Egoinvest

Корреляция индикаторов (с начала года)

Добрый вечер!

Решил выложить данные по корреляции и волатильности основных индикаторов по сравнению с индексом РТС с начала года, а то мы все спорим что влияет на индекс, так вот… На РТС сильнее всего влияет сиплый (из представленного) и любимая многими Brazil Bovespa.



Так что ничего не поменялось и америка на нас давит. Вот только еще нефть протестировать надо и учесть время, тогда вообще все будет показательно.
★6
26 комментариев
666 — к чему бы это)
avatar
А К
Smart-lab премиум
Князьков Андрей, это дно по закрытию ;)
avatar
Эф-Ю-Си-Кей
как (вроде бы) в энном году
avatar
Эф-Ю-Си-Кей
+1
Товарищи! Товарищи!
А как вы на главной странице публикуетесь?
Image Hosted by pixs.ru
avatar
Власкин Максим
Максим Власкин, это Сечину руки крутят демократы?))))))))
avatar
Thor Steinar
Максим Власкин, щас плюсану тебе профиль. ОТ +5 сможешь и ты на главной
avatar
Анатолий ПравИло
молочника повязали
avatar
S.One
Добрый вечер. А на Brazil Bovespa фьючерс существует?
avatar
Николай Н.
Николай Н., скорее всего да.
avatar
Александр Шкурин
Интересная инфа.+
Необычно видеть от тебя топик не «Сигналы»
avatar
DanilV
DanilV, так много таких тем… посмотри ))) Прсото сигналы каждый день, а другие топики реже.
avatar
Александр Шкурин
А в ЖЖ и про политику пишу, сюда просто не выкладываю ))
avatar
Александр Шкурин
Александр Шкурин, ага, жж глянул только что и добавил в RSS потоки)
кстати, не возникало мысли премаркеты свои как дайджесты продавать(привет асф))?
avatar
DanilV
DanilV, нет нет необходимости. Обзоры делаю для себя и для работы. И для своего сайта заодно. Так что продавать нет необходимости. Еще по акциям сигналы выдаю, но это так… старые наработки ))
avatar
Александр Шкурин
брента нет жаль
avatar
DanilV
DanilV, а брент добавить надо… а на квоуте его нет. Так что потом найду и добавлю.
avatar
Александр Шкурин
Александр Шкурин, да корелляция 0,666 — это круто (чай не врешь)! Сразу вспоминается дно падения по сипи в 2009 (666 пп. 6 марта) и самое сильное ее падение в этом году на -6,66 в этот понедельник. Вот кто скажет теперь что биржа не от дьявола. Главное люди на ней хорошие — ну вот видел я АСФ по телеку — хороший человек, видно, а такими вещами занимается. Сто пудов у главного в Голдмане чертенок спит в кабинете под столом с длинным, длинным хвостом. Короче надо в храм сходить ребята, а то может у самого хвост вырастет…
avatar
Alex576
Неплохо бы ещё с баксорублём (фьючерсом ФОРТСа) корреляцию посмотреть
avatar
Gugenot
развод на корреляциях-любимая забава кукловода
avatar
Димас Упрунзин
Не увидел, на каком ТФ смотрели… На дневках на большом периоде наш индекс есть функция от сипи и нефти :) корреляция была больше 0.95, если верно помню… надо глянуть на свежих данных.
avatar
dvoris
dvoris, угу, причем то такой степени, что можно корзину сипи+нефть против риу арбитражировать. я когда обнаружил — сам поразился, насколько всё точно…
avatar
karapuz
dvoris, данные дневные с начала года. Не совпадающие точки выброшены.
avatar
Александр Шкурин
dvoris, ТФ дневные данные
avatar
Александр Шкурин
Должно быть Вы считали коэффициент корреляции Спирмена. Если так, то нужно помнить, что он показывает только (!)линейную зависимость. Тем более индекс иностранный может влиять с лагом (например большая часть влияния осуществляется через 2 дня), поэтому надо сдвигать данные. Поэтому, поддерживая dvoris, считаю, что лучше строить функцию.
Таковые кстати регулярно используют аналитики Арбат менеджмент www.arbat-cm.ru/analytics/weekly.aspx (обзор российского рынка).
avatar
Ipsilon
Ipsilon, чем проще, тем лучше… подгонкой нет необходимости заниматься )))
avatar
Александр Шкурин
Скоро опубликую данные по всем индикаторам и по нефти с февраля месяца по август.
avatar
Александр Шкурин

полезные записи за 24 часа

★8 7 25% на облачной айтишке. Свежие облигации: Селектел на размещении
★6 46 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
★6 179 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
★5 73 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
★5 148 Дно. Апатия. Тошнит
★5 49 🔽Как пережить просадку портфеля
★5 46 Какой смысл сейчас инвестировать и нервничать, когда можно зарабатывать и спать спокойно
★5 0 Совкомбанк
★5 28 Что будет когда индекс упадет ниже 1500
★5 5 Фонды ликвидности в юанях
+358 179 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
+253 148 Дно. Апатия. Тошнит
+206 13 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+170 59 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+153 73 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
+137 46 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
+126 119 ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
+129 32 ММВБ < 2 500. Пост Для Покаяния. И Для Ссаных Тряпок. Мне в Харю!
+120 97 Азия. Вторник.
+114 71 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?

самые обсуждаемые сегодня

177к Метод Геллы. По чём дно? (РТС)
148к Дно. Апатия. Тошнит
119к ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
97к Азия. Вторник.
73к ❓ Зачем ловить падающие ножи?
71к Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
49к 🔽Как пережить просадку портфеля
44к В чём смысл жизни?
42к Дешевле уже не будет😁
37к Почему ошибается Тимофей?

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

16:59 0 BRENT
16:55 0 И "Пик"нуть не успеете . #PIKK
16:23 4 Спёр ..... Тьфу ты Сбер . Контора трещит по швам .
15:47 0 #USDCAD
15:33 0 Акции, Которые Шортить Опасно! ЛУКОЙЛ, Полюс, Аэрофлот
15:32 3 МОЛНИЯ Форекс НА РАЗВОРОТ Волновик в деле
15:22 0 ✅ММВБ
14:36 0 NG (природный газ). Коррекция к 315
13:53 0 $SMLT 🏠
13:46 1 2-EMAшки покупка PG, спекулятивная сделка.
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+430973 Иволга Капитал
+315477 Mozgovik
+111859 Os_Engine
+97909 Tickmill
+63520 Т-Инвестиции
+61405 БКС Мир инвестиций
+32568 Финам Брокер
+29181 LiveInvestingGroup
+28654 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога Александр Шкурин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн