Два мира – два Шапиро или параллельные миры в трейдинге

vlad330033, а что отличает трейдера второго уровня от трейдера первого уровня, который думает, что он уже на втором? Создатели гравицапы думали, что они физики не то, что второго, а вообще какого-то заоблачного уровня, когда опровергнули третий закон Ньютона)

vlad330033, если бы что-то можно было предсказать, то трейдеры были бы фантастически богатыми людьми, а не нищебродами.

Положим есть 2 источника сигнала P1(t) и P2(t), причем пусть P1 — абсолютный хаос, а P2(t)=P1(t+dt), dt > 0. С точки зрения радиотехники, есть ли польза от такого сигнала? Едва ли.
А теперь пусть есть два инструмента, у которых цена P1 и P2. Есть ли польза с точки зрения тредера? Да трейдер скажет что это грааль! А почему? А потому, что есть корреляция, которую можно торговать.
Так что проведение аналогий с выделением сигнала — это ИМХО вовсе не взгляд в корень!

Куда ближе к практике говорить, что поиск выгодных стретегий это есть поиск корреляций между ценами P1(t) и P2(t+dt), где dt <> 0. Последнее очень важно: если один инструмент ходит синхронно с другим — это ничего не дает трейдеру, а вот если синхронно, но с задержкой (dt<>0) — то очевидно как использовать.
В случае если P1=P2, получаем классический трейдинг, когда анализируем 1 инструмент и тогда говорим об автокорреляции. Иначе имеем межрыночный анализ ну или что-то подобное.

Про многомерность не понял. Ну время и цена — два измерения.

vlad330033, я так скажу
инвесторы которые находятся в списке форбс мне известны )
а вот «кто умеет делать динамические прогнозы на краткосроке» в списках форбс я не видел ))