Цена на графике не знает, куда пойдет. Почему ваш идеальный вход — случайность.

 Вы смотрите на график, видите красивую фигуру, входите в сделку и ловите стоп-лосс.

Знакомо? Кажется, что рынок специально охотится за вашими деньгами. 

На самом деле проблема не в рынке. Проблема в том, что вы пытаетесь угадать будущее по картинке из прошлого.

Главная мысль. График (свечи, уровни, индикаторы) — это просто фотография драки, которая уже закончилась. На фото видно, кто победил, но оно никак не поможет предсказать, кто победит в следующей драке.

Цена на бирже — это точка, где покупатель и продавец пожали друг другу руки. Один думает, что «уже дорого», и продает. Второй думает, что «еще дешево», и покупает. Когда вы смотрите на свечу на экране, вы смотрите на их компромисс. Заставлять этот компромисс предсказывать, куда цена пойдет дальше — бесполезно. Если бы ответ был на графике, его бы уже давно забрали роботы.

Простой тест: проверьте любую стратегию. Забудьте про сложные формулы. Посмотрите на свои последние 20–30 сделок и ответьте на два вопроса:

1. Как далеко цена в среднем уходила против вас, прежде чем вы закрыли убыток? (Это ваш реальный риск).

2. Как далеко цена в среднем уходила в вашу пользу (в плюс), прежде чем вы ее закрыли? (Это ваша реальная возможность).

Теперь разделите второе на первое.

• Если получилось число 1 (или около того) — вы играете в казино. Цена ходит за вас и против вас на одинаковое расстояние. Вы просто гадаете. Никакие «правильные стопы» тут не помогут.

• Если получилось 1.2 и выше — у вас есть реальный сигнал. Цена охотнее идет в вашу сторону.

В чем подвох «прибыльных» стратегий? Многие стратегии показывают 60–70% прибыльных сделок. Выглядит как золотая жила. Но если проверить их этим простым тестом, окажется, что цена в плюсовых сделках проходит, например, 100 рублей, а в минусовых — 300 рублей.

Математика простая: 7 сделок по +100 = +700. 3 сделки по -300 = -900. Итог: -200 рублей. Вы «почти всегда правы», но ваш счет пустеет. Высокий процент побед просто маскирует убытки за счет маленьких тейк-профитов и больших стоп-лоссов.

Где на графике на самом деле лежат деньги? График бесполезен для предсказания направления, но он отлично показывает силу. На Московской бирже цена движется не из-за красивых фигур, а из-за того, что кто-то вынужден торговать:

• Дивиденды: когда по акциям Сбера или Газпрома проходит отсечка, народ массово выходит из бумаг. Цена падает не потому, что «фигура сломалась», а потому что продавцы обязаны закрыться.

• Налоги: в конце месяца экспортеры продают валюту, чтобы заплатить налоги. Доллар падает не из-за «уровня», а из-за потока денег.

• Время: волатильность предсказуема. Утром (на открытии) и вечером (перед закрытием) рынок всегда дергается сильнее. Используйте это, чтобы ставить стопы подальше, а не для поиска точек входа.

Что делать?

1. Откройте свою историю сделок.

2. Посчитайте, как далеко цена ходила за вас и против вас.

3. Если цифры примерно равны — выбросьте вашу систему. Она не работает. Проблема не в психологии и не в дисциплине, а в самой точке входа.

Ищите не «красивые уровни», а моменты, когда кто-то на рынке обязан совершить сделку, хочет он того или нет. Мнения трейдеров ничего не стоят, а вот обязательства (дивиденды, налоги, закрытие крупного фонда) двигают рынок по-настоящему.

Оригинал статьи www.comon.ru/blogs/posts/1119310/