Блог им. ettil

График цены - глобальный заговор!

    • 21 апреля 2014, 16:06
    • |
    • ettil
  • Еще
Уважаемые господа, трейдеры!
     Не первый год торгую и юзаю разные графики, разных финансовых инструментов. В последнее время возник вопрос почему за основу отображения стоимости торгуемого актива берется временной интервал? О чем нам это говорит? Рассматривая графики обратил внимание на не соответствие свечей в разное время торговых сессий: в начале торгового периода и в конце, обычно, проходят существенные объемы, а на вечерней сессии в внутри дня объемы падают. Это все приводит к тому, что мы пытаемся анализировать не сопоставимые показатели для этого мы используем индикаторы, графические паттерны и т.д. На основании таких графиков мы получаем искаженную картину, на мой взгляд.
     Вопрос к Вам уважаемые, как вы считаете, если за основу построения графика взять не временной интервал, в течении которого формируется свеча, например 5 мин, 15 мин, 1 час и так далее, а взять за основу формирования свечи или бара, кому как удобней, объем который должен заполнить ее. Поясню, например в параметрах выбираем, что график формируется при наполнении свечи допустим 5000 лотами, что мы получаем на выходе — свеча имеет как и классическая O,H,L,C, однако она формируется в течении не оговоренного времени, а до тех пор пока не свершится сделок на 5000 лотов. Другими словами при больших объемах за определенный период времени будет отображена на графике не одна — две свечи с объемами по 30000-60000 лотов, а тем количеством свечей которое наполнит ранее определенный нами объем, а во время вечерней сессии будет не кучам безобъемных свечей, а допустим 10-15 свечей, но объемами сопоставимыми с дневными. Что это даст: — это позволит на графике анализировать свечи одного объема, выстраивать паттерны по свечам одной емкости, использовать индикаторы которые будут строиться по равнозначным объемам за любой период на графиках!
     Возможно кто-то меня поправит, но на мой взгляд, время на бирже — это ни о чем! Главное цена актива и объемы.
     Возможно кто-то встречался с торговыми программами на российском рынке, которые позволяют отображать изменение цены с привязкой к объему, а не к временному интервалу при формировании цены. Буду рад за информацию о данных программах и брокерах предоставляющих их.
     В приложении размещаю два скрина сделанных на американском ресурсе, данные по Российскому рынку у них отсутствуют. На скрине с красными пометками график формировался на основании 10 минутных интервалов, с синими пометками на основании одинаковых объемов в каждой свече.

    


График цены - глобальный заговор! 
График цены - глобальный заговор!
74 | ★1
10 комментариев
TsLab тебе в помощь друг мой
avatar
Din_Don, Писал, не могут в данный момент этим заняться.
avatar
my_profit, На чем основывается ваша уверенность? Работали с такими графиками?
avatar
ettil, в NinjaTrader такая возможность реализована. сам не торгую, но есть люди, которые торгуют… хорошо это или плохо — сказать не могу.
avatar
просто вы, видимо, не знакомы с разными программами, где подобные желания уже давно реализованы в разных вариациях. Где-то примитивно, где-то изощренно.
avatar
Lilith, Уважаемая, вместо того, что бы рассказывать мне с чем я не знаком, подскажите где можно познакомится и я буду Вам благодарен. Возможность оценить примитивность и изощренность оставляю за собой, как и то есть ли у них то, что мне надо.
avatar
ettil, да много где есть. В том же метастоке есть кое-какие варианты. В CQG тоже — но вам это навряд ли пригодится. Дорогой софт.
В целом, проблема решается достаточно просто — через тиковый график, где ценовой бар формируется как определенное число тиков. Число тиков коррелирует примерно на 90-95% с объемом. Это — факт давно изученный и доказанный.
Поэтому если в любом имеющемся софте есть возможность задавать желаемое число тиков для заполнения 1 бара, то тем самым решается та проблема, которой вы озадачились.
avatar
Lilith, Привет! Спасибо большое за информацию, метасток не то, я им пользовался на заре своей торговли. CQG прикольный софт, жаль что нет котировок по ФР России. Извините вы не обладаете информацией как определенное количество тиков вывести в бары в QUIK?
avatar
ettil, вообще-то квик — самый ущербный софт из всех известных…
Тем не менее, есть возможность забирать тиковые данные из квика и загонять их в Трейдстейшн — не современную, а древнюю, дестопную. Омега просьют, кажется, ее название.
Вот там, если мне не изменяет память, можно вывести тиковый график в виде заданного количества тиков в ценовом баре.
В квике самом ни о каких таких опциях мне неизвестно.
Так что тут путь — только выводить данные и запихивать их в интересующую вас прогу, а там уже смотреть
Как экспортировать — в хелпе квика все написано.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост
Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей...
Фото
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
Фото
Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢
В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с...
Фото
Рублевые корпоративные облигации: подбираем оптимальные выпуски
С начала текущего года ситуация в рублевых корпоративных облигациях в целом довольно спокойная – пока не наблюдается какая-либо выраженная...

теги блога ettil

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн