Эльдорадо трейдинга

Спрашивает VladMih: «не понял, какая разница, откуда ТС?»

Вот, опытный трейдер ленится подумать, и сам найти ответы на свои вопросы. Придётся объяснять всем известные вещи.

Почему важно, откуда берется стратегия?

Потому что одни стратегии написаны экспертами, профессионалами, людьми науки. Другие придуманы сомнительными людьми, называющими себя трейдерами или управляющими.

1. Стратегия должна быть качественной и эффективной. Проверенной на практике и на истории.

2. Трейдер должен понимать, как работает стратегия, чтобы адаптировать её под рыночную ситуацию.

3. Стратегия должна быть адаптивной. Рынок меняется.

Примеры адаптивных стратегий:
1) динамический мувинг. Когда меняют период в зависимости от волатильности. При высокой волатильности применяют короткие периоды.
2) стратегии по ATR.

Неадаптивные стратегии:
1) SMA 50, 100, 200. Запаздывающие сигналы.
2) по уровням поддержки и сопротивления. Если игнорирует новости и другие факторы.
3) индикаторы. Например, MACD. Ложные сигналы.

4. Риск-менеджмент. Если трейдер забывает о главном, его выкинут из игры.

5. Эмоции. Трейдер должен понимать стратегию, иначе он будет торговать как дурак.

Какой должна быть хорошая стратегия?

1. Простой. Сложные системы приводят к стрессу и ошибкам.

2. Построена на анализе. Стратегия должна основываться на техническом или фундаментальном анализе. А также учитывать рыночные условия.

3. Тестирование. Желательно протестировать на исторических данных. Для оценки её эффективности.

4. Гибкость.

5. Управление рисками.

Почему многие стратегии в интернете мусорные?

1. Их не проверяли, не тестировали.

2. Сложность описания, что делает их трудными для понимания.

3. Коммерческий продукт. Некоторые авторы могут продвигать свои стратегии ради личной выгоды. Зарабатывают на лохах.

4. Бесполезные советы. Не учитывают индивидуальные особенности человека. Психология, опыт и стиль торговли.

Стратегии с положительным математическим ожиданием:

1. Торговля по тренду.
Паттерны: треугольники, двойное дно.
2. Скальпинг на новостях.
Правила:
Управление рисками. Желательно не более 1% от капитала на сделку. Быстрое закрытие позиции после достижения цели.
3. Контртрендовая торговля с подтверждением.
Правило:
Открытие позиций против тренда.
Паттерны:
Дивергенция и подтверждение на объёмах.

Стратегии с отрицательным математическим ожиданием:

1. Трейдинг без сигналов и анализа. По сигналам других трейдеров или аналитических сервисов. Отсутствие паттернов и просто следование за толпой. Частые сделки без понимания рынка.

2. Торговля на эмоциях или по интуиции. Ловля импульсов и движений. Игнорирование анализа и статистики. Частая смена решения в зависимости от эмоций. Активная торговля без ясной логики.

3. Мартингейл и стратегия с увеличением позиций.

Стратегии с доказанной эффективностью:

1. Купил и держи.
2. Торговля по тренду.
3. Покупка недооценённых активов.
4. Арбитраж.

Стратегии, отвергнутые практиками:

1. Случайные действия без анализа.
2. Следование за толпой. Паника, например.
3. Сложные системы. Много индикаторов.
4. Волшебные индикаторы. Достаточно стандартных. RSI или MACD.

Надежные паттерны:

1. Голова и плечи.
2. Двойное дно.
3. Треугольники.

Сомнительные паттерны:

1. Новости и слухи.
2. Случайный импульс.

Хорошие правила торговли:

1. Использование стопов.
2. Управление рисками.
3. Анализ своих сделок. Работа над ошибками.

Бесполезные правила торговли:

1. Следование за толпой.
2. Изменение правил или смена стратегий на эмоциях.
3. Стремление к ежедневной прибыли.

Какие бывают стратегии?
На техническом анализе и на фундаментальном анализе. Среднесрочные и краткосрочные. Трендовая и позиционная. Дейтрейдинг и скальпинг. Фьючерсные, опционные, криптовалютные.

Про алгоритмические стратегии не могу ничего сказать. Не понимаю их и не разбираюсь.

Недостатки стратегий по индикаторам и осцилляторам:

1. Запаздывание.
2. Ложные сигналы.
3. Требуют настройки.
4. Игнорирование фундамента.
5. Сложности интерпретации.
6. Неэффективность. Хорошо работают на тренде и ошибаются в боковиках.
7. Перегрузка информационным шумом.