Инвестиционная привлекательность акций Мать и Дитя

Рассматриваемый актив: Мать и Дитя👩‍🍼

1. Среднегодовая доходность за 5 лет (CAGR) — 30,9 %. Вывод: Отличный результат превосходящий эталон — золото (CAGR 5 лет — 19 %). Доходность акций Мать и Дитя превышает среднерночную доходность рынка акций РФ (CAGR 5 лет MCFTRR — 2,8 %).

2. Среднеквадратическое отклонение — 51,1 % — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения (51,1 %) к CAGR (30,9 %) и равен примерно 1,7. Вывод: Риск инвестирования в акции Мать и Дитя ниже среднерыночного риска (1,7 против 2,4 соотвественно, но уступают золоту 1,4). Простым языком на 1 % доходности акции приходиться 1,7 % шума. Все же отметим что коэффициент вариации 1,7 отражает высокую относительную изменчивость, доходности по сравнению со средним значением. Такой разброс данных делает прогнозирование ненадежным.

3. Коэффициент Шарпа — 0,5. Показывает эффективность инвестиций, измеряя избыточную доходность портфеля над безрисковой ставкой на единицу риска, выраженного через стандартное отклонение (Справка: Ниже 1: низкая эффективность, риск не окупается полностью; 1-2: приемлемый уровень, хорошая доходность за риск; выше 2: отличный показатель, высокая риск-скорректированная доходность). Я буду использовать данный показатель для сравнения активов и выбора наиболее эффективного с точки зрения риска и доходности. Вывод: Инвестиции в акции Мать и Дитя компенсирует риск на много больше среднерыночного (0,5 против 0,2 соотвественно, и не уступают золоту — 0,4).

4. Принятие решения: Высокая доходность (CAGR-30,9 %), волатильность ниже среднерыночной (CV 1,7) и значение коэффициента Шарпа выше среднерыночного (0,5) делают инвестиции в акции Мать и Дитя, привлекательными. Данный актив занимает в моем инвестиционном портфеле (7,07 %).

Поддержите Реакцией, на самом деле кропотливая работа, но стараюсь для Вас👍

Подписывайтесь на мой ТГ-канал: t.me/passiveinvestorstrategies