Структурный разбор индекса доллара

Имея в арсенале разные методы анализа, практику и наращивая опыт, порой начинаешь видеть различные «эзотерические» закономерности.

Но если они есть, то почему бы ими не воспользоваться. Это достаточно интересно, хотя сам я использую более краткосрочные и тривиальные модели прайс экшн, данный взгляд может добавить немного интриги.
Итак, ниже я разложу некоторые свои прикидки по индексу бакса, с логикой разбора, которые проводил какое-то время назад (но не выкладывал) и который придется обновить. Расклад был достаточно прогнозивным. 

Назовем это фрактальный разбор структуры цены.

Индекс доллара

2008 год. Лои по индексу доллара.График недельный (одна свеча = 1 неделя) Вначале движения сформирована следующая структура. Как будет видно далее, эта структура (4 волны, синяя М-образная модель) будет продолжаться на более глобальном фрейме. Отображение ниже – первый уровень первой модели. (эта терминология нужна далее, чтобы не запутаться).

Расширяем масштаб, развитие структуры пошло по текущей модели (М-образная). Как видно, высота движения, отношения хая/лоя (на примере вторая вершина не сделала перехай) не сохраняется, сохраняется именно структура движения. Это будет 2 уровень 1- ой  модели.

Далее расширяем масштаб, он уже будет задействовать более широкий диапазон (года). Это 3 уровень 1 модели. Этот период занимает уже несколько лет. 

Для наглядности уберем график.Здесь четкое фрактальное развитие из 4 волн (М). Есть пятая волна, которая переводит младшую модель в старшую и является первой волной следующего масштаба. На текущем примере именно она задает сильнейший тренд. Как мы увидим далее, текущая структура будет переходить в более старшую и это будет сильное движение на десяток лет.

Мы можем развить наши ожидания фрактального развития таким образом (зеленым). Эта пятая волна по идее будет переходной для более старшего порядка, на 4 уровень.

Вопрос, который будет возникать далее – на сколько построений можно расчитывать, можно ли ждать 3 или 5 построений (уровней). Они уже могут занимать несколько десятилетий. С уверенностью можно рассчитвать на всех таймфреймах на 3 уровня.

Далее логично предположить, что каждая отдельная структура движения (волна) может представлять собой свое внутреннее фрактальное построение.

Рассмотрим пятую волну (которая является переходной на 4 уровень, выделена зеленым) с самого начала.
Вот как она начинается. Здесь мы видим новую структуру из 8 волн, после которой идет импульсное движение.

Далее идет развитие по новой структуре. Снова, повторяется только структура – ее мы и считаем. Не учитывается, как происходит перехай или перелой. Видно, как отличаются 3 волна (в младшей не дает перехай) и 7 волна.

В этой разнице есть некоторый недочет. К анализу нужно добавлять дополнительный инструментарий, как это будет выглядеть (для наглядности я уберу цену):

Цена, фрактально повторяя структуру зигзагов на тесте VWAP, дала реакцию. Стоить обратить внимание как волна 7 и 8 второго уровня расширились по времени.

На данном этапе, если использовать этот метод для прогнозирования, мы могли бы допустить много ошибок. Важно разделить и учитывать то, что действительно важно. Например на тесте ввап мы действительно могли бы утверждать, что здесь потенциальный лой, и еще видим совпадение по фрактальному развитию, что может дать сильное движение вверх.

Дальнейшее развитие цены, или 9 волна, которая является переходной во фрактальную структуру более старшего порядка (на 3уровень 2 модели).

Методика не дает конктретных целей, но, добавляя к другим инструментам, мы можем быть более точными.

Далее возникает вопрос, что будет включать в себя волна 1 третьего порядка 2 модели (8 волн), будет ли ее окончание это первый пик, или более глобальный хай, как на картинке ниже. Зеленым и черным 2 варианта построения. Нужно также учитывать это. Пока я отдаю предпочтение варианту, что одна большая волна 1, т.к. иначе они выглядят слишком маленькими – волна 2 3-го порядка меньше чем волна 7 и 8 2-го порядка – не вкладывается в предыдущие наблюдения (по идее следущий уровень должен быть дольше в своих построениях).

Тем не менее, будем продолжать строить оба варианта и смотреть, где будет потенциальное завершение структуры и будет ли это вкладываться в общую картинку. Первый вариант и 8 волн, как в основной модели – и также ложится на ВВАП. В данном случае идет отработка от ВВАП и далее мы видим серьезное движение вверх. Можно предположить дальшейшее развитие структуры. Также учитывая поведение, зеленая реализация продолжения структуры будет верной. (можно сделать вывод, что не сущевствует правила расширения по времени, как априори)

На данном этапе мы получили 3 уровня развития модели и переход на 4. Также не стоит забывать, что все это движение — это 4 уровень первой модели.

Уже на этом примере мы нарушили пример масштабирования по размаху и времени. Если размах и время будет учитываться всегда, тогда рост будет идти бесконечно и очень сильно, но он тормозит, может быть также за счет уменьшения размаха. Возможно нет правила, что новый уровень должен пропроционально увеличиваться.Оно и логично, ведь количество энергии (в нашем случае денег) не увеличивается в прогрессии, как и не происходит тотальной доминации и вытеснения игроков с рынка.

Но что сохранилось – это коррекляция поведения волн 7 и 8 относительно первых волн модели. Т.е. их расширение относительно волн своего порядка.

Вопрос остается открытым – будет ли формирование 4го  уровня. Если да, — то окончание первой волны 3-го уровня 2-ой модели  может совпадать с пиком 4 уровня 2-ой модели.

Попробую изобразить примеры вариантов такого развития на графике.

Вариант 1

Напомню, у нас есть 2 модели (описаны выше). Вторая началась после окончания 3 уровня первой модели, и далее работала хорошо.
В примере ниже моделирование развития 4 уровня 1 модели и 4 уровня 2 модели таким образом, что окончание 4 уровня 2 модели будет совпадать с окончанием 2 волны первой модели.
Сюда я добавил учет того, что по второй модели идет реакция от ввап и есть корреляции 7 и 8 волн (они шире чем предыдущие).
Если там будет реакция (на ввап), то также можно ожидать, что там появится новая молодая структура, которую можно учитывать в движении.

Новый вопрос – зарождение новых структур и их влияние. Они должны быть слабее основных и быть согласованы с ними. Как новая ветка дерева повторяет основное направление роста.

Вариант 2

Очень похож, но с разными размахами, учитывая также концепции потенциальный целей и зигзагообразных движений. Много ставится на вторую модель и ее копирование.


Теперь вернемся к текущей ситуации. Как видно мы уже оформили 4 волну, после которой можно ожидать возобновление роста, и достаточно сильного.
Индекс может и дальше просесть немного, здесь точности нет, т.к., как было замечено — сохраняется только структура. Тоже касается и вероятных перехаев/перелоев екстремумов.
Но также, используя стуктуру и зарекомендовавшую себя модель из 8 волн, в текущий момент мы также видим более локальную 1-8 (берем во внимание, что временные масштабы также могут изменяться/не масштабироваться по размеру).

Ниже обновление


Такие вот дела...
Мой телеграмм