Историческая vs. Подразумеваемая волатильность - как сравнить базовым набором инструментов?

25 июня 2013, 18:56
|
wavelet

Приветствую всех.

Подскажите или направьте в нужную сторону.
Историческая волатильность — базовыми инструментами (грубо говоря что QUIK послал) — ATR, StdDev
Подразумеваемая волатильность — в моменте из формулы БШ расчитывается по каждому страйку.

На примере опционов на фьючерс РТС, как их сравнить? Хотя бы схематично
Или оценки stddev на дневках не коррелируют с impvol?

397

4 комментария

Ни как. Волу биржа рассчитывает по своим формулам. Заходите на сайт биржи и найдете эти формулы.

Yuri Chebotarev

25 июня 2013, 19:01
Ответить

Проще всего зайти на option.ru и посмотреть вкладку «графики волатильности». Выбрать период для рассчета HV и сравнивать. IV всегда считается для центрального страйка

hermit

25 июня 2013, 19:11
Ответить

Спасибо за ответы, но хотелось бы примерно сориентироваться без вспомогательных сайтов. Получается что нужно свой модуль писать

wavelet

25 июня 2013, 19:29
Ответить

Историческая считается как St.Dev / SQRT(T), где T — период
impl считается из форумы БШ, у вас же исторические цены опционов есть. Да и на бирже считается всё

siva