SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. GSV_pusher
ГЭП в понедельник. Шансы и статистика.
- 27 июля 2014, 00:42
- |
В какую сторону будет гэп в понедельник? Какого размера? (кому лень читать, выводы в конце статьи).
![распределение прибыльных трейдов "перенос лонгов через выходные"](/uploads/images/02/23/73/2014/07/27/a1b2e0.png "распределение прибыльных трейдов "перенос лонгов через выходные"")
На выходных любой трейдер задаётся этими вопросами, а многие даже не могут спокойно провести эти два дня, периодически просматривая новостные ленты. Переживая за свой лонг или шорт, трейдеры меняют в течение субботы-воскресенья свои настроения от эйфории «ха-ха! Хорошо, что я оставил свой лонг/шорт!» до сожаления «ну хотел же ведь закрыть! Почему не закрыл?».
Помимо очевидного деструктивного воздействия (отсутствие отдыха как такового и возможности отвлечься и расслабиться), такие метания выдают самое главное — отсутствие системного подхода к торговле.
Ведь гораздо проще решить раз и навсегда — «имеет ли смысл переносить позицию через выходные?» или «в каких случаях мне можно переносить позицию черех выходные?» и больше не мучать себя.
Я как 6 лет назад, так и сейчас считаю любой интуитивный трейдинг путём к сливу. Делать это по системе гораздо интересней. Как бы то ни было, первые результаты в трейдинге я получил только после того, как у меня появилась торговая система, которая была протестирована на исторических данных и давала мне иллюзию уверенности в том, что зеро на рулетке работает на меня.
Эта уверенность заставляет тебя спокойно относиться к происходящему, «зная» свои шансы и понимая, что рано или поздно ты возьмёшь своё. Я, конечно, часто пропускал движняки, в которых «ну очевидно же, что надо было входить», потому что они не «схватывались» Системой, и в то же время за эти годы все самые обидные убытки, которые я терпел, были вызваны нарушением собственных же правил.
Итак, стоит ли переносить позицию через выходные? Не будем гадать, как это делают большинство авторов пятничных, субботних и воскресных постов о том, как откроется рынок в понедельник. Ведь мы занимаемся бизнесом, поэтому пусть всё будет чётко (правильно надо написать «чотко», конечно) — я хочу точно знать, что меня ожидает, если я буду переносить позицию через выходные.
Создадим простой скрипт:
1) Вход в лонг по рынку в 23:49 в пятницу.
2) Выход из лонга по рынку в 10:01 в понедельник.
3) Без стопов
4) Исключим случаи, когда следующий биржевой рабочий день после пятницы — не понедельник (такая ситуация часто бывает в майские из-за праздников и т.д.). Возьмём только те случаи, когда следующим торговым днём является понедельник.
5) Период тестирования с 01.01.2012 по 23.07.2014, т.е. почти 2,5 года.
6) Исключим адский день 03.03.14 — мартовский гэп, который похоронил многих. Исключим пока для того, чтобы посмотреть, есть ли на рынке закономерности, проявляющие себя на усреднённых данных.
7) Не используем комиссии и проскальзывание для чистоты эксперимента — нам важно узнать, как ведёт себя рынок на определённом отрезке, не более.
Результаты тестирования:
За 2,5 года мы осуществили бы таким образом 118 сделок. Средняя прибыль на сделку составила минус 40 пунктов.
Кол-во гэпов вверх в 46,6% случаев.
Кол-во гэпов вниз в 53,4% случаев.
Средний размер гэпа вверх: +710 пунктов.
Средний размер гэпа вниз: -695 пунктов.
Самый большой гэп за 2,5 года вверх: +2620 пунктов.
Самый большой гэп за 2,5 года вниз: -3680 пунктов (напоминаю — без мартовского гэпа!)
Что можно сказать? Эта операция имеет ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МАТ. ОЖИДАНИЕ. Перенос лонгов через выходные не приносит прибыли, если вы собираетесь закрывать позицию сразу же на открытии сессии в понедельник (в конце первой минуты).
Это, конечно, совсем ничего не значит, ведь этот лонг вы могли открыть гораздо раньше, чем в 23:49 или даже в другой день и уже находится в прибыли, кроме того, мы рассмотрели очень общее правило, не учитывающее многих возможных факторов и дополнительных фильтров, которые могли бы сделать в некоторых случаях перенос лонгов через выходные прибыльным занятием. Кроме того, эти выводы справедливы лишь для рассматриваемого отрезка времени — с 01.01.2012 по 23.07.2014. Я даже я зарабатывал на переносе лонгов через выходные в 2009-2010гг. Это была скромная, но постоянная прибыль по 300-500 пунктов на контракт в месяц.
Но погодите, всё самое шокирующее и ужасное — далее. С какого-такого фига мы не посчитали мартовский гэп? На том основании, что это — нетипичное событие. Это да, но для тех целей, которые нам нужны, мы ОБЯЗАНЫ включить этот гэп в исследования.
Какой же на самом деле был мартовский гэп? Мы не знаем, где можно было покрыть лонги честному человеку:
В лучшем случае убыток составил -4190 пунктов, а в худшем (многие брокеры из-за вала заявок не смогли покрыть всех клиентов даже после 1й планки) -13670 пунктов!
Включим мартовский гэп в тестирование в его оптимистичном варианте (-4190) и картина становится ещё более удручающей:
За 2,5 года мы осуществили бы таким образом 119 сделок. Средняя прибыль на сделку составила минус 75 пунктов.
Кол-во гэпов вверх в 46,2% случаев.
Кол-во гэпов вниз в 53,8% случаев.
Средний размер гэпа вверх: +710 пунктов.
Средний размер гэпа вниз: -750 пунктов.
Самый большой гэп за 2,5 года вверх: +2620 пунктов.
Самый большой гэп за 2,5 года вниз: -4190 пунктов
Распределение прибылей:
Распределение убытков:
Картина тестирования с мартовским гэпом в самом плохом виде с результатом -13670 (если бы вы не закрылись на первой или второй планке):
За 2,5 года мы осуществили бы таким образом 119 сделок. Средняя прибыль на сделку составила минус 155 пунктов.
Кол-во гэпов вверх в 46,2% случаев.
Кол-во гэпов вниз в 53,8% случаев.
Средний размер гэпа вверх: +710 пунктов.
Средний размер гэпа вниз: -898 пунктов.
Самый большой гэп за 2,5 года вверх: +2620 пунктов.
Самый большой гэп за 2,5 года вниз: -13670 пунктов
ОБЩИЙ УБЫТОК за 2,5 года -18400 пунктов, из которых одна сделка занимает -13670!!!
Ранее я написал, что можно добиться положительного мат. ожидания от переноса лонгов через выходные, если немного поиграть с фильтрами (например, входить в лонг в 23:49 только в случае, если вечёрка закрывается в плюс и т.д… — многие из таких фильтров я и использовал в 2009-2010 году для этого) и получить положительное мат. ожидание как плюс 100-200 пунктов на сделку.
Так вот, коллеги, теперь я вынужден сказать, что один такой день как 3е марта сводит на «нет» любые возможные идеи с переносом лонгов через выходные. Убыток в -13670 пунктов на одной сделке означает, что даже если ваше мат. ожидание смесится в сторону прибыли, и среднестатический результат от переноса лонгов через выходные будет, положим, +100 пунктов, то и тогда вам потребуется 120 недель, т.е. ТРИ ГОДА, чтобы восстановиться после такого удара.
Это совсем не значит, что перенос шортов — грааль. С учётом комиссий и проскальзываний на длинной дистанции мы получим нейтральное мат. ожидание со средней прибылью на сделку 0-30 пунктов, что, конечно же, несерьёзно. Но пусть это будет тема для какой-нибудь следующей заметки, ведь и здесь можно поработать с доп. фильтрами и получить некое подобие системы.
ВЫВОДЫ:
Статистически перенос лонгов через выходные в общем случае — невыгоден, а иногда просто опасен.
Вероятность попасть на одно такое событие как мартовский гэп для многих будет означать конец карьеры в этом бизнесе. Задача системщика — выигрывать войну в целом, а не пытаться выиграть отдельное сражение. В общем случае перенос лонгов через выходные — попытка выиграть отдельное «сражение» в ущерб долгосрочным тенденциям, которые на данный момент, увы, не в пользу лонга.
P.S. Включил в роботы механизм, закрывающий лонги в 23:49 в пятницу и переоткрывающий их в 10:01 в понедельник.
Бонус:
1) Файл Excel с результатами всех сделок (для мягкого варианта мартовского гэпа как -4190 пунктов) для самостоятельного анализа.
2) Файл скрипта для TSLab, чтобы попробовать проверить всё самому или прикрутить свои фильтры:
Коллеги, если инфа оказалась полезной для вас — ваши плюсы будут очень кстати. Спасибо.
теги блога GSV_pusher
- Арсагера
- выходные дни
- Герман Клименко
- гэп
- гэп на открытии
- доллар
- закон яровой
- инвестиции
- конференция смартлаба
- математика
- осторожность
- оффтоп
- перенос позиции
- ПИФы
- психология
- робот
- рубль
- статистика
- тестирование
- торговая система
- торговый алгоритм
- УК
- Управляющие компании
А так то статистически понедельник всё ещё самый лучший день для покупок на российском рынке (за весь период с 1995 года).
С акциями не знаю как дела обстоят. Вполне возможно, в отдельной акции можно найти закономерности при переносе через выходные. Но на горизонте 2,5 года… хммм.
В целом я согласен, что вероятность и характеристики будущего гэпа зависят от того, что было в пятницу. Сам я раньше использовал для переноса лонгов через выхи то, обстоятельство, закрывается ли вечёрка в плюс или нет. Я про это говорю в статье, но задача была разобрать общую тенденцию, без дополнительных факторов, к тому же упомянутый мною фильтр перестал работать.
Да и вечёрка в пятницу перед 3м марта вполне себе хорошо закрылась…
судя по содержанию статьи сложилось впечатление, что вы в основном теоретик
— Я, конечно, должен броситься доказывать, как я крут, чтобы вроде как нивелировать это страшное предположение «что я, в основном, теоретик», но мне пофигу.
Вам ведь не это нужно, думайте обо мне как вам хочется, что я — теоретик, и мир будет в душе вашей :))))
Я уже включил во все роботы механизм, закрывающий лонги в 23:49 пятницы и переоткрывающий их в 10:01 следующего понедельника. Если это глупо, то
я предлагаю вам уникальный шанс воспользоваться моей глупостью и зарабатывать на том, что какие-то дурачки не переносят лонги через выходные.
Наше мнение стоит именно столько, сколько мы на него ставим. Я свою ставку сделал.
Статистический перевес в 4% и +-700 пунктов мне не слишком интересны, потому что я торгую недельные графики, благодаря которым и 3 марта и 7 мая удалось встретить в правильной позе. )
«Убыток в -13670 пунктов на одной сделке означает, что даже если ваше мат. ожидание смесится в сторону прибыли, и среднестатический результат от переноса лонгов через выходные будет, положим, +100 пунктов, то и тогда вам потребуется 120 недель, т.е. ТРИ ГОДА, чтобы восстановиться после такого удара».
просто аут. автор понимает какой бред он пишет или нет? мартовский гэп был закрыт уже в марте через две недели. что за бред считать сколько по времени отбивать убыток в один пнд утром другими понедельниками? что других дней в неделе нет?
это называет долбоепство, брать не имеющие к торговле цифры, и тискать их, делая вид, что ты изобретаешь рыночный сверхразум.
Речь идёт именно об использовании данного сетапа — перенос лонга через выходные. Как-будто мы больше ничем другим не занимаемся. Т.е. делаем раз в неделю одно тупое действие.
Вы меня правильно поняли. Задача не торговать таким образом, а понять, как ведёт себя рынок на отрезке с 23:49 пятницы до 10:01 понедельника.
А отбить лосей на сетапе «А» вполне можно сетапом «Б», я с этим согласен.
Спасибо за критику, я всё понял, жаль, что мне не удалось изобрести «рыночный сверхразум» :)))))
«Задача не торговать таким образом, а понять, как ведёт себя рынок на отрезке с 23:49 пятницы до 10:01 понедельника»
опять подмена тезиса. вы не поведение рынка за выходные проверяете, а фин результат за две торговых минуты, последнюю в пятницу и первую в пнд. Это разные вещи. далее — зачем вам эта инфа? если вы возьмете статистику, вы увидите я полагаю, что больше 50% вероятность увидеть пнд, который открылся гэпом вниз, с закрытием вверх выше точки открытия. и что дальше? зачем нужна информация которую нельзя торговать? засирать себе мозг?
А умника ванюту не слушайте, он либо пьян, либо в целом ничего не соображает и пришел посамоутверждаться у Вас в комментариях.
Чел просто топорно проверил метод переноса позы с пнт до пнд и все.
Но будет больше плюсов, если посчитает статистику, в какие дни недели бывают локальные максимумы/ минимумы рынка.
И еще более интересно будет доходность системы — понедельник купил/ продал и в пятницу продал/ купил и так далее… например первую среду купил и последний вторник месяца продал или наоборот.
В этих системах главное найти наибольшее расхождение в равновесии статистики прибыльных и убыточных сделок.
А если серьёзно — БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!
Какие исторические данные ?!
И не лень ведь было столько буков писать.
В течении дня ситуация кардинально меняется много-очень-много раз.
Я, торгуя на форекс — это усвоил очень хорошо.
Думаю — к вашему рынку это тоже имеет прямое отношение
еще какие-нибудь исторические данные анализировал?
1) На какой час дня приходятся максимум-минимум сессии.
2) Какой типичный сценарий движения цены внутри недели
3) Какой типичный сценарий движения цены внутри месяца
4) Статистика внутри дня: шансы по каждому часу внутри дня от 10 до 23
Если есть интерес, то буду выкладывать.
Ну и самое главное — грааля не существует :))
Супер!
Я сделал так, чтобы эти моменты не попали в тестирование. Их было два за эти 2,5 года, когда в пятницу торговался один контракт, а в понедельник уже другой.
Включение-невключение этих моментов ничего не меняет, поэтому можно ими пренебречь в принципе.
Если автор возмет свечи месяца и посмотрит их цвет то по ним будет понятно причина того что ЛОНГ убыточен. Т.е. цвет свечи будет давить на гепы (направление гепа). Т.е если свеча темная значит все гепы будут приобладать на ШОРТ.
Как угадать лонг/шорт? Проще простого. Надо взять недельные/сесячные свечи и провести среднюю линию. Выход выше средний это значит надо входить на гепы в лонг, ниже-шорт. А если это ТАК (а это так и есть, можете проверить экселом, EMA-ой выставлять гепы щорт/лонг ), то нафига КОЗЕ БАЯН? Когда можно просто входить впозицию по ЕМА и брать все а не только на ГЕПАХ!!!
АВТОР!!! Подумайте. нафига КОЗЕ БАЯН?
Я думал также. Гипотеза такая: на растущем рынке мы должны увидеть больше гэпов вверх, а на падающем — больше гэпов вниз. Более того, ещё более смелая гипотеза: по характеру гэпов определять, в каком долгосрочном тренде мы сейчас находимся — в восходящем или нисходящем.
Это исследование я хотел включить в данную статью, но получалось слишком много букафф.
Увы. Зависимости никакой нет. На падающем рынке много гэпов вверх возникает, когда «слабые» деньги торопятся поймать дно по понедельникам.
Впрочем, может, я не прав.
Дежавю. Еще раз спросите себя. Так «нафига КОЗЕ БАЯН?».
РТС, свеча -месяц.
Если в вашей торговой системе решается вопрос «когда лучше закрыть позицию — на вечёрке в пятницу или на открытии в понедельник» то ответ однозначно «на вечёрке в пятницу».
«Ответ очевиден что по ри надо играть в шорт.»
— Вот мне-то как раз всё это неочевидно. Если бы вы цифры привели…
«вошол в шорт и жди на месячной свече, свечу остановки падения… Все проще простого. Не надо изобретать велосипед»
— Спасибо, что поделились успешными стратегиями.
Ваша гипотеза выглядит так: если вечёрка находится выше открытия месяца, то переносить лонг, если ниже — то не переносить лонг. Я правильно понял?
хороший пример ловли гэпов.
я, как бывший ловец гэпов, очень рад за вас.
хотя ваши общие выводы лишь совпали с простой истиной — работай по тренду. а тренд в вашем периоде был вниз.
«хороший пример ловли гэпов.»
— это не самый хороший пример ловли гэпов. У меня несколько сетапов отрабатывают гэпы, но немного другим способом: работая по факту уже свершившегося гэпа.
Варианта, как вы понимаете, два: 1) Присоединиться к гэпу 2) Работать против гэпа.
то есть если рынок не трендовый то нужно вставать против утреннего гэпа и закрываться когда позиция выйдет в плюс.
обычно именно так и ловятся гэпы.
«то есть если рынок не трендовый то нужно вставать против утреннего гэпа и закрываться когда позиция выйдет в плюс.»
— идея имеет право на существование. Если удаётся зарабатывать — респект. У меня так не получится.
У меня возникнут сложности в следующих пунктах:
1) что считать трендовым рынком?
2) что значит «позиция выйдет в плюс»? +100 или +300 пунктов?
3) размер стопа? Будет ли он постоянным или зависеть от: а) волатильности б) величины гэпа 3) дня недели 4) времени (начинать закрывать гэп в 10:01 не то же самое, что начинать закрывать гэп в 10:47)
3) вообще что считать «гэпом»? -130 пунктов — это гэп вниз?
Ну и так далее.
трендовый рынок — это если 2 раза твои сигналы не сработают.
стопом можно считать +1,2+1,5% к хаю дня.
то есть 3% потеряешь и поймешь, что это тренд и соответственно торговать на закрытие гэпа уже нельзя.
но… чаще всего ты тренд и до того сможешь разглядеть.
главное тут — это не шортить на самых лоях.
не шортить после разворотного дня (день в котором было новоый лой и клоз дня выше хая предыдущего дня)
не покупать на локальных хаях.
если этих ошибок не допустишь. то и 3% не понадобится.
пысы
я написал. что бывший ловец гэпов, не потому что система не работае. а потому что… я просто пока не торгую российский рынок.,,, в валютных фьючах сижу счас.
2,3 закроется сам гэп и даже пойдет дальше.
например открылись +0,7+1,0% — шорти. в профит выйдешь когда уже будет ниже -0,1%
стоп… ну ниже написал +1,2+1,5% к текущему хаю дня.
в данном примере «открылись +0,7+1,0%» и +1,0%к вчерашнему клозу дневки это текущий дневной хай, стопом будет +2,5 к вчерашнему клозу дневки.
в пунктах (так как цена у акций и индекса измеряется в различных величинах. а система работает и на фьючах и на акциях и на индексах)я не считаю. только в процентах к вчерашнему клозу дневки.
если процент роста за день по адр больше чем процент роста на акциях на ммвб и это не на одной адрке а на большинстве, то на следующий день цена пойдет вниз.
работает в 90%.
жаль, что с весны 15 года перестанет работать так как ммвб будет закрываться раньше лондона.
если закрытие в 18,30-18,40 было на лое дня. то чаще всего утром цена будет выше этого закрытия.
работает почти всегда, если не было в этот день очень негативной новости, из за которой собственно и было падение.
Протестирую и выложу идею входа на экстремуме в 18:30-18:40 и закрытия позиции на открытии следующего дня.
По адр-ками пока не смогу протестить, посмотрю, удастся ли собрать по ним статистику и в каком она будет виде.
про адр
-такие сигнальные дни бывают не каждый день.
например пятница таковой не была.
мне достаточно видеть главную страницу финама.
ищи такие дни, когда процент роста (падения) на адрка будет у БОЛЬШИНСТВА адр большем чем на акциях.
причем большинство должно быть почти полным (не более 1 случая не так)смотрю следующие акции и их адр
втб
магнит
гмк
гп
сбер ао
лук
роснефть
снг ао
русгидра
только их.
всякая шушера типа ленты не в счет.
татнефть не смотрю только из за того что её нет в числе акций на главной финама.
в рамках другой стратегии статистика будет совершенно другой.
ключевая информация «вход по рынку» — здесь могут быть миллионы деталей. по рынку на минутках? часовиках? дневках?
может месяцах?
к тому же период тестирования задан очевидно неверно — период почти постоянного роста доллара.
если взять с 2009 года — статистика изменится кардинально.
«если взять с 2009 года — статистика изменится кардинально.»
— абсолютно верно. В 2009-2010гг. перенос лонгов через выходные приносил +200 пунктов на каждой операции. Моя же задача — ухватить дух времени сегодняшнего. И дух этот совсем не хочет нам давать зарабатывать на переносе лонгов через выходные.
«я бы сказал что это прибыльность переносов отдельно-взятой стратегии. т.е. статистика по стратегии (входу), а не по переносам вообще. в ранках другой стратегии статистика будет совершенно другой.»
— Если моя стратегия допускает перенос лонгов через выходные (а у меня есть такие стратегии), то очевидно, я могу улучшить показатели такой торговой системы, закрывая свой лонг в 23:49 (не на часовиках, месяцах а вот так тупо и просто), и переоткрывая его в 10:01 в понедельник.
представь, что ты сделал своё исследование в конце 2010 года и построил на нём свою стратегию
ты бы потом ещё долго грустил и удивлялся
«есть только *миг*, между прошлым и будущим.
представь, что ты сделал своё исследование в конце 2010 года и построил на нём свою стратегию»
— ВСё так обычно и бывает. Согласен. Но у меня есть волшебная шняжка: количественные показатели, изменение которых указывает мне на то, что, возможно, те рыночные неэффективности, которые использовала моя система, исчезли.
Если вы системщик, то знаете, о чём я. Предположим, ваша система даёт 4 подряд убыточных сделки, находится в просадке максимум 3 месяца ну и ещё какие-нибудь показатели.
Естественно, после того как реальная торговля покажет вам 7 подряд убыточных сделок и вы не можете выбраться из просадки в течение пяти месяцев, это повод для изменений системы или отказа от неё.
Другого метода определения перспективности системы для будущей торговли (помимо бэктестинга) я не знаю.
ни разу не видел, чтобы какой-то гэп, неожиданно разворачивал рынок
перед мартовским гепом рынок месяц снижался, это с головой должны быть проблемы, чтобы быть там в лонге и гэпы тут не при чем
— а мне и не надо знать, как гэп влияет на рынок. Мне важно, как он может повлиять на моё депо. С рынком я позже договорюсь и решу, куда он идёт.
Это лично мой подход.
Сейчас, задним числом, легко назвать всех, кто был в лонге на 03.03.2014 тугодумами — ведь были же какие-то факторы, которые указывали, что это произойдёт, и спустя какое-то время мы их все ясно видим.
Очень много опытных и умных трейдеров попали на этом гэпе даже при отсутствии проблем с головой. Я был в шорте, но даже этот факт не позволяет мне назвать тех людей глупыми. Я отдаю себе отчёт, что я не знал и не мог знать, о том, что гэп будет на -13670 и не мог этого предвидеть.
Если же вы о том, что тренд был нисходящий и сделки в шорт были более предпочтительнее, то я с вами соглашаюсь. Если вы говорите о том, что надо строить свою торговлю так, чтобы даже гэп в -13670 был «ни при чём» и не вывел вас из бизнеса, то и с этим я согласен.
и всех интересует то, что человек добежит до финиша и с какой скоростью.
ваша методология убога тем, что вы оцениваете отрезок когда человек допустим падает и делаете вывод, что достаточно не подставить ногу и человек упадет и сойдет с дистанции. кому это нужно?
рыночная статистика вершится в каждый момент времени. уберите два самых больших гэпа в пнд, и увидите вообще другие цифры.
если возьмете акции, там будут совершенно другие закономерности. это такая рыночная статистика — которая только дурит голову.
«вы оцениваете отрезок когда человек допустим падает и делаете вывод, что достаточно не подставить ногу и человек упадет и сойдет с дистанции»
— аналогия наглядная и уместная. Да, всё так и есть. В этом случае мы говорим, что «на отрезке между 2м и 5м километров наш бегун падал 4 раза. Это ничего не говорит о том, сколько раз он будет падать на оставшейся части дистанции».
«уберите два самых больших гэпа в пнд» — первые результаты анализа — без мартовского гэпа, можете ознакомиться выше. Кипрский гэп я всё же оставил.
Мне кажется, тут нет «правильно» и «неправильно». Каждый сам решит, нужно ли учитывать редкие, но весомые события (чёрные лебеди) как кипрский гэп и мартовский гэп этого года в своей торговле.
Вы можете не учитывать, но не злитесь на меня, если я буду делать наоборот.
— Конечно же, я преувеличил. Никто не мешает довнести денег на депо и продолжить свой бизнес (но уже с поседевшей головой, конечно).
Попасть на гэп -13670 пунктов без плеча = убыток на -10% к депо
Попасть на гэп -13670 пунктов с плечом 1к2 = убыток на -20% к депо.
На утро 03.03.2014 ГО на фьюч РТС составляло, если я не ошибаюсь, 10% от стоимости контракта.
Попасть на гэп -136780 пунктов с максимальным плечом 1к10 = убыток -100% к депо.
Недавно была тема, где человек сказал что по итогам 03.03.2014 он должен брокеру, который угрожает подать на него в суд. Это, конечно, ещё не конец карьере и бизнесу, но что тогда по-вашему «удар в башню для трейдера»?
и что не торговать эти бумаги никогда потому что -10% на одну секунду — это конец карьере?)) ерунда какая-то.
Если вы в лонге фьюча РТС со вторым-третьим плечом попадаете на мартовский гэп, то получаете просадку по портфелю -20%-30%.
На мой взгляд — ничего страшного. У меня и не такое бывало.
Но вот ваши клиенты, боюсь, не будут относиться к этому с такой же лёгкостью как вы. Более того, скорее всего, партнёрство со многими из них будет потеряно, т.к. будет достигнута максимально обговорённая просадка.
В каком-то смысле это может означать конец вашей карьерф профессионального трейдера. Карьеру частного трейдера вы, конечно, продолжите, а вот найти новых клиентов после того, как вы их посадите на -30% при максимально обговорённой просадке в -20%…
В любом случае — вам виднее, как устроена ваша жизнь и торговля.
Торговать одним Ри — не позорно и не зазорно. Специализация в любом деле окупается.
Тем не менее, я соглашаюсь, что торговать портфелем активов — намного лучше, чем одним активом. Фьюч на бакс годится тоже.
«торговать одним Ри и в пятницу уходить на 10 плечей и купитьв е это на вечерке) хи хи это фантастика! Такого не бывает!»
— я, конечно, так не торгую даже на личном, высокоагрессивном счёте, но люди всякие бывают. Как я сказал выше, вам не обязательно потерять 100% своего депо, чтобы у вас начались проблемы — достаточно выйти за уровень обговорённой с инвесторами просадки.
— не злитесь, эта статья не против вас и ваших убеждений. Этот анализ создан для того, чтобы дать языку цифр поговорить с нами. Выводов может быть много.
Вопрос уместный. Попробую ответить, но не уверен в том, что рассуждаю в нужном направлении.
Возможно, разница в том, что два дня выходных, когда биржи закрыты, являются своеобразным клапаном, который сдерживает, так скажем, давление отложенных заявок. На выходных, когда человек не может повлиять и моментально претворить в жизнь свои намерения относительно продажи-покупки своего актива, эмоции человека достигают большой интенсивности. За два дня уровень дискомфорта или жадности человека увеличивается сильнее, чем за 5 минут :)))))
Это как плотина — вода накапливается, уровень воды растёт. А потом рррраааз! Открытие (торгов).
Когда новость выходит в течение торговой сессии, у участников есть возможность моментально выразить в сделке своё отношение к рискам-перспективам рынка на данной новости.
Тем не менее, я согласен с тем, что если посмотреть на импульс 19го сентября в 22:30 или на импульс на вечёрке в начале июня, то во время торгов движняки могут быть не менее мощными, чем в понедельник на открытии.
Одна из моих торговых систем настроена на ловлю таких движняков именно в течение торговой сессии. Сделки редко, но потенциальная прибыль приемлема.
«в понедельник могу гэпнуть вверх и с планками по РИ»
— Когда такое было кроме 2008г? Вроде было один раз, но не в периоде 01.01.2012-23.07.2014.
спасибо, интересный пост. Но зачем же вы спалили столько граалей сразу? они ж работать перестанут )))
Кстати, гэпы неплохо предсказываются перед открытием, вопрос только как это использовать )
— от жизни такой пришлось. Сдал граали в обмен на плюсики и рейтинг :)))))
неравноценный обмен, имхо :)
+++
2) но так как имеем дело с долларовым фьючерсом, то шорты через выходные имеют negative carry — то есть за счет стоимости денег долларовый фьючерс всегда относительно дорожает с каждым днем (а например фьючерс рубль/доллар дешевеет с каждым днем).
3) Оба пункта работают против друг друга => imho игра не стоит свеч.
Аналогию усилю, перефразируя Маяковского:
«ПОиск грааля — та же добыча радия,
В грамм добыча — в год труды,
Изводишь единого грааля ради,
Тысячи тонн пустой руды»
плюс вам…
1) — и в течение недели, и даже дня, могут быть резкие движения, так что теперь вообще не торговать?
2) — даже при попадании на гэп 3.03 можно было выйти в плюс, сидя в лонге
Во-первых, автор поста верно сказал про эффект плотины, только он обосновывал это эмоциями участников рынка, я же обосную этот эффект — скоростью поступления информации: когда какое-то экстренное событие случается в течение дня, то информация об этом доходит не сразу до всех участников рынка, поэтому весь потенциал движения реализуется не за один момент и есть время отреагировать. Если же событие случается в выходные, то к понедельнику утром об этом уже знают ВСЕ участники рынка — и соотвественно, движение реализуется уже на полный потенциал в один момент. И вероятность «попасть» на такие гэпы в течении недели и дня меньше на порядки.
Во-вторых, одно дело — отказаться от торговли вообще, и другое дело — отказаться только лишь от переносов позиции через выходные — неужели от этого весь свет вашей торговли сразу померкнет-)? И насчет того, что даже после 3.03 можно было сидя в лонге за N-е время отбить убыток и даже вполне себе получить прибыль; вот скажите — если бы даже после 3.03 сидеть в лонге, но не держать его на выходные, а закрывать в 23-49 пт и открывать снова сразу же в 10-01 пнд, то неужели это сразу же напрочь смажет всю прибыль от среднесрочного лонга? — кстати, посмотрите белые дневные свечи на РТС после 3.03 (да и вообще) — почти все они имеют небольшой хвост снизу, а это значит, что наверняка многие из них, как раз-таки открывались хоть небольшим, но гэпом вниз, так что покупка после открытия часто выгоднее переноса лонга даже при позитивном трендовом дне вверх. И теперь уже спросим мы — ну и «нафига козе баян»?
бесполезно считать цифры. складывать и вычитать, и переносить результат в будущее. рынок всегда другой чем был. 99% людей уходят в лонгах каждый день, и оттого что вы будете уходить в кэше или в шортах — ничего не изменится.
все проще — амеры растут два года, и каждые выходные можно ждать отрицательных новостей на каждый понедельник. поэтому есть сдвиг в сторону гэпов вниз, который не имеет никакой практической ценности.
автор посчитал эти две торговых минуты, мог посчитать любые две минуты на границе получасовиков, часовиков, 4 часовиков, дней и недель — это все бесполезно. на рынке нет никакого матожидания, вы не сможете совершить даже двух одинаковых сделок, условия на рынке всегда будет разными
Мне жаль только, что вы всё это принимаете слишком близко к сердцу. Эта статья не против вас.
Фиг с ней, со статьёй, главное, чтобы вы были здоровы и счастливы.
Что касается меня, то я УЖЕ включил в роботы механизм, закрывающий лонги в 23:49 пятницы и переоткрывающий их в 10:01 в понедельник. Глупо? Тем лучше для вас, радуйтесь, чем больше будет таких глупцов, тем больше денег для вас.
— Ну уж извините, что я так много «себе позволил»! Правил клуба не нарушил, так что не обессудьте! Будьте счастливы, независимо от того, что кто-то пишет белиберду.
Протестируйте не на RTS, а на MIX. Работает система, именно последние годы.