Модельный портфель Дивидендные акции

В текущем эксперименте я выбрал из фундаментального рейтинга акции,
у которых дивидендная доходность больше 2/3 от ключевой ставки (текущее значение 14.0 %)
и которые стабильно выплачивают дивиденды (не более одного пропуска за последние 5 лет)
Кроме этого я сделал расчет долей портфеля, в зависимости от рейтинга и див. доходности

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать по ссылке
🔗 cloud.mail.ru/public/XTUv/pCjXpExvL

Всего таких акций из моей базы данных получилось 17 штук

Сделал бэктест на истории 5 лет
Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма — 5 000 000 руб.
📌 Ребалансировка портфеля — 1 раз в месяц
📌 Ежемесячное пополнение — 50 000 руб.
📌 Дивиденды реинвестируются
📌 Доли в портфеле рассчитываются на основе фунд. рейтинга и див. доходности (чем выше рейтинг и ДД, тем больше доля)

📊 Сделал расчеты и построил график
На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR
Также в таблицу вывел состав модельного портфеля с весами

Результаты:
📌 Доходность годовых средн.: 42.02 %
📌 Макс. просадка: -41.57 %
📌 Текущ. просадка: -1.87 %
📌 Получено дивидендов: 5 618 650,31 руб.
📌 Внесено: 3 050 000 руб.

Результат «задним умом» вполне неплохой

Не стоит забывать, что это модельный портфель, сформированный математической моделью
При этом его можно рассматривать как ориентир

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] t.me/oid85
🔗 [MAX] max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] dzen.ru/oid85_invest

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование