+7% за неделю. Почему я закрыл Long и перевернулся в Short

📊 ФТ Стратег: еженедельный отчёт (16.05.26–22.05.26)

На этой неделе реализовался торговый сценарий, которого я давно ждал. Фьючерс на индекс РТС начал активно расти и обновлять локальные максимумы.

Несмотря на то, что именно этого движения я ожидал, я хорошо понимаю: на рынке возможно абсолютно всё. Поэтому по мере роста цены начал частями фиксировать прибыль:

• 20% позиции закрыл по цене 115390п.
• 10% — по 116070п.
• 10% — по 117060п.
• 10% — по 118060п.
• 10% — по 119060п.

В результате объём длинной позиции был сокращён со 181% до 115%.

Когда цена выросла до 120000п., я решил больше не сокращать Long, так как при небольшом объёме дальнейший рост уже не дал бы существенного результата. В тот момент я уже мысленно видел RIM6 в районе 125000п.

Но рынок решил иначе...

Практически сразу после этого цена резко развернулась вниз и всего за несколько часов RIM6 снизился примерно на 3000 пунктов — до 117000п.

В этот момент я потерял значительную часть незафиксированной прибыли и понял, что текущая картина рынка меняется.

Дополнительным подтверждением стал фьючерс на доллар/рубль (SIM6), который, судя по динамике, нащупал локальное дно и начал корректироваться вверх.

После этого я принял решение полностью закрыть Long.

Продавать по 116500п. совсем не хотелось, поэтому я стал ждать коррекцию вверх для более комфортного выхода. Первоначально выбрал уровень 117700п.

Пока ждал восстановления цены, начал просматривать графики российских акций — Газпрома, Сбербанка, Лукойла, Озона, ВТБ и других «голубых фишек». И чем больше графиков анализировал, тем меньше верил в продолжение роста рынка.

В итоге принял решение не просто закрыть Long, а одновременно перевернуться в Short.

Для этого выставил заявку на продажу объёмом 230% по цене 117700п.

Цена действительно начала восстанавливаться и в определённый момент дошла до 117560п. Не хватило всего 140 пунктов…

Я подождал ещё около часа, но рынок продолжал торговаться в диапазоне [117070п.;117550п.], так и не дойдя до моей заявки.

В какой-то момент понял, что дальше ждать не хочу. В трейдинге самые дорогие — это первые и последние «5 центов». В итоге совершил рыночную продажу по цене 117340п.

И сразу почувствовал облегчение, потому что понял — сейчас нахожусь на правильной стороне рынка.

Позже цена действительно поднялась до 118580п., и на мгновение появилась мысль:
«А не ошибся ли я?»

Но после повторного анализа графиков российских акций я так и не увидел признаков роста. Это окончательно подтвердило правильность принятого решения.

На данный момент я удерживаю короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС с целью 112340п.

• доходность за неделю: +7,0%
• результат с начала II квартала 2026 года: +15,5%

• инструмент: фьючерс на индекс РТС (RIM6)
• направление: короткая позиция (short)
• объём позиции: 111%

На этой неделе рынок в очередной раз напомнил, насколько важно вовремя адаптироваться к изменению ситуации и не привязываться к одному сценарию.

Мои ссылки: Блог на sMat-lab | График доходности (+51%) | Телеграм