Корреляция между фьючерсом РТС и фьючерсом сбера

sander, По газпрому в лонг вошли уже?

Romanio, Нет, я торгую фьючи интрадей. Ну если удалось взять хорошую прибыль и есть предпосылки — креплюсь на неделю. А сам газик может и куплю на ММВБ :)

Александр (Maklay), Да.

Александр (Maklay),
«интуиция подсказывает мне, что фьюч ртс»
неправильно она вам подсказывает
корреляция там по сутии тока с парой
ни со сбером ни с газом ее нет

или же она и есть.но вся убирается на нет пароой
для примера…
январь — ри на месте (дииап 2000 п), сбер вверх + 20%
февраль — ри на месте, газ вниз на 20%, сбер на месте
итд

Александр (Maklay), меня тоже интересует
но на поверку ее нет
только пара — ри внутри дня работает
но кто из них за кем… незнаю

Александр (Maklay),
представте что ри это лужа
и два меленьких ребенка (гп-сбер) с обоих краев бьют по ней палкой и гонят волну
а с еще одной стороны стоит крепыш и бьет по луже веслом (пара)

и как тут понять как на лужу (ри) воздействует сбер?

Александр (Maklay), нету ведомого и ведущего. Это неэффективность и она, скорее всего, уже устранена арбитражерами. Можете сами посчитать ККФ и убедиться в том, что скорее всего больших значений лагов, кроме как на 1 лаге — не будет.

Станислав Иванов, нулевом, естественно.

Александр (Maklay), стыдно вам должно быть. 6 лет на рынке, а объясняю мат.часть

Александр (Maklay), никто вам этого не скажет, ибо тогда неэффективность будет устранена арбитражерами. Ищите и изучайте рынок сами.

Александр (Maklay), если бы у меня была работающая идея, я бы не сидел на фарт-лабике, а попивал коктейли на бали. Удачи.