Блог им. Dartanian

Алгоритмический трейдинг: формализаций определения горизонтальных уровней?

Добрый день коллеги.
Занимаюсь алгоритмическим трейдингом не первый день, но возникла проблема в самомо простом наверное и логичном (как многим может показаться) месте.
Как определить горизонтальный уровень в алгоритмической системе?
не задавать его  вручную, а именно формализованно его определять и перемещать в зависимости от ситуации.

Хотелось бы услушать конструктивные мнения по данному поводу)
★3
21 комментарий
+1
для начала расскажи что ты имеешь ввиду когда говоришь «горизонтальный уровень»?
avatar
skatino
перпендикуляр к вертикальному уровню?
avatar
Alex
Alex, уровень определенной по шкале цены — горизонтальный уровень
avatar
Константин Б
«Агоритмический трейдинг» — поправьте)
avatar
Bock
Bock, Спасибо исправил)
avatar
Константин Б
Вариант уровня поддержки

если
low[5 бара] < low[от 10 до 6 бара]
low[5 бара] < low[от 4 до 0 бара]
то через low[5] рисуем горизонтальную линию
avatar
Тимофей Мартынов
JC, это скорее нечто похожее на фрактал.
Автор же, как я понял, имеет в виду зону некоторой консолидации.
avatar
Дмитрий Столетов
Иван Правдин, про зону консолидации ничего не сказано. Спрашивается:

«Как определить горизонтальный уровень в алгоритмической системе?»
avatar
Тимофей Мартынов
чтобы формализовать надо описать, что это горизонтальный уровень и почему он должен быть именно здесь, а потом уже по этому «ТЗ» составлять программный код. Но вот описание кроме Вас никто не сделает, по тому что никто не знает Вашего представления о горизонтальных уровнях
avatar
Андрей Егоров
Перемещать уровень в зависимости от ситуации? Или он должен сам автоматически перемещаться в зависимости от ситуации? Я правильно понимаю, что программа сама должна находить уровни? Можно через процедуру расчёта кластеров по точкам закрытия (открытия/макс/мин) на заданном отрезке графика.
avatar
Seroja
Во-первых нужно решить на каком количестве баров ищём консолидацию.
В принципе можно задать и диапазон баров, но это уже чуть сложнее.
1. Считаем среднюю цену каждого бара (open+close)/2.
2. Вычисляем среднюю для всех средних баров из п.1.
Таким образом мы получаем ориентир.
3. Идём по барам и смотрим на сколько отклонились их цены открытия и закрытия от средней из п.2.
4. Если все отклонения не выходят за заданный нами диапазон, то мы обнаружили зону консолидации.

Для начала пойдёт.
То же самое можно сделать и просто для цен закрытия и открытия, чтобы не попадать на формации типа ромба.
avatar
Дмитрий Столетов
скользящим окном длиной N, определяете ошибку равную сумме квадратов разности между текущим значением в этом окне и началом интервала. Минимум этого функционала, и есть Ваш самый горизонтальный уровень.
avatar
AlexeyTikhonov
Проблема еще в том, что его надо будет запомнить и со временем этих уровней накопится Н-ое число, а дальше как определить который из них важнее…
avatar
Машковский Евгений
+1
Машковский Евгений, Для каждого вновь пришедшего бара смотрим окно назад на N баров., где в рамках окна для каждого бара считаем количество баров в разные стороны (до границ окна) для которых цена меньше текущего бара (при проходе по всем в рамках окна). Ранжираем. Далее выбираем этот максимум по рангу. Таким алгоритмом отсекаем края окна и именно ищем локальные экстремумы. Далее это значение(цена уровня) с датой последнего бара пишем в БД. Так же не сложно сюда добавляется влияние объема, не все локальные, даже ярко выраженные экстремумы важны. Так копим единую таблицу уровней, в которой с приходом каждого нового бара ранги пересчитываются. На Oracle + SQL(PL/SQL) это делается элементарно, быстро, просто и понятно., и есть возможность махом просчитывать все эти уровни для многих инструментов (только сервак пошустрее).
avatar
AlexGru
AlexGru, была мысль определять важность уровня следующим образом: храним все уровни за определенный промежуток времени например месяц, два, три и т.п. Затем смотрим сколько раз цена воспринимала этот уровень как сильный, т.е. начиналась консолидация (или сколько раз мы автоматически определяли данный уровень как уровень (плюc/минус погрешность). А дальше рейтинг 1- слабый локальный, 2-4 — средней важности уровень, 5-и т.д. очень важный уровень. (для примера: у нас за квартал система 7 раз определила уровень 140 000 следовательно уровень нифигово важный и ключевой и если перед ним есть уровень 139500 определенный 1 раз, то смотрим на 140 000 ).
avatar
Константин Б
Машковский Евгений, думаю, что важность уровня можно определить по объёмам, которые прошли внутри него.
Ну и по его длине.
Чем длиннее консолидация, тем больше(резче) будет движение.
avatar
Дмитрий Столетов
Иван Правдин, Тогда скорее не внутри него а на границах уровня, например свечи которые прокалывали уровень или касались его. Какой там был объем в сравнении со средним объемом за n число баров назад
avatar
Константин Б
Константин Б, смотря что с чем сравнивать.
Если ранжировать уровни, то одно, а если сравнивать уровень с недавней историей, то другое.
avatar
Дмитрий Столетов
Интересно, что на невнятно сформулированный вопрос пытаются дать внятно сформулированные ответы. Да еще и разные…
avatar
SergeyJu
SergeyJu, почему вопрос не внятен? Как алгоритмизировать определение горизонтального уровня (по шкале цена)?
avatar
Константин Б
Что такое «по шкале цена».
Моя твоя не понимайт.
Не я один задался вопросом, что Вы имели в виду. Вы никому реально не ответили.
Возможно, проблема не в алгоритмизации понятия, а в его неопределенности для Вас. Типа, сами не знаете, что хотите.
avatar
SergeyJu

полезные записи за 24 часа

★26 19 Список акций компаний РФ, у которых нет долгов. Именно в такие сейчас можно инвестировать!
★11 26 КПДВ: Как заработать на арбитраже валюты ???
★11 25 Каждый следующий миллион быстрее предыдущего. Портфель перешагнул отметку в 5 млн
★10 12 Отслеживание позиций торгового робота Московской биржи через CSV файл
★5 2 Мои любимые рыночные цитаты/афоризмы
★5 3 Прогноз по дивидендам на преф Сургутнефтегаза
★4 376 Ситуация на текущий момент
★4 11 ⭐️Доходность облигаций снова растет. Чем хороши 🐟флоатеры?
★3 35 📈Уже повеселее на рынке! Начался отскок, но шлакопад продолжается
★3 6 Стимпак для экономики
+314 376 Ситуация на текущий момент
+233 112 Последствия темы доллар по 110
+183 69 Тимофей нас обманул
+155 188 Азия. Среда.
+122 27 Полицейский разворот🔥Акции и инвестиции
+118 120 Опять пошли какие-то вбросы про заморозку вкладов.
+100 10 Куда вложить деньги с высокой гарантией их потерять
+92 7 Самая мякотка трейдинга
+88 15 Немного юмора на злобу дня!)
+80 25 Каждый следующий миллион быстрее предыдущего. Портфель перешагнул отметку в 5 млн

самые обсуждаемые сегодня

16к Эксперментальное вооружение, которое активно разрабатывается в последние годы, может перевернуть все судьбы мироздания.
8к По волнам роста и почему выросли при росте инфляции
2к Валютные горки и слухи о заморозке вкладов.
1к Предполагаю - вот причина падения

Календарь: акции | экономика | облигации

28/11 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года
28/11 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
28/11 MDMG: последний день с дивидендом 20 руб
29/11 TGKN: отчёт РСБУ за 3кв и 9 месяцев 2024 года
29/11 AFLT: Публикация результатов по МСФО за 9 мес 2024 года
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

23:58 0 Позиции на 28.11
23:55 0 🟢 НЕФТЬ. BR-1.25 (BRF5). Трейд-ЛОНГ. Автоследование с Асланом Бероевым.
21:17 0 РТС
20:11 0 Нефть шорт 72.84
18:57 0 ✅Рынок онлайн (27.11.24)
18:52 0 ММВБ
18:08 0 🟡Мал золотник - да дорог! День 38-й.
18:00 1 Потихоньку набирая Сбер
17:56 3 Цели по mix-12.24. Фьючерс на индекс Мосбиржи. Пригодится и для самого индекса.
17:52 0 #USDCHF
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+431357 Иволга Капитал
+316169 Mozgovik
+112193 Os_Engine
+97980 Tickmill
+63520 Т-Инвестиции
+61484 БКС Мир инвестиций
+32752 Финам Брокер
+29181 LiveInvestingGroup
+28724 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога Константин Б

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн