Опционы - что же это за диво такое?

Sibiryachok, зачем греками заморачиваться? плохо то, что вы вначале начитались всяких заумностей, а потом пытаетесь понять зачем оно все вам надо )))))

опцион это по сути обычная поза после выхода за уровень страйка (когда он становится «в цене) которую потихоньку жрет временной распад. 1 рупь 1 пипс для 1 контракта.

Когда опцион вне денег его цена считается по формуле — которую знать даже не нужно, так как премию опциона и так видно

лучше почитайте по ссылке что я дал ниже ))

Sibiryachok, греки только навредят.

Zhigalov, коммент неплохой с точки зрения техники, однако вначале трейдеру нужно понять суть — что именно он хочет получить с помощью опционной торговли.

Palmonk, возможно вы правы, но я например хочу получить от торговли опционами — это деньги, предполагают, что большинство приходит на рынок именно за ними. Просто когда я строил свои позиции в программе, то именно в этот момент и понял, что могу получить от опционов, написал то, что проделал сам. Мое мнение, что по опционам появляется все больше информации, с одной стороны это очень хорошо, с другой это засоряет мысли, а чётко выделить толковые стратегии и подходящие стратегии, можно когда видишь их визуально. Дальше человек столкнётся в новой делемой, это продавать или покупать, я вот для себя решил, что этой делемы не может быть, т.к. Всегда есть время покупать и время продавать, если я сначала продал, то в любом случае буду потом покупать, если не удастся удержать до экспирации, если же купил, то обязательно, потом стану продавцом, т.к. Продать будет выгодней, чем экспирировать. К последнему, пришёл недавно, 1,5 года зарабатывал только от продажи, даже с основной работы ушёл, т.к. Всё шло ОК, но тут май и июнь нарушил череду выигрыша, оперативно посмотрел свои позиции со стороны покупателя и решил покупать. Стал покупателем, продавать не хотел, даже за две недели до экспы. Потом к чему это привело, думаю описывать не надо, благо контракты сентябрьские. И тут я проснулся утром, с хорошей мыслью есть время покупать и есть время продавать, и открыл короткую позу, что позволило закрыть часть текущего убытка от покупки. Опционы не линейны, как и наши мысли и это их основное преимущество.

Zhigalov, ваша ошибка с моей точки зрения, заключается в том, что вы не изучив обычного трейдинга в достаточной степени занялись опционами… иначе вы бы легко поняли, что на трендовом рынке надо покупать, а на флэтовом продавать и как это определять…

я ж даже пост тут накатал smart-lab.ru/blog/134882.php но вижу что никто не читает…

Palmonk, ошибки совершаю, это точно. а опционы мне очень нравятся именно тем, что работая с ними, мне последнее время глубоко всё равно, флэтовый рынок или же трендовый, главное продавать на росте волы, а покупать на ее снижении. Вообщем, как вы описали в своём топике, при этом это реально работает. Моя ошибка была в том, что я был сначала упёртым=не гибким продавцом, а потом упёртым=не гибким покупателем. Быть на рынке опционов линейным=упёртым, это по моему мнению и есть ошибка, т.к. надо быть не линейным и тогда будешь с рынком вместе. У меня последние сделки закрывались в прибыль, как от короткой продажи, так и из длинной, жалко профит не большой, т.к. тестировал обновленный подход, но суть понял. НО не бывает худа без добра, т.к. думая как вытащить текущий стреддл из убытка, нашел, что он очень хорошо работает с моей простой системой, которая ловит тренды на часовиках, я по ней торгую с 1999 года, подправил риск менеджмент, пока радует, да и нервов меньше значительно, по сравнению с тем, когда торговал без стреддла, только фьючерсом. как только вырастет вола, либо будет 2 недели до экпирации, буду продавать, что еще добавит деньжат, к продаже тоже привязал трендовую систему. Вообще если бы опционы, были у меня в 1999 году, работал бы еще дилером… а так банк ушёл в историю и у меня началась новая трудовая история :-)

Zhigalov, да, ну вот вы кое что правильно поняли.

а стэдл можно вытянуть из убытка превратив его в стрэнгл ))

Palmonk, я правильно вас, понял, что стренгл формировать путём покупки новых стредлов в соседних страйках, т.е. Как бы усредняясь в покупке волы? Тем более сейчас пока вола низкая и снижается.

Zhigalov, да, но только надо учитывать и график цены, так как внутренняя стоимость от нее зависит. Причем формировать стрэнгл можно постепенно, доливаясь в коллы внизу, а в путы вверху

Sibiryachok, я люблю все до боли простое, смотрю на наш индекс волатильности, бросил на него полосы боленжера два и три отклонения, и считаю, что если индекс волы между верхними полосами, то это рынок продавцов волы, если между нижними, то покупателей. Зависимость у нас вообще то проста при снижении вола растет, при росте снижается, редко бывает наоборот. Если смотреть в каждом страйке, то кривая волы будет смещаться вверх или вниз. Относительно своих значений, и минимум этой параболы чаще будет в центральном страйке. Как и писал раньше, лучше это все именно увидеть, я это вижу в option-lab, просто вы так быстрее все поймёте, я на пример в табличной форме цифры медленней понимаю.