Мой софт для торговли облигациями

Пообещал совсем недавно описать свои утилиты для торговли облигациями. Пообещать то легко было. Писал я их почти год на C#, не торопясь. Если писать подробно, вникая в каждый нюанс и давая свои комментарии по поводу АД, то получится интересно только для программистов. Стану писать коротко – вообще неинтересно станет. Как смогу, постараюсь найти «золотую середину».
 
— Сбор данных про новые облигации и изменение рейтингов -
Раз в неделю утилита собирает с сайта ММВБ информацию о новых выпусках облигаций, заносит в базу данных основные параметры: название, регистрационный номер, номинал, гашение, оферта, купоны + еще около 40 значений. По новым бумагам потом через терминал Альфа – Директа получаю сведения о тиккере, истории торгов (записываю все тики в базу данных).
Отдельный алгоритм проверяет изменения рейтингов или добавление новых для бумаг, допущенных для торговли.
Удобно, не нужно мониторить интернет, ища новые выпуски или сверяя рейтинги. Весь сбор информации занимает примерно 1 час. Раньше это занимало у меня почти все выходные.

 
— Запись тиков по облигациям –
На отдельное облако амазона поставил небольшую, но полезную утилиту, записывающую все движения цен на облигации на ММВБ. Биды, аски, количество предложения, объем сделок… В конце каждого дня тики выгружаются в отдельный файл, происходит запись в SQL. Так что теперь располагаю не только официальной историей, но и более подробной информацией о торгах.
Программа полностью автономная. На облако почти не захожу. Только с утра получаю сообщение, что очередной пакет с информацией о торгах доставлен в базу данных.
 
— Сводная таблица по облигациям -
Таблица она и есть таблица. Название облигации, тикер, цена в процентах, из нее высчитывается доходность к оферте и гашению, дюрация, рейтинг, экстремумы цены (верхний и нижний), границы Болинжера, доходность по ним. В общем, что нужно для принятия торговых решений.
Текущие цены могут обновляться комплексно и по мере поступления новой цены. Пересчет доходностей происходит автоматически.
Второй раздел таблицы – это информация о находящихся в портфеле облигациях. Дата покупки, цена, расходы на покупку… рассчитывается текущая на рынке цена и конечная доходность бумаги, если закрыть сделку в этот момент по этой цене. Удобно, видишь что и как продать. Приятно, когда у тебя в портфеле доходности на верхних строках 20-40% годовых. Но это получилось не сразу, приходилось работать над стратегией, платить рынку за ошибки в расчетах и программные баги.
Эта таблица высчитывает и с одобрения оператора совершает покупку в соответствии с утвержденной стратегией бумаг, проводит арбитражные операции, расставляет приказы на продажу.
В ней много полезных дополнений. Например, ведет реестр сделок, рассчитывает доходность каждой закрытой сделки, «советует» предъявить бумаги к оферте, мониторит g-кривую, досчитывает неопределенные купоны, рассчитывает сдвиг кривой, обобщает информацию по портфелю (дюрация, доходность по погашению, к распродаже… все перечислять не буду, тем более некоторые индикаторы я сделал, но не пользуюсь ими вообще).
 
— Тестер стратегий -
Помните, ранее писал, что есть утилита, которая «пишет» торги? Так вот, она абсолютно бесполезна без тестера. По тиках моделируем торги и смотрим как ведет себя алгоритм на прошлом рынке. Как быстро он покупает, как часто и качественно он меняет бумаги. Кроме того, тестер помог найти некоторые багги в самом коде. Алгоритм поведения меняется в самом коде программы, потом эти изменения тестируются на истории, потом запускается в торговлю. Все как написано во всех учебниках по трейдингу.
В принципе, он повторяет во многом предыдущую утилиту, названную мною «Сводная таблица по облигациям», но работает в 500 раз быстрее (за счет оптимизации алгоритмов) и имеет еще одну функцию – может торговать в онлайне самостоятельно. Это последняя версия, поэтому там все лишнее убрано, оптимизировано, предыдущие ошибки ликвидированы на корню.
 
 
 
Обещал писать про проблемы. Теперь не хочу. Решил поступить по – другому. По мере появления проблемы буду обсуждать ее на местных ветках и потом писать способы ее решения. Занимаюсь кодом редко, но надеюсь 1 – 3 статьи в месяц набросать.