SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. demvlad
Фортс глючит?
- 09 декабря 2013, 23:15
- |
Обращаюсь к торговцам на срочном рынке. Кто нибудь в курсе, почему иногда маржу некорректно зачисляют и списывают. Бывает, что такие цифры фантастические рисуют, что я то в ужас прихожу, то радуюсь как ненормальный. Пригляделся, и теоретическая цена опционов иногда бывает такая астрономическая. Я как то из за этого влетел даже. Продал двухлетние опционы. И оказалось, что там неверно отображалась теоретическая цена. А он потом как подскочит… да причем в 2 раза. Скинул только через полгода на низкой волотильности.
Почему там такие глюки? И как с этим бороться?
Почему там такие глюки? И как с этим бороться?
теги блога demvlad
- акции
- арбитраж
- биржа
- вариационная маржа
- вола
- волотильность
- Газпром
- доллар
- обменник
- опрос
- Опционы
- прогноз
- путин
- путы
- РТС
- спред
- ТРЕЙДИНГ
- фондовый рынок
- фортс
какой именно опцион, страйк, дата экспирации, какая вола была на момент продажи?
Элементарно: 300 пунктов для данного пута(насколько понял о путе идет речь) — это приблизительно 2.3% волатильности при текущей веге. На таком дальнем страйке и низкой ликвидности несложно можно немного по-манипулировать выставляя заявки просто по теорет цене — если их забирать никто не будет, вола будет падать и очень быстро ее можно загнать на таком неликвиде на пару % ниже, точно также и выше если выставлять биды.
Также в чем смысл продажи именно этих опционов? У вас прогноз что в течении полугода цена не пройдет ниже 100?
Извините, но это лотерея такая же как покупка за пару недель до экспирации опционов на несколько страйков вне денег.
Биржа считает в целом близко к правильном значения, просто за счет широкого спреда изменение волатильности может быть большим и из-за веги сама стоимость опционов тоже будет сильно скакать, но это не значит что по этой теорет цене вы сможете открыть/закрыть позиции.
Тэта у этих контрактов минимальная, 1% волатильности перекрывает почти двухнедельную тэту, вола у 120 мартовских путов сейчас 28-29, поскольку они сильно вне денег и маленькая гамма, то изменение дельты у них совсем не большое
Да, кстати заметил, что как только теоретическая цена снижается, я ставлю на откуп чуть выше теоретической, думаю сейчас схавают… И цена потом бац и начинает повышаться.) Я так понял лучше заявку не ставить ждать когда теор. цена понизится и кто нибудь захочет сам продать по нужной мне цене.