Зарабатывать или заниматься трейдингом? Ваша первая реакция на «150% годовых при просадке 30%»

Представьте: вам показывают торговую систему с результатом на истории 150% годовых и максимальной просадкой 30%. Цифры выдуманы для разговора — это не предложение инвестировать.

Какая у вас первая мысль? «Где подвох»? «Хочу проверить»? «Слишком большой риск»? Или «всего полтора икса за год — неинтересно»?

Мне кажется, здесь проходит более важная граница, чем между сторонниками ручной торговли и торговых роботов. Мы все говорим о заработке. Но, возможно, приходим на рынок за совершенно разными вещами.

Изобретатель: следующая стратегия точно будет гениальной

Мы начинали с самого простого: отдельно стратегия в лонг, отдельно в шорт.

Однажды я вычитал, что на Bybit можно держать позиции в обе стороны. Пришёл с этим к программисту, с которым тогда работал. Услышал: «Ты не программист и не трейдер, ты в этом ничего не понимаешь. Это невозможно». Через пару недель у нас появилась первая стратегия, которая умела открывать и лонг, и шорт.

Рассказываю это не для того, чтобы доказать свою правоту: сделал это он сам. Меня удивляло другое. За время работы он сменил, наверное, пятнадцать идей. Каждая новая — «самое гениальное, что я делал». Две-три недели проверки — и «нет, это ерунда, работать не будет». И следующая.

Между «невозможно» и «работает» у него проходило две недели. Между «гениально» и «ерунда» — те же две недели. Только во втором случае ни одна идея не дошла до долгой проверки.

Отсюда и вопрос: когда мы закончим придумывать и начнём доводить?

У изобретателя есть сильный ответ: «Нельзя цепляться за плохую идею только потому, что уже потратил на неё время». Согласен. Быстро отбросить неработающий подход — полезный результат.

Только где записано, почему он не работает? Что проверили? Какое предположение оказалось неверным? Что следующая идея учитывает из предыдущей?

Без этого можно годами заниматься исследованиями, которые каждый раз начинаются с нуля. Пока стратегия новая, она ещё может оказаться гениальной. Доведение до эксплуатации лишает её этой приятной неопределённости.

Вы строите источник дохода или коллекционируете перспективные идеи? Оба занятия могут нравиться. Но зачем выдавать одно за другое?

Охотник за иксами: сто процентов — слишком долго

История «из ста долларов в десять тысяч за месяц» предлагает понятный сюжет. Маленькая стартовая сумма, большой финал, события каждый день. Можно представить, как жизнь меняется уже скоро.

Спокойное предложение проверить систему на новых данных устроено гораздо скучнее. Надо ждать, смотреть на неприятные периоды, разбираться, почему результат отличается от ожиданий.

У охотника за иксами тоже есть аргумент: «У меня небольшой капитал. Удвоение маленькой суммы не решит моих проблем. Мне нужен шанс на большой результат».

Это честный ответ. Только он про шанс резко изменить жизнь, а не обязательно про устойчивый дополнительный доход.

Тогда и вопрос другой: вы выбираете лучший способ обращаться с деньгами или самый волнующий сценарий их превращения в большую сумму?

Не каждый покупатель сигналов ищет приключение. Но если обещание быстрого рывка интереснее любых вопросов о риске, возможно, приобретается именно надежда. Торговые рекомендации идут к ней в комплекте.

Уставший трейдер: хочу автоматизацию, но решение оставьте мне

Расскажу про одного знакомого. Он финансист, зарабатывает неплохо, рынки изучает с интересом — это часть его профессии. Много летает. И сам говорил мне: вставать в шесть утра и смотреть в монитор за сделками ему уже тяжеловато. Когда я показал ему, что мы делаем, он сказал: «Цифры колоссальные, идея потрясающая. Это как раз для меня».

На сайте он так и не зарегистрировался.

Возможно, он просто очень занят. Но я знаю, как это бывает у меня: если что-то по-настоящему болит и я вижу решение — я регистрируюсь в тот же вечер. Я никому не верю, поэтому хочу проверить сам. Моя первая реакция: значит, не так уж сильно болит. Но есть и неприятная для меня версия: болит по-настоящему, просто в нашем предложении он пока не увидел достаточно убедительного решения.

Но отказаться от такого режима бывает труднее, чем пожаловаться на него.

Когда торгуешь сам, понятно, кто принимает решения. Можно открыть терминал, что-нибудь изменить, почувствовать, что ситуация снова под контролем. Система с заранее заданными правилами иногда требует самого неприятного действия — не вмешиваться.

Ручной трейдер скажет: «Я хотя бы понимаю, почему вошёл. Ваш алгоритм для меня — чужое решение». И это сильное возражение. Автоматизация не становится разумной только потому, что она автоматизация.

Но тогда стоит разобраться: вы хотите передать исполнение правил или хотите помощника, который снимет рутину, оставив вам все решения?

Может быть, вы хотите не перестать торговать, а перестать уставать от торговли. Это совсем другой запрос. И разработчик, который этого не заметил, может сделать технически хороший, но ненужный именно вам продукт.

Осторожный человек: я вообще не обязан играть в эту игру

Самый неприятный собеседник для всех предыдущих участников — человек, которому недостаточно красивой доходности.

Он спросит про выбор периода, неудачные версии, комиссии, открытые позиции, доступность денег и отличие теста от реальных исполнений. Потом может сказать: «Спасибо, мне не подходит».

Есть позиция ещё твёрже. Такие люди не верят ни тестам на истории, ни демо-машинам на живых ценах: «Это всё искусственно, это не настоящие деньги». В одном они правы: демо — не реальный счёт. Вы вправе не считать демо достаточным доказательством. Тогда какая история реальной торговли убедила бы вас хотя бы продолжить проверку — и где проходит граница между разумным недоверием и требованием невозможной гарантии?

Очень удобно объяснить такой ответ страхом или непониманием. Гораздо труднее признать: человек может понимать достаточно хорошо, чтобы отказаться.

Однако и осторожность бывает удобной формой вечного откладывания. Если никакой результат не заслуживает проверки, никакой источник не вызывает доверия и никакие условия не подходят — что именно вы ищете?

Назовите заранее доказательство, после которого вы готовы хотя бы пересмотреть своё мнение. Если такого доказательства не существует, спорить о цифрах бессмысленно.

Тот же вопрос адресую разработчикам. Какой результат заставит вас признать, что ваша любимая система не работает?

Теперь выберите, с кем вы не согласны

Изобретатель считает охотника за иксами азартным человеком. Тот считает изобретателя теоретиком, который так и не начал зарабатывать. Ручной трейдер не доверяет обоим. Осторожный читатель спрашивает, зачем вообще принимать на себя всё это.

И у каждого есть аргумент, от которого неудобно отмахнуться.

Мне не хочется заканчивать выводом «все по-своему правы». Некоторые решения оказываются убыточными, некоторые системы — неработоспособными, некоторые обещания — ложными. Но выяснять это надо по результатам, а не по принадлежности к правильному лагерю.

Чей аргумент в этой статье вы считаете самым слабым — и почему?

Только давайте обсуждать не умственные способности оппонента, а цену его выбора. В том числе цену времени, ожидания и отказа действовать.

Разрабатываю торговый софт, поэтому тема для меня не абстрактная.

Условный пример, не прогноз и не предложение инвестировать. Историческая просадка не ограничивает будущие потери. В опросе выберите ближайшую первую реакцию; если ваш ответ другой — напишите в комментариях.