Два мира – два Шапиро или параллельные миры в трейдинге

vlad330033, добавил в избранное. Послежу. Но в чем месаджжж пока не понял. И? Развитие темы будет? 3-4-5 уровень опишите? Пока похоже на — все в топку, все дураки, нужны алгоритмы и роботы. Допустим))), что так оно и есть, а дальше? Будут плохие алгоритмы и плохие роботы на их место придут молекулярные частицы, которые будут давать сигналы (это третий уровень))). Развивайте тему, буду читать.)))

vlad330033, есть два вопроса
1) Что делает фамилия опционного маркетмейкера в названии топика?
2) Вы себя считаете трейдером первого, второго, или вообще третьего уровня? И что Вас заставляет так думать? В принципе, автор простейшего робота- спредера или арбитражера может смело себя считать трейдером второго уровня)

vlad330033, а что отличает трейдера второго уровня от трейдера первого уровня, который думает, что он уже на втором? Создатели гравицапы думали, что они физики не то, что второго, а вообще какого-то заоблачного уровня, когда опровергнули третий закон Ньютона)

vlad330033, наверное, я не дорос еще и до первого уровня, потому, что ответа не нашел.

Есть полно алгоритмов для формирования портфеля, нахождения справедливой цены, котирования опционов и облигаций, оценки бизнеса и т д. Они все как один автоматические. Это все второй уровень? Или только те, что прибыльные?

vlad330033, я так понимаю вы ратуете за инвестиционный подход к рынку, а не спекулятивный, отдавая ему больший кпд по сравнению со спекуляциями? Вы умышленно переводите процесс инвестирования в раздел точной науки, требующей глубину знаний, построение сложных алгоритмов, а в основе всего этого стоит постулат деньги-время-деньги штрих. Можно посмотреть задним числом курс акций и сказать, что были бы все в шоколаде, если бы не трейдели, а занимались инвестированием. Мое мнение следующие, рынок это не только экономическая категория, это некий механизм пере распределения денег в пользу мировой финансовой элиты, свою задачу вижу отщипнуть кусочек этого потока, не будучи членом этой элиты. Возможно у элиты когда-нибудь дойдут руки и до нас «финансовых паразитов», пока же работаем

aldo, не думаю, что правильно задавать такой вопрос, есть люди, которые много чего купили с трейдинга, но не потому, что гении, а потому, что просто тупо фартило. Заканчивают как правило они все примерно одинаково)

Lafert, по вашему утверждению тем, кому не удалось за 5 лет ничего заработать «тупо не фартило», или в нужный момент они «просто протупили». При чем тут гениальность? 1998 год: обвал биржи-дефолт-обвал рубля, ответ: нужно было покупать доллары. 2008: обвал биржи-(стоп, мотаем на 10 лет назад, ага тарим доллар)-(дефолт минуем)-обвал рубля. Забираем бабки.Все тупо по кругу и никаких роботов.

aldo, я согласен, что если человек не заработал, то он плохой трейдер, но я не согласен, что если он заработал, значит хороший. У меня один знакомый с нескольких штук баксов на Фортсе раскрутил депо до стоимости квартиры, а потом почти все слил за один день. Так что это означает, что до этого дня он был хорошим трейдером, а потом перестал им быть?

vlad330033, т.е развлечение-это я и хотел услышать.

vlad330033, это только Ваша персональная наработка?

vlad330033, «Дедушка по сути принародно заявил, что он не может предсказать и вычислить изменение цен на активы, что это случайное блуждание». вы путаете понятия «хаос» и «случайность». фама говорил о хаотическом движении. броуновское движение является хаотическим. при этом, хаотически движущиеся молекулы собраны в сложные высокоорганизованные мыслящие системы. невозможно предсказать движение каждой молекулы, но можно предсказать движение системы в целом. его теория — основа портфельного инвестирования.

vlad330033, если бы что-то можно было предсказать, то трейдеры были бы фантастически богатыми людьми, а не нищебродами.

Ugeen, это как объемный импульс на графике, вы его видите, но он уже прошел, а заработать сможете только на следующем. Но будет ли он-вероятность 50/50.

aldo, то есть предсказать невозможно, о чем и говорит фама.

Ugeen, безусловно, кроме попадания в тренд и включения эффекта толпы, но этот эффект к математике не имеет никакого отношения.

vlad330033, в случае радиотехники под сигнальной составляющей понимается какой-то ожидаемый осмысленный сигнал. То есть мы предполагаем параметры чего ищем. В трейдинге хитрее — ищется прибыль и нет предполагаемого сигнала. Вот если стратегия «купил и держи», то да, предполагаем что за шумом скрыт рост и тут есть аналогия с радиотехникой. Но если рассмотреть стратегии посложней, то тут аналогии не вижу. А простое уже не работает.

Положим есть 2 источника сигнала P1(t) и P2(t), причем пусть P1 — абсолютный хаос, а P2(t)=P1(t+dt), dt > 0. С точки зрения радиотехники, есть ли польза от такого сигнала? Едва ли.
А теперь пусть есть два инструмента, у которых цена P1 и P2. Есть ли польза с точки зрения тредера? Да трейдер скажет что это грааль! А почему? А потому, что есть корреляция, которую можно торговать.
Так что проведение аналогий с выделением сигнала — это ИМХО вовсе не взгляд в корень!

Куда ближе к практике говорить, что поиск выгодных стретегий это есть поиск корреляций между ценами P1(t) и P2(t+dt), где dt <> 0. Последнее очень важно: если один инструмент ходит синхронно с другим — это ничего не дает трейдеру, а вот если синхронно, но с задержкой (dt<>0) — то очевидно как использовать.
В случае если P1=P2, получаем классический трейдинг, когда анализируем 1 инструмент и тогда говорим об автокорреляции. Иначе имеем межрыночный анализ ну или что-то подобное.

Про многомерность не понял. Ну время и цена — два измерения.

vlad330033, работают/не работают также относительно как и случайность. У меня работают и уже несколько лет.
Если стратегия при тестировании на истории за 5 лет себя показывает хорошо, то каковы шансы что те корреляции которые она использует исчезнут немедленно?
Да, часть стратегий деградируют во времени. Но как правило не внезапно. А есть которые за два года не потеряли актуальности.
А что есть кроме корреляций между P1 и P2 что может принести прибыль? Готов обсуждать примеры.

vlad330033, тут еще момент. Вы похоже имеете в виду линейную корреляцию. Может они в среднем не работают.
Я же говорю про корреляцию в общем случае не линейную. Например торговля по индикаторам или паттернам, разве это не использование корреляции между событиями во времени, пусть даже паттерн и не линейный?

vlad330033, и что, ваш подход в своей сути не использует корреляции между событиями во времени? И он основан на выделении какого-то там сигнала из шума? Интересно какой такой сигнал можно обнаружить в цене?

ivanovr, не стоит называть наличие нелинейной связи корреляцией. Это варварское и неверное употребление термина, которое вводит в заблуждение.
Да, коррелометр — оптимальный обнаружитель линейной связи. Поэтому те, кто ничего слаще морковки не ел (для кого линейная функция — предел образования) и суют корреляции куда ни попадя. Удивительно, но им иногда везет!

SergeyJu, по поводу терминологии не согласен. Просто не надо путать ЛИНЕЙНУЮ корреляцию и корреляцию вобще. Например, когда говорят про коэффициент корреляции, то речь идет о линейной корреляции, и вобще все простые модели корреляции строятся на модели когда связь вида приращение величины A приводит к изменению величины B.
Но в общем случае корреляция говорит о наличии какой либо связи.
Впрочем, я не борец за термины, мне главное чтобы понимание не ускользало.
Еще можно сказать что стратегия это алгоритм, который трансформирует нелинейные корреляции (называйте как хотите) в линейные (ибо прибыль это прирашение за время седелки) и использует их для получения прибыли.

Не стоит путать теплое с мягким ©

sergik99, толпа очумелых трейдеров ведет себя куда более предсказуемо, чем Вам кажется.
Но есть еще один фактор. Когда обычному бизнесу до зарезу нужны деньги, падает все, акции, облигации, товары… а кредиты становятся мячтой.
Это то время, когда автоматы нарезают.

vlad330033, а инвесторы все и в шоколаде бггг )) в отличие от…

vlad330033, я так скажу
инвесторы которые находятся в списке форбс мне известны )
а вот «кто умеет делать динамические прогнозы на краткосроке» в списках форбс я не видел ))