Мат Ожидание торговых стратегий

Приветствую, изложить постараюсь наиболее лаконично. В основном все моменты очевидны, но осознать их достаточно сложно.

Тестировать торговые стратегии можно как в ручную, так и с помощью небезызвестных программ (рекламу давать не буду,  но по просьбе расскажу).
Представим себе сферический компьютер в вакууме, который считает любой обьем информации мнгновенно.
Зададим ТС несколько сигналов, как:
Вход / выход в лонг
Вход /выход в шорт

Зададим индикаторы, которые МОГУТ быть в нашей системе. Допустим, это:
— скользящие SMA, EMA, и прочие MA
— анализ обьемов
— анализ времени (например, многие торговые роботы FOREX используют сигналы на вход вместе с крупными игроками)
— волатильность
— risk management (stop loss и take profit в различных комбинациях)
— random strategy (играем от балды)



Задаем, к примеру, сигнал на вход и выход из лонга с помощью одного индикатора с неизвестными параметрами. Соответственно, этих параметров не бесконечно много, пусть их будет N.

Берем возможные значения этих ДИСКРЕТНЫХ параметров, задаем шаг. Используя наш суперкомпьютер для просчета всех вариантов доходности за  день / месяц / год / десятилетие, а также различные интересные временные коридоры (кризисы и прочее). Имеем порядка K^N потенциальных торговых стратегий, где K — среднее количество шагов при переборе (кстати, отличный мат. метод, если иметь неограниченные мощности). Берем самую субьективно эффективную.

На выходе получится картинка следующего плана для определенного времени.

Доходность: xxx%
Просадка: xxx%
Кол-во прибыльных сделок: xxx
Кол-во убыточных сделок: xxx
Cредняя доходность по каждой сделке: xxx%

Можем добавить сюда любую производную фунцкию от доходности и количества.

Что еще нужно, на первый взгляд? Система идеальна, работает как часы на боковике и большой волатильности, совершенна в плане заключения сделок.

Проблемы начинаются с первой секунды. Входя в рынок своей системой, вы меняете его. Ведь изначальный постулат ТА — это повторение во времени. Думаете, вы смогли бы заработать со своим ПО на кризисах 30-х годов в США? Ответ неоднозначный.

А теперь представим на секунду, что кто-то — допустим, ваш самый заклятый враг — украл у вас стратегию. И действует точно также, позарившись на несметные богатства. Очевидно, теперь система нуждается в корректировке, ведь рынок уже не как прежде!

В заключении опасения технолизации и роботизации торговлю, скажу лишь, что де факто выигрывает самый преспособленный. Есть ли у вас возможности для этого?

Вторая не менее очевидня проблема состоит в том, что система не может быть идеальной. Просадка по счету — это неотьемлемая часть любой торговли в любое время. Как минимум потому, что откуда — то деньги берутся, а значит вероятность отдать их отлична от нуля.

Значит, существует вероятность попасть на серьезную просадку с самого начала работы. Это дестабилизирует, но понимание одной истины — любая вероятность реализуема только на ОЧЕНЬ больших кол-вах попыток, и равна заявленному значению только на бесконечности — дает какую-то гарантию, что вы будете «круче» рынка. 

Встает вопрос — а как ВООБЩЕ возможно, используя приближения, что-то зарабатывать?

Наверное, это самое интересное и важное, что существует в ТА. Постараюсь высказать свое мнение в следующем блоге. 

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.