Торговая система . Часть 1 

В этой статье я хотел описать свой текущий прогресс в создании первой торговой системы, поэтапно и с самого начала, именно в сообществе людей, которые давно этим занимаются и имеют некоторый опыт и понимание того, как это устроено. Возможно, вы сможете подсветить мне какие-то детали, которые я не знаю, а я точно не знаю ещё очень многого, или дать рекомендации, как сделать это быстрее и эффективнее.

Возможно, кому-то будет полезен материал, описанный в этих статьях, так как сам я собираю всю информацию по крупицам и большую часть уже проверяю бэктестами.

В любом случае буду благодарен за любую обратную связь 

 1. 1 Потребность 

Дело в том, что последние несколько лет я веду учёт всех расходов и доходов. В Excel-таблице записан каждый рубль. Я не то что бы экономить пытаюсь, но без цифр сложно вообще понять, что происходит. Анализируя год от года цифры, я понимаю, что даже банально на квартиру себе накопить в Москве — это задача, которую решить стандартными способами вроде устройства на наёмную работу, даже за 150–200 тысяч, просто невозможно.  А этот базовый фундамент тянет за собой всё остальное. Из этого возникает следующий вопрос: если «нормальными» методами добиться базового уровня благосостояния невозможно, это либо надо делать ненормальными методами, либо просто встать и улететь туда, где это возможно. Так как по второму пути я уже ходил и понял, как это работает, путь остаётся только один — взрослеть и идти по первому.

О рынках я узнал ещё 14 лет назад, когда ММВБ ещё была единственной доступной биржей, потом появился Forex и Мартингейл, а затем пришла эпоха криптовалютных деривативов и великий плач о том, что биткоин не был куплен по 6 долларов. Индустрия всегда была окружена информационным полем с «продавцами лопат» и единицами реально полезных примеров, кто смог заработать тут денег.

С другой стороны этой неизведанной вселенной был Кен Фишер, Стивен Коэн и титаны с квантовыми хедж-фондами и деньгами институционалов. Две крайности одной сущности.

1.2 Позитивное подтверждение 

Что бы изменить что-то, надо сначала найти хоть какое-то позитивное подтверждение того, что это возможно. Первое подтверждение того, что на рынках можно зарабатывать реальные деньги, и это может решить мою проблему, я нашёл на common.ru в графике стратегии «Бочка и Доллар» Александра Силаева.

С учётом того, что он запустил её ещё в нескольких вариациях, я предположил, что она основана на базовых рыночных механизмах, именно на механических функциях рынка.

Я ещё долго ломал голову, как получить такую красивую линию, позднее у меня это получилось, просто отключив compounding. Опять же, это только моё предположение.

Вторым местом, где я нашел это самое позитивное подтверждение, был анализ форм 13F. Это форма отчетности для управляющих капиталом, которую они сдают раз в квартал в SEC USA. Все эти формы открыты, их можно скачать и посмотреть за всю историю существования фонда прямо с сайта SEC. Для удобства я использую www.13radar.com.  Давайте я прикреплю сюда несколько скриншотов для понимания объемов. Это феноменальные цифры.

1.3 Вывод через логику и нейросеть  

Закон тождества.

Рынок капитала — это механизм перераспределения денег через риск и время. Он одинаков для частного трейдера, управляющего на comon.ru и фонда, отчитывающегося в SEC через 13F. Объект исследования один и тот же.

Закон непротиворечия.

Утверждения «на рынках невозможно зарабатывать» и «существуют стратегии и фонды с многолетней положительной доходностью» не могут быть истинны одновременно. Факты 13F и публичные кривые стратегий противоречат первому утверждению.

Закон исключённого третьего.

Либо рынок структурно позволяет извлекать прибыль, либо нет. Наличие воспроизводимых стратегий и институциональных результатов исключает промежуточный вариант.

Закон достаточного основания.Основания зафиксированы эмпирически:

• публичные стратегии с многолетней историей (comon.ru, стратегия «Бочка и Доллар»);
• квартальная отчётность 13F с активами под управлением в миллиардах долларов;
• регуляторное раскрытие данных SEC с 1978 года.

Итоговый вывод.

Заработок на рынках возможен.Ключевая проблема лежит не в существовании прибыли как явления, а в отсутствии у частного участника формализованной, проверяемой и масштабируемой системы извлечения рыночных эффектов.

Следующий логический шаг — не поиск «идей», а построение механической торговой системы и проверка её статистических свойств.