Главное, что нужно знать для торговли недельными опционами Si, ч1.

Options Medley, 

есть такая гипотеза, что каждая стратегия оптимальна при корректном  применении в нужном моменте и при правильном управлении.
а какую стратегию  вы лично рекомендуете из личного опыта?

Options Medley, 

1. Если вы внимательно читали, то эти конструкции рекомендуют «закордонные трейдеры» ).
и  Pablo76 увидел такие же риски, как и вы, кстати.
где у меня что-то продано и где вы это увидели, не понял.
сравнивать с ИК спрэды можно, но любой спрэд лучше голых продаж краев.
хотя даже сам ИК предлагал несколько способов управления краями.
с коллегой Pablo76 мы просто обменились мнениями по календарным кондорам.
но детали не обсуждали.

2. про «правильное управление» писал ранее целые посты по отдельным стратегиям.
кому интересно, находят и читают.
или спрашивают в топике / в привате в ходе обсуждения.

3. пишу обычно про удочки, а не про успехи в ловле рыбы )
но подробные кейсы разбираем вместе, если есть интерес у читающих.

«про даты экспирации, страйки, греки тоже» вам сподручнее написать самому, если вы взялись за тяжкую ношу нести знания в широкие массы).
как видно из название вашего топика, это ч. 1.
значит, возможно будут и другие.
покажите пример образцового поста с разбором конкретного кейса.
остается пожелать вам успехов!

PS — коль вы на Ямайке, вам, как заморскому трейдеру, виднее взаимосвязь между языком и мешками).
пишите для общей пользы.
авторов по опционам у нас мало (((

Options Medley, 

вы ушли от ответа.

за 80 недель, которые вы мониторили, какой был рынок?

Options Medley, 

раз нет «боковиков», то какие все-таки стратегии вы лично рекомендуете для неделек Si?

Options Medley, 

отлично, а я продаю 28...33- ю волу на 18.12 ( декабрь) в спрэде

 Si — С115500 — декабрь — IV

Options Medley, 

специально для вас — часть текущего портфеля на LEAPS на одном из счетов

Options Medley, 

если построить — будет.
но зачем?
обычный покрытый колл.
тем более калькулятор не совсем удобный.
мне хватает общего контроля дельты и графика IV.

Options Medley, 

это часть портфеля, в моменте верно.

Options Medley, 

вы проделали большую работу и проанализировали покрытые LEAPS.
даже не ожидал такого!
но это всего навсего примерно 1/10  портфеля с общей околонулевой дельтой.
стрэддлы, путы и прочие позиции остались за кадром.
но это оффтоп, а не дискуссия по вашей теме, то есть по неделькам.
мой портфель на ЛЧИ-2023 и применяемые стратегии тут подробно уже разбирали и препарировали до косточек.
не вижу смысла делать то же самое.
более подробно механику управления Covered Сalls можете прочитать, например, в «Опционном чате» в телеге за последние дни.
там более активная аудитория.
в нашем блоге чатлан очень мало, сами видите.

PS — мне в моменте интереснее премиальники и их возможности для неттинга и арбитража, а также фандинг.
недельки уже пройденный этап.
но вы раз наметили свой план по неделькам, пишите дальше.
для общей пользы.

Options Medley, 

ни в коем случае!
куплены фьючи декабрьские.
это покрытый колл.
дельта в моменте 0,20.
и еще понемногу продаю путы 80000 — на июнь.
для будущего широкого растянутого календарного стрэнгла.
все по науке! )

Options Medley, 

увы, только ручной труд (((.
шаг 0,1.

Options Medley, 

у меня давний иммунитет ).
пишите, возможно, кто-то третий подключится.
жаль, раньше были НОК — народные опционные конференции.
но все кануло в лету.
хотя неформальные приватные тусовки опционщиков иногда бывают.

Options Medley, 

0,1=10% по дельте

1 фьюч= 5 коллов в моменте.


не по науке просто набираю пул паритетных спрэдов — по вертикали, горизонтали, диагонали.

при перекосе или нехватке ликвидности приходиться равнять общую дельту фьючами.

образно говоря, получается каскад, гирлянда или лесенка в портфеле.
в виде кондоров, бабочек, стрэнглов, «колес».

в общем такое ассорти, или «ирландское рагу».

Options Medley, это понятно что если покупать в начале недели то результат будет ноль, а если вы купите стредл в середине недели? при условии что до этого времени он уже просел в цене и цена осталась в рамках диапазона с левого края вашего графика, смещение вероятности происходит и мат ожидания, и чтобы это проверить нужно взять с вашего скрина недельки с большим диапазоном, и рассмотреть их изнутри, сколько времени они были более мелкого диапазона перед тем как перешли в больший диапазон