ettil
ettil личный блог
21 апреля 2014, 16:06

График цены - глобальный заговор!

Уважаемые господа, трейдеры!
     Не первый год торгую и юзаю разные графики, разных финансовых инструментов. В последнее время возник вопрос почему за основу отображения стоимости торгуемого актива берется временной интервал? О чем нам это говорит? Рассматривая графики обратил внимание на не соответствие свечей в разное время торговых сессий: в начале торгового периода и в конце, обычно, проходят существенные объемы, а на вечерней сессии в внутри дня объемы падают. Это все приводит к тому, что мы пытаемся анализировать не сопоставимые показатели для этого мы используем индикаторы, графические паттерны и т.д. На основании таких графиков мы получаем искаженную картину, на мой взгляд.
     Вопрос к Вам уважаемые, как вы считаете, если за основу построения графика взять не временной интервал, в течении которого формируется свеча, например 5 мин, 15 мин, 1 час и так далее, а взять за основу формирования свечи или бара, кому как удобней, объем который должен заполнить ее. Поясню, например в параметрах выбираем, что график формируется при наполнении свечи допустим 5000 лотами, что мы получаем на выходе — свеча имеет как и классическая O,H,L,C, однако она формируется в течении не оговоренного времени, а до тех пор пока не свершится сделок на 5000 лотов. Другими словами при больших объемах за определенный период времени будет отображена на графике не одна — две свечи с объемами по 30000-60000 лотов, а тем количеством свечей которое наполнит ранее определенный нами объем, а во время вечерней сессии будет не кучам безобъемных свечей, а допустим 10-15 свечей, но объемами сопоставимыми с дневными. Что это даст: — это позволит на графике анализировать свечи одного объема, выстраивать паттерны по свечам одной емкости, использовать индикаторы которые будут строиться по равнозначным объемам за любой период на графиках!
     Возможно кто-то меня поправит, но на мой взгляд, время на бирже — это ни о чем! Главное цена актива и объемы.
     Возможно кто-то встречался с торговыми программами на российском рынке, которые позволяют отображать изменение цены с привязкой к объему, а не к временному интервалу при формировании цены. Буду рад за информацию о данных программах и брокерах предоставляющих их.
     В приложении размещаю два скрина сделанных на американском ресурсе, данные по Российскому рынку у них отсутствуют. На скрине с красными пометками график формировался на основании 10 минутных интервалов, с синими пометками на основании одинаковых объемов в каждой свече.

    


График цены - глобальный заговор! 
График цены - глобальный заговор!
10 Комментариев
  • Friend
    21 апреля 2014, 16:11
    TsLab тебе в помощь друг мой
  • Lilith
    21 апреля 2014, 22:55
    просто вы, видимо, не знакомы с разными программами, где подобные желания уже давно реализованы в разных вариациях. Где-то примитивно, где-то изощренно.
      • Lilith
        22 апреля 2014, 23:36
        ettil, да много где есть. В том же метастоке есть кое-какие варианты. В CQG тоже — но вам это навряд ли пригодится. Дорогой софт.
        В целом, проблема решается достаточно просто — через тиковый график, где ценовой бар формируется как определенное число тиков. Число тиков коррелирует примерно на 90-95% с объемом. Это — факт давно изученный и доказанный.
        Поэтому если в любом имеющемся софте есть возможность задавать желаемое число тиков для заполнения 1 бара, то тем самым решается та проблема, которой вы озадачились.
          • Lilith
            23 апреля 2014, 22:42
            ettil, вообще-то квик — самый ущербный софт из всех известных…
            Тем не менее, есть возможность забирать тиковые данные из квика и загонять их в Трейдстейшн — не современную, а древнюю, дестопную. Омега просьют, кажется, ее название.
            Вот там, если мне не изменяет память, можно вывести тиковый график в виде заданного количества тиков в ценовом баре.
            В квике самом ни о каких таких опциях мне неизвестно.
            Так что тут путь — только выводить данные и запихивать их в интересующую вас прогу, а там уже смотреть
            Как экспортировать — в хелпе квика все написано.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн