Фильтр Баттерворта

14 августа 2013, 22:21
|
roma095

Всем привет. Кто нибудь может подсказать как вычисляются значения фильтра Баттерворта из рыночных исходных данных?

73 | ★1

10 комментариев

Тсс… не говори про суммы вслух. А то родители больше на школьный завтрак не дадут

roma095

14 августа 2013, 22:58
Ответить

Как я понял, Вам нужна рекурентная формула вычисления результата фильтрации цены, если используется фильтр Баттервота?

UpReal

14 августа 2013, 23:00
Ответить

UpReal, да, именно так. Просто в электронике более менее понятно как высчитывается АЧХ, а вот как спроецировать на рынок не могу понять

roma095

14 августа 2013, 23:03
Ответить

UpReal, Если так, то могу рассказать простейшую методику получения рекурентной формулы на примере простейшего апериодического фильтра. Нужна передаточная функция фильтра O = 1 / (1 + T*p) * I, где I — входное значение цены, O — результат фильтрации. Т — постоянная времени в единицах дискретизации.
Упрощаем O*(1+T*p)=I, применяем оператор Р как оператор дельта сигнала. O*p -> O(n) — O(n-1)
O(n)+T*O(n)-T*O(n-1)=I и получаем формулу
O(n)=(I-T*O(n-1))/(1+T)
простейшая и грубая формула вычисления скользящей средней.
Но для компьютера сойдет. Так что найдте передатосную функцию и дальше только алгебра.

UpReal

14 августа 2013, 23:10
Ответить

UpReal, Как применять оператор Р несколько раз.
p^2*O -> p*(O(n) — O(n-1)) -> O(n)-O(n-1) — (O(n-1)-O(n-2))=O(n)-2*O(n-1)+O(n-2), это для вычисления фильтров высоких порядков. И еще если есть р в числителе, то он применяется на входной сигнал I. Надеюсь все понятно объяснил.

UpReal