Историческая vs. Подразумеваемая волатильность - как сравнить базовым набором инструментов?
Приветствую всех.
Подскажите или направьте в нужную сторону.
Историческая волатильность — базовыми инструментами (грубо говоря что QUIK послал) — ATR, StdDev
Подразумеваемая волатильность — в моменте из формулы БШ расчитывается по каждому страйку.
На примере опционов на фьючерс РТС, как их сравнить? Хотя бы схематично
Или оценки stddev на дневках не коррелируют с impvol?
impl считается из форумы БШ, у вас же исторические цены опционов есть. Да и на бирже считается всё