Спрэд в акциях сургута на экстремуме

14 мая 2013, 20:25
|
tradeformation

Акции сургута дошли до верхнего экстремума. Это значит продать Сургут преф и купить Сургут обычку. Можно фьючами. На графике соотношение с 2000 года.

186 | ★9

21 комментарий

а держать до нижней линии?

_xXx_

14 мая 2013, 20:46
Ответить

_xXx_, я делю на три части. Одна закрывается в центре (50%) между линиями, вторая на 75% от диапазона, третья на нижней линии и открывается позиция в обратную сторону. Если после закрытия в центре цена пошла обратно, то можно еще раз переоткрыться на эту часть.

tradeformation

14 мая 2013, 20:55
Ответить

tradeformation, ну так 50% можно и пару лет ждать, судя по тому что график с 2000 года…

_xXx_

14 мая 2013, 20:59
Ответить

_xXx_, Да, стратегия долгосрочная. Но если работать фьючами (плечо 1/7), то прибыльность от верха до низа диапазона ориентировочно где-то 200-250%.

tradeformation

14 мая 2013, 21:16
Ответить

tradeformation, а если эксперация на носу, что делать? перекладка дорого может стоить, учитывая то, что это не ликвид

Евгений Горюнов

15 мая 2013, 11:41
Ответить

Евгений Горюнов, есть такое неудобство. Но чаще фьючи в контанго находятся и перекладка одной с минусом компенсируется перекладкой в другой с плюсом. Перекладываться приходится прямо у самой экспирации — ликвидность более-менее появляется.

tradeformation

15 мая 2013, 14:34
Ответить

А они не сравняются?

IliaM

14 мая 2013, 20:54
Ответить

IliaM, риски есть, конечно — это надо закладывать через риск менеджмент.

tradeformation

14 мая 2013, 20:56
Ответить

tradeformation, а почему вообще обычка в сургуте дороже стоит?

IliaM

14 мая 2013, 21:38
Ответить

IliaM, по многим акциям обычка стоит дороже префов — что в сбере, что в ростелекоме, что в татнефти. Так сложилось, почему-то. Говорят, что, типа, голосующие акции должны стоить дороже. Я больше ориентируюсь не на причину, а на статистику — 10-12 лет, конечно, не так много, но уж сколько есть.

tradeformation