — кто каждый трейд, кто — месяц или год… Здесь же вопрос о корректном переходе при вводе/выводе…
Ницше-трейдер, трейды это нерепрезентативно. Правильно СЧА ежедневные.
avatar
quant_trader, да, безусловно так.
Итоговая доха 1.25*1.25 = 56 годовых.

График строить так, считать дневные приращения в % (скорректированные на выводы и налоги) по дням на реальном счету и рассчитывать соответственно модельный.
avatar
quant_trader, дневной часто, учитывая что срок большой и счетов много, и показать достаточно общий тренд, достаточно и месячной, только очень внимательным быть к вводам-выводам, притягивать их к месяцу, или дисконтировать-наращивать к ближжайшему месяцу.
avatar
AlexeyT, просадки надо оценивать. Важна не доха а отношение дохи к просадке и левередж кстати тоже.

Ну и особого смысла делать по всем счетам мало. У нормального управляющего они должны быть похожими в %
avatar
quant_trader, автор про это не спрашивал,
ну а так правильнее конечно максимальную дискретизацию видеть,
но все зависит от стратегии и горизонта, для многолетних инвестиций, дневная просадка в общем-то не принципиальна.
а для коротких спекуляций и часовые просадки видеть надо.
avatar
GSV_pusher, именно так
GSV_pusher, точно, не заметил что там еще раз.
avatar
siva, а выводы как оформлять? эквити тогда будет уменьшаться на размер вывода
avatar
Подвожу ИТОГ несвоего топика :) Вариантов много, очень много. единственно справедливый (то есть для себя самого) — это через произведение HPR, периоды владения каждый выбирает сам. Все другие методы — для отчётности или втирания мозгов своим инвесторам. Тут уж фантазией можно не скупиться :)
GSV_pusher, Вы сами, немного хмыкнув, ответили на свой вопрос :)
GSV_pusher, все ПИФы служат для на*бывания клиентов. Вот правила под них и написаны.
GSV_pusher, они не дурят, там действительно подобный способ провомочен, так как кол-во паев непрерывно меняется (там нет как таковых вводов и выводов, есть покупка-продажа, и они делят СЧА на текущее кол-во, вот вам и цена пая), а для обычно человека нет резона виртуализировать свой счет, прикручивая фантомные паи, здесь все просто произведение доходностей определенных одинаковых интервалов.
avatar
Считай и рисуй логдоходность.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Динамика выручки X5 улучшилась: причем тут топливный кризис
Ритейлер X5 представил предварительные консолидированные операционные результаты за третий квартал 2026 года. Выручка всех основных торговых...
Фото
Осталась всего неделя. Какой будет ключевая ставка 23 октября?
До конца 2026 года осталось всего два заседания ЦБ по ключевой ставке. Ближайшее состоится через неделю – 23 октября, финальное пройдет...
Фото
Индекс цен ДОМ.PФ: в сентябре рост цен ускорился перед изменением условий «Семейной ипотеки»
За месяц строящиеся жилье подорожало в среднем на 1% после +0,6% в августе и июле. Всего за 9 мес. 2026 г. новые квартиры прибавили в...
Фото
Обсуждаем стратегию Элвиса по рынку акций
На этой неделе Элвис выложил видео со своими идеями по рынку. Предлагаю его обсудить и поспорить с ним.

теги блога dmitry sergeev

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн