Какая-то алхимия в графиках ФОРТС

18 марта 2026, 14:41
|
Rostislav Kudryashov

В одном окне рисуем фьючерс индекса РТС мартовский RTS-3.26 (RIH6) и июньский RTS-6.26 (RIM6)

и видим, что сегодня за день до экспирации у RIH6 не только больше разрыв с RIM6 чем в другие дни, но цвет свечи RIH6 красный, а у RIM6 бар — зелёный.Как это получается!?
Почему мартовский фьючерс на индекс РТС сегодня снижается с начала дня, а июньский фьючерс на тот же индекс — растёт?
PS Пока я этому дивился, июньский фьючерс успел немного покраснеть, но сама база — индекс РТС — на сегодня осталась зелёной

О чём же оба этих фьючерса?
PPS Вот как выглядит на дневках разность RIM6-RIH6 с начала года

C 04.03.2026 разность стала резко нарастать

спецраздел:
трейдинг

обсудить на форуме:
фьючерс ртс

Ключевые слова:
трейдинг,
фьючерс РТС

348

#52 по комментариям

7 комментариев

Бреют видимо кого то…

Мультитрендовый

Сегодня в 14:50
Ответить

возможно переходят из старого контракта продавая его и покупают новый

SimpleTA

Сегодня в 14:57
Ответить

SimpleTA, 14:57 Т.е. роллируют старый «спасайся кто может». Похоже, начинать перекладку надо было много раньше. А на завтрашней экспирации вообще будет мартовскому фьючерсу облом.

Rostislav Kudryashov

Сегодня в 15:04
Ответить

во фючерс ртс зашит курс Si. Июньский Si сегодня ушел в бэквардацию из за роста межбанковской ставки на юань. Дешевле Si=дороже Ri. Поэтому Ri ушел в контанго.

German99