Замучился с риск-менеджментом внутри дня. Помогите советом!

18 июня 2013, 19:40
|
Cherpak

Всем привет! Вообщем никак не могу победить следующую проблему. Торгую фРТС внутри дня. Есть безындикаторная торговая статегия (только график цены и объёмы). ТФ 1 минута (рабочий), M15 и M60 вспомогательный. Никак не могу определиться с оптимальным стопом и тейк-профитом. Просто стоп часто снимает волатильностью, а тейк довольно мал (300 пунктов) и чаще всего цена уходит дальше. Подскажите, каков должен быть оптимальный размер SL/TP и их соотношение?

20 комментариев

@Подскажите, каков должен быть оптимальный размер SL/TP и их соотношение?@

это от параметров твоей торговли зависит.

Krechetov

18 июня 2013, 19:44
Ответить

Krechetov, Тогда так: какой максимальный стоп м.б. при торговле внутри дня? И какое лучше иметь соотношение SL/TP?

Cherpak

18 июня 2013, 19:48
Ответить

Cherpak, я ж говорю это от твоей торговли зависит. если ты делаешь 10 сделок и берёшь по 200 пунктов с них и 8 из 10 у тебя плюсовые то у тебя стоп может быть и 400 пунктов т.е. в два раза выше профита.

а если ты делаешь кучу маленьких сделок и собираешь убытков по 100 пипсов но в 1 сделке из 5 берёшь 1000 пипсов прибыли. то тебе и 100 пипсов стоп нормальный т.е. в 10 раз меньше профита.

сначала свой стиль торговли оцени и от него пляши в рискменеджменте

Krechetov

18 июня 2013, 19:53
Ответить

Cherpak, Откажись от фиксированных тейка и стопа. Подстрой их под волатильность и проблема исчезнет. А соотношение стопа и тейка не имеет смысла тоже. Тейк нельзя ограничивать по идее… Конец дня например. Стоп в безубыток (время когда это сделать тоже зависит от волатильности)

Охлократ

18 июня 2013, 20:00
Ответить

Ded2012, браво

Sergei789

18 июня 2013, 20:12
Ответить

Sergei789, ;)

Охлократ

18 июня 2013, 20:19
Ответить

100 к 300 нормальное соотношение.
только учитывайте в работе уровни поддержки, сопротивления. от них цена обычно разворачивается.

aimed_fire

18 июня 2013, 19:52
Ответить

aimed_fire, я примерно так и думал. У меня правда 1 к 2 получается. Стараюсь выходить в плюс за счёт кол-ва прибыльных сделок.

Cherpak

18 июня 2013, 20:12
Ответить

стоп тыщи 3-4 тейк 10000, все остальное не для человека.

Theorist

18 июня 2013, 19:54
Ответить

Theorist, это уже явно не интрадей :)

Cherpak

18 июня 2013, 20:10
Ответить

2% от всего капитала — риск на 1 сделку. И всё =)

Lazars

18 июня 2013, 20:02
Ответить

не торгуй на всю котлету, иначе перегоришь и не сможешь соблюдать никакой риск-менеджмент.

Игроман

18 июня 2013, 20:04
Ответить

отталкивайтесь от этих правил: если система трендовая, то для новичков отношение профит -риск равен 3 к 1.
если контртрендовая, то 1 к 1.
во-вторых, отталкивайтесь от стопа. т.е. сначала решите для себя, как будет стоп. потом умножьте на 3 и получите значение тейкпрофита

Мурен(а)

18 июня 2013, 20:05
Ответить

tp / sl 5:1 для выживания, если меньше- нет смысла соваться в сделку при трендовой ТС

R0land

18 июня 2013, 20:42
Ответить

никакой. на РИ вообще нужны такие пропорции, чтоб тебя никаким стопом не выкинуло.
пока ты думаешь какой стоп или проф — разорение неминуемо. к сожалению.

Алексей (rwsmart)

18 июня 2013, 21:37
Ответить

Алексей (rwsmart), интересная мысль'продолжите. А как же цели, оценка риска ипрочее?

Павел Калистратов

19 июня 2013, 00:49
Ответить

Павел Калистратов (Polik), сложно в двух словах… в общем, схема — «вход в одной точке — выход в одной точке по сл-тп» — не работает. она обречена. на РИ тем более. нужны возможности для динамики позиции. или все сведется к скальпингу. Потому что вход в одну точку — выход в той же свече, на первом же импульсе. Если свезло — это везение, не более.

Алексей (rwsmart)

19 июня 2013, 09:16
Ответить

Твоя судьба — терять и носить трико в дырках

kasha

19 июня 2013, 09:02
Ответить

Прежде всего нужно делать от ЛОГИКИ системы, какие она дает тейки и стопы. Оптимизация по воле тоже важна.
Можно конечно скурвалифтить, но вы же знаете, что это неправильно :)