Блог им. roma095

Фильтр Баттерворта

    • 14 августа 2013, 22:21
    • |
    • roma095
  • Еще
Всем привет. Кто нибудь может подсказать как вычисляются значения фильтра Баттерворта из рыночных исходных данных?
    71 | ★1
    10 комментариев
    Тсс… не говори про суммы вслух. А то родители больше на школьный завтрак не дадут
    avatar
    Как я понял, Вам нужна рекурентная формула вычисления результата фильтрации цены, если используется фильтр Баттервота?
    avatar
    UpReal, да, именно так. Просто в электронике более менее понятно как высчитывается АЧХ, а вот как спроецировать на рынок не могу понять
    avatar
    UpReal, Если так, то могу рассказать простейшую методику получения рекурентной формулы на примере простейшего апериодического фильтра. Нужна передаточная функция фильтра O = 1 / (1 + T*p) * I, где I — входное значение цены, O — результат фильтрации. Т — постоянная времени в единицах дискретизации.
    Упрощаем O*(1+T*p)=I, применяем оператор Р как оператор дельта сигнала. O*p -> O(n) — O(n-1)
    O(n)+T*O(n)-T*O(n-1)=I и получаем формулу
    O(n)=(I-T*O(n-1))/(1+T)
    простейшая и грубая формула вычисления скользящей средней.
    Но для компьютера сойдет. Так что найдте передатосную функцию и дальше только алгебра.
    avatar
    UpReal, Как применять оператор Р несколько раз.
    p^2*O -> p*(O(n) — O(n-1)) -> O(n)-O(n-1) — (O(n-1)-O(n-2))=O(n)-2*O(n-1)+O(n-2), это для вычисления фильтров высоких порядков. И еще если есть р в числителе, то он применяется на входной сигнал I. Надеюсь все понятно объяснил.
    avatar
    UpReal, спасибо большое!
    avatar
    тебе нужна программа расчета цифровых фильтров… в инете их докуя…
    avatar
    кстати МА, EMA как раз фильтры… если тебе нужен фнч то просто бери ма, если фвч, то из цены вычти МА
    avatar
    ves2010, ошибочное утверждение для ФВЧ.
    avatar

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Какие перспективы у «Ренессанс Страхования»?
    Финансовые результаты «Ренессанс Страхования» за 2025 год оказались в целом нейтральными. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в...
    Фото
    Реконцепция ТЦ «Сокольники»: через тернии к звёздам
    «Если важный проект выпадает на сложные времена, он становится великим», — кто-то из классиков 😉   Проект реконцепции ТЦ «Сокольники» застал...
    Фото
    Облигации ГТЛК: до 18,1% на 4 года
    ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания России по объёму портфеля, который на конец 2025 года составлял 2,8 трлн рублей . Входит в перечень...
    Фото
    Сбер РПБУ февраль 2026 г. - снижение резервов помогло удержать рекордную прибыль
    Сбер опубликовал результаты за 2 месяца работы в 2026 году по РСБУ. Чистая прибыль за 2 месяца составила 325 млрд руб. (+21,4%). За февраль...

    теги блога roma095

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн