Утки встают в ряд

ves2010, это сильно зависит от способа набора позиции

ves2010, здесь применяется простейшая система возврата к среднему, ценовой шок возможен, конечно он все убьет, но этих шоков было не много в валютах, последний весной 2022. В другом случае как вы собираетесь показать альфу не смещая экспозицию

ves2010, тут согласен, что любая система гарантированно даст сбой через год, три или пять, но тестирование не поможет, поскольку если случится новый ценовой шок, то неизвестно на какой стороне рынка мы можем быть в этот момент и какого он будет размера, единственное, что может помочь — больше быть вне рынка или сократить долю, на которую приходится более агрессивный риск профиль. Последнее, впрочем, хорошее решение

ves2010, к сожалению на нерелевантный комментарий отвечать я не буду.