Блог им. pgriffin

Еще один фактор роста RI

Помимо того, что я перечислил (http://smart-lab.ru/blog/176125.php), есть еще немаловажный фактор роста цены фьючерса RI. Это спред между индексом RTS и ценой фьючерса. Если не брать RIM фьючерсы, после 2009 года было всего 6 случаев, чтобы спред между фьючерсом и индексом был больше 2%. Но с этого года в RIM4 входят дивиденды, так что дивидендного спреда быть не должно! И его нет в ликвидных (точнее, более менее ликвидных) M фьючерсах на акции! По мере приближения к экспирации, этот спред  будет схлопываться, а это между прочим более 2%, которые нельзя не учитывать, если вы конечно торгуете на перспективу хотя бы месяц, а не катаете пятиминутки.
https://drive.google.com/file/d/0B0EmyaAiUdIEU25PSk85WGxrMzA/edit?usp=sharing — файл с данными для рассчета кому интересно.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
  • Ключевые слова:
  • RTS,
  • Ri
15
7 комментариев
Спред индексом RTS и ценой фьючерса обусловлен тем что экспирация РИ в этот раз будет не 15 июня, а 16 июня
ck, и что с того? Даже если учитывать T+2, наверняка это до отсечки по Газпрому, Лукойлу, Роснефти, Сургуту и с неплохой вероятностью до отсечки по Сберу
Александр Гавриленко, бэквордация на RIM в связи с периодом жизни фьюча которая из-за дивидендной отсечки перенесена ММВБ, изначально планировалась на 11 июня.
ck, вот новость годичной давности где говорится о экспирации 16 июня. traderbar.ru/715/
Рост РИ от каких уровней?
От 105 вас устроит?
avatar
Бэквордация между фРТС и базовым активом говорит о негативных ожиданиях по базовому активу.
И когда она «схлопнется» — неизвестно.
avatar
Bagser, по фьючерсам Роснефти, Газпрому и Лукойлу напротив контанго присутствует. Сбер не знаю, не торгую им. Так что дело не в негативных ожиданиях.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
С Днём России!
Россия — наша огромная страна, в которой живут представители десятков национальностей, культур и традиций. Несмотря на различия, всех...
Итоги рублификации субордов ВТБ
ВТБ успешно провел процедуру обмена семи выпусков валютных субординированных облигаций на новые рублевые бумаги по ставке КС+5%. Общий объем заявок...
Фото
Новые фьючерсы на Мосбирже: TSMC, SAP SE, Sony, ASML
На Мосбирже начались торги расчетными фьючерсными контрактами на американские депозитарные расписки (АДР) восьми крупнейших международных...
Фото
Интер РАО. МСФО Q1 2026г. Капекс растёт, рентабельность снижается…
Компания Интер РАО опубликовала финансовые результаты за Q1 2026г. по МСФО: 👉Выручка — 523,3 млрд руб. (+18,6% г/г) 👉Операционные...

теги блога Александр Гавриленко

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн