Историческая vs. Подразумеваемая волатильность - как сравнить базовым набором инструментов?
Приветствую всех.
Подскажите или направьте в нужную сторону.
Историческая волатильность — базовыми инструментами (грубо говоря что QUIK послал) — ATR, StdDev
Подразумеваемая волатильность — в моменте из формулы БШ расчитывается по каждому страйку.
На примере опционов на фьючерс РТС, как их сравнить? Хотя бы схематично
Или оценки stddev на дневках не коррелируют с impvol?
399
Читайте на SMART-LAB:
Идеальные коридоры: три картины с прицелом на рост
Один из эффективных способов заработка на рынке — торговля теми акциями, которые движутся в ярко выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а...
📈 Потенциал роста акций МГКЛ составляет 89% — ИБ Синара
Аналитики Банка Синара обновили оценку по ПАО «МГКЛ» с учётом сильных операционных результатов компании. Новая целевая цена установлена на...
Палладий + масло, на котором жарили котлеты, = ?
🔬 Команда исследователей из Университета Южной Каролины нашла способ с помощью палладия превратить использованное растительное масло в...
Совкомбанк МСФО 2025 г. - чем это лучше Сбера?
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль снизилась на 31% до 53,2 млрд руб., в 4-ом квартале снижение...
impl считается из форумы БШ, у вас же исторические цены опционов есть. Да и на бирже считается всё