Начинающий алготрейдер - MACD и искусственный интеллект

Увидел у себя в ленте подписки youtube вот такое видео:
MACD + AI Trading = 1159% Returns?

www.youtube.com/watch?v=b6GKG-vGUyE

Сразу скажу, что заголовок абсолютно кликбейтный: заявленная доходность в 1159% процентов — это за 15 лет, а CAGR этой стратегии гораздо скромнее — 18.8%. Автор продает свой курс.

Но в качестве упражнения решил проверить эту стратегию на индексе турецкой биржи (BIST100).

На чем основана эта стратегия, и другие похожие AI-стратегии из интернета:
— берется классический индикатор, один или набор (в данном видео это две движущихся средних)
— строится ML (machine learning) модель, которая учится предсказывать доходность актива на следующий день (как цифру или как булевое значение: плюс или минус) в зависимости от этого индикатора на основе либо одного предыдущего дня, либо на серии за несколько предыдущих дней

Как и в этом видео, я взял модель Random Forest, натренировал ее на данных по турецкому индексу за 2005-2025 годы с использованием двух скользящих средних (пробовал разные комбинации дней: 5 и 20, 12 и 26 и др.). Модель должна предсказывать движение биржи (вверх или вниз) на день T+1 на основе значений двух средних на день T.

Для проверки надежности результата использовал метод k-fold cross validation:


В этом методе все тестовые данные разбиваются на k подмножеств — на картинке их 5. Тренировка и оценка модели проводятся 5 раз: сначала модель тренируется на множествах 2-3-4-5, и предсказывает результат на множестве 1, и т.д., всего получаем пять результатов.

И вот результаты:

Fold 1 Accuracy: 0.5114
Fold 2 Accuracy: 0.4898
Fold 3 Accuracy: 0.4838
Fold 4 Accuracy: 0.4419
Fold 5 Accuracy: 0.4467

Это означает, что примерно в 50% случаев натренированная модель предсказала движение биржи правильно. С таким же успехом можно было бросать монетку...

Выводы, пожалуй, такие:
— Не верить громким заголовкам 
— AI и ML — не волшебная палочка. Не стоит рассчитывать, что то, что не работает — заработает, если мы прикрутим ML.

Но пробовать можно и нужно, тем более что с помощью чат ГПТ проводить такие эксперименты стало очень быстро (весь этот эксперимент занял у меня 10 минут с помощью связки чат ГПТ + Питон).