<HELP> for explanation

Блог им. roma095

Фильтр Баттерворта

Всем привет. Кто нибудь может подсказать как вычисляются значения фильтра Баттерворта из рыночных исходных данных?
 

Тсс… не говори про суммы вслух. А то родители больше на школьный завтрак не дадут
avatar

roma095

Как я понял, Вам нужна рекурентная формула вычисления результата фильтрации цены, если используется фильтр Баттервота?
avatar

UpReal

UpReal, да, именно так. Просто в электронике более менее понятно как высчитывается АЧХ, а вот как спроецировать на рынок не могу понять
avatar

roma095

UpReal, Если так, то могу рассказать простейшую методику получения рекурентной формулы на примере простейшего апериодического фильтра. Нужна передаточная функция фильтра O = 1 / (1 + T*p) * I, где I — входное значение цены, O — результат фильтрации. Т — постоянная времени в единицах дискретизации.
Упрощаем O*(1+T*p)=I, применяем оператор Р как оператор дельта сигнала. O*p -> O(n) — O(n-1)
O(n)+T*O(n)-T*O(n-1)=I и получаем формулу
O(n)=(I-T*O(n-1))/(1+T)
простейшая и грубая формула вычисления скользящей средней.
Но для компьютера сойдет. Так что найдте передатосную функцию и дальше только алгебра.
avatar

UpReal

UpReal, Как применять оператор Р несколько раз.
p^2*O -> p*(O(n) — O(n-1)) -> O(n)-O(n-1) — (O(n-1)-O(n-2))=O(n)-2*O(n-1)+O(n-2), это для вычисления фильтров высоких порядков. И еще если есть р в числителе, то он применяется на входной сигнал I. Надеюсь все понятно объяснил.
avatar

UpReal

UpReal, спасибо большое!
avatar

roma095

тебе нужна программа расчета цифровых фильтров… в инете их докуя…
avatar

ves2010

кстати МА, EMA как раз фильтры… если тебе нужен фнч то просто бери ма, если фвч, то из цены вычти МА
avatar

ves2010

ves2010, ошибочное утверждение для ФВЧ.
avatar

Eskalibur


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW