Копипаст | Как игральный кубик может сделать вас успешным трейдером?

Я, помимо непосредственной торговли, работаю с другими трейдерами в качестве консультанта и наставника. Поэтому часто сталкиваюсь с одними и теми же явлениями.

Например, в последние две консультации, трейдеры, несмотря на то, что они уже понимали суть работы с системой, имеющей перевес, — никак не могли выйти на стабильные результаты.

Чтобы найти ошибку, мы провели с каждым из них своего рода диагностику, анализ их торговли, разобрав её по винтикам. И у обоих трейдеров я нашёл одинаковую ошибку.

Всего одна деталь. Одна идея. Не понятая ими — лишала их возможности зарабатывать в трейдинге.

Поскольку это явление встретилось у нескольких человек, возможно, оно есть и у других. Поэтому считаю, что освещение этой темы будет полезно. В этой статье я хочу рассказать вам, какая простая, но неочевидная идея, связанная с вашей системой, может кардинально улучшить ваши торговые результаты, а также расскажу о необычном способе как понять эту идею, в виде простой игры.

Если вы тоже хотите получить консультацию — сейчас это можно сделать бесплатно, как бонус для тех, кто приобрёл мою книгу «Как пройти естественный отбор в трейдинге» (через подписку или мой сайт).

А теперь — к сути.

Для наглядности хочу предложить вам виртуально, а может, и реально сыграть в одну игру. Вам для неё нужна игральная кость (кубик). Если под рукой нет — не беда. Вбейте в поисковик «игральная кость онлайн».

Итак, предлагаю сыграть в игру, которая имеет полную аналогию с трейдингом.

Вы кидаете кубик. Если выпадает 3, 4, 5, 6 — вы выигрываете ставку, умножаете её на 2. Если выпадает 1 или 2 — вы теряете ставку.

Выигранная ставка умножается на 2, а проигранную вы теряете. То есть, если говорить языком трейдинга: у вас будет соотношение риска к прибыли (RR) 1 к 1.

В этой игре, как вы уже наверное поняли, у вас есть преимущество. Какое именно? Если разделить 100% на 6 костей, мы получим 16,6% — такова вероятность, что выпадет одно из чисел (например, 1).

Так как мы выигрываем при выпадении 4 чисел, то соответственно получаем 66,6% в периоде. Округляем и получаем вероятность нашего выигрыша (винрейт) 67% при RR 1:1.

Кстати, похожую статистику (даже чуть получше) с RR 1:1 демонстрирует система «Тренд + зоны спроса» на инструменте фьючерс на нефть (BR). Если хотите изучить систему — можете найти её на моём сайте.

Итак, у нас есть преимущество. Теперь наша задача — его реализовать. Как это сделать?

А теперь интерактив.

Представим, что у вас есть 100 000 рублей. И ваша задача: играя в эту игру, бросая кости, быть в выигрыше на дистанции.

Вопрос: как вам это сделать? А если более конкретно, как и какие ставки вы будете ставить?

Возможно, если вы уже давно изучаете мой блог, ответ вы скорее всего уже знаете.

Но для тех, кто ещё только начал свой путь в изучении трейдинга, и не знает ответ, — предлагаю попробовать решить эту задачу самостоятельно. Остановитесь на пару минут, прервите чтение статьи, подумайте над задачей и запишите ответ, или размышления по этому поводу.

Дальше вы можете пролистать и сравнить — верно вы решили её или нет.

Если вы решите схалявить и не напрягать мозг — что ж, ваше право. Но всё же призываю вас не лишать себя радости возможного открытия. Это очень приятное ощущение.

Итак, какие ставки вы будете ставить, чтобы быть в плюсе в этой игре и не проиграть?

Ответ (спойлер).

Ответ состоит из двух частей.

Первое:

Чтобы вы были в плюсе, вам нужно ставить ОДИНАКОВЫЕ ставки.

Это необходимо, потому что система будет распределять выигрыши и проигрыши случайным образом. Но на широкой выборке вы всё равно получите гораздо больше прибыльных сделок, так как у вас есть преимущество.

Условно говоря, чтобы быть в плюсе в этой игре, нужно просто играть в эту игру, рискуя одинаковой суммой в каждой сделке.

В трейдинге мы используем ту же идею. Я называю её концепцией «торговля от риска»: для реализации преимущества нашей системы мы берём одинаковую величину риска при фиксированном RR в каждой сделке.

Это простая, на самом деле, концепция — но часто совсем неочевидная.

На деле многие трейдеры постоянно меняют размер риска, исходя из «рыночной ситуации»: тут поставил стоп 1%, а тут — 3%. Причины такого поведения могут быть разные, например, желание отыграться, или наоборот, серия прибыльных сделок. Это на самом деле неважно. Важно понять другое: если вы каждый раз заходя в сделку рискуете разной суммой — это ломает систему и лишает вас преимущества, которое в ней было заложено, и вы неизбежно окажитесь в минусе на дистанции. Более подробно эта концепция разобрана здесь.

Второе:

Чтобы быть в плюсе в этой игре, нам нужно определиться с размером ставок, и не ставить на кон слишком много, чтобы не проиграть всё в неудачной серии сделок. Это называется, как вы уже наверное догадались, риск-менеджмент.

В трейдинге нам необходимо быть уверенными, что попадание в чёрную полосу не нанесёт нашему депозиту значимого ущерба.

Есть одна не очень приятная математическая особенность убытков: если вы получите очень большой убыток, например, убыток 20% от 100%, то для того, чтобы его «отбить», вам потребуется заработать уже не +20%, а около +25%. Вы можете сами убедится в этом, при наличии калькулятора и нехитрых вычислений.

Именно по этой причине «разгон депозита» является крайне сложной, на мой взгляд, задачей, по той причине, что получая значительные просадки, ввиду завышенных рисков, нам становится кратно сложнее их компенсировать — опять же чистая математика.

Поэтому логичный вывод: размер каждой просадки не должен быть значительным для нашего торгового счета.

Лично я рекомендую держать убыток в каждой сделке не более 2%. Сам я торгую, не превышая риск в 1% — этого оказывается вполне достаточно при относительно большом объёме депозита.

Эти два условия:

• одинаковые ставки
• и контроль рисков

— и дают нашей системе реализовать заложенное в ней преимущество.

И теперь, при наличии этих знаний, предлагаю реализовать ваше преимущество на практике — сыграть в эту игру. Определитесь с величиной риска и киньте кубик 20-30 раз подряд, считая каждую ставку. Вы убедитесь, что это работает: вероятность, что вы будете в плюсе на дистанции, вплотную приближается к 100%.

Трейдинг — очень своеобразный способ зарабатывать деньги.

Он очень простой и прибыльный для тех, кто научился торговать. Но одновременно невероятно сложен и жесток к тем, кто ещё не понял, в какую игру и по каким правилам он играет.

И в нём очень много таких вот «мелочей» (которые мелочами на самом деле не являются), которые и отличают прибыльного профит-трейдера от хомяка. А отличие одних от вторых - понимание сути работы в системе с перевесом.

И этот канал создан для того, чтобы вы могли получить знания, которые могут помочь вам превратиться из хомяка в стабильно прибыльного трейдера.

Ставьте лайки и оставайтесь в плюсе!

И стабильного вам профита!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.