Волатильность (RTSVX) и рынок (fRTS)

Владимир Б., я с этим не спорю, просто бывали ситуации на рынке (не на малых таймфреймах), когда рынок падал со средним диапазоном дневной свечи в 1000 пунктов по фртс (волатильность росла), а дальше падение сменилось новым трендом (приблизительно равным по длине в пунктах и времени) вверх со средним рейнджем свечей дневного фрейма в 1500-2000 пунктов — волатильность при этом падала. Отсюда и вопрос. Логику с точки зрения психологии понимаю. но хотелось бы оценить математическое объяснение. ибо индекс РТСвикс — это расчётная величина, просто со сложной формулой, опирающей на опционные греки, которые я не очень хорошо понимаю.