Блог им. evg_gen

обычная портфельная экономическая задача

есть объем средств — условные 1000 едын общая стоимость портфеля 
подключено у брокера КПУР — что даст — до 200 едын плеча (потому что есть неплечевые бумаги)
есть активы типа А, по которому скрипт фигачит сделки в плюс, но сделки редки, объем сделок небольшой, фин рез также не большой
есть активы типа Б, который ну оочень хочется прикупить/нарастить потому что это любимая бумага — хз почему — потому что дивы дает..
есть активы типа В, которого еще нет в портфеле, но тоже оочень хочется иметь (или он меня)..

заявки на покупку ставятся только лимитные — ждем своего продавца 
так получается что активов типа А и В хочется иметь возможность купить много да больше..
но вот как всегда встает экономический вопрос — ресурсы на покупку ограничены и даже с плечом брокера всех не покроешь.


поскольку невозможно понять какой и когда актив встретит своего продавца — может и сейчас, а может и ни разу за год… то приходится балансировать и какие-то заявки на покупку снимать в пользу других активов в поисках удачи…

конечно можно разделить все поровну  на каждый тип скажем по 33% на тип, но так не получиться потому что есть и неплечевые бумаги уже, которые есть и актив типа А и актив типа Б
можно конечно разделить внутри типа поровну — скажем по 10 едын на бумагу… но бумага может стоить и 11 едын… а в пару ей на 9 едын нет бумаги)

в общем вот такая беготня получается — хочу написать условие для скрипта чтобы он в случае чего сам мог изменять заявки… но как подсказать ему что акции пермэнергосбыта надо стараться купить каждый день, а акции нефаза тоже каждый день но не так рьяно, а юанем надо торговать каждый день обязательно…
245

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности...
Фото
👌 Время вспомнить о забытом активе
С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки.  Индекс Мосбиржи почти не...
Фото
Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций
В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше,...
Фото
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели!...

теги блога evg_gen СТОП_МИРТРГ

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн