Вопрос по простейшей дельта-нейтральной тактике

нейтралить надо чаще имхо
вообще он-лайн
и лучше с головой

хз никогда не проверял, но в принципе на длительном интервале если это именно так делать — все время рехеджировать без исключений, то результаты по идее должны быть близки к безрисковой % ставке))

это тупо стрэддл
в минусах практически на всем промежутке

да ну их эти опционы… проще стопы терять

недавно занимался дельта ноль…
1 макмилан пишет прямо… нужны опционы от года и выше… правильный их выбор отдельная тема
2 у нас есть такие неликвидные опцики но на фьючерсы а не на акции
3 сразу вопрос чем занулять дельту… неликвидным фьючем и пустым стаканом… или текущим фьючем
4 и как делать ролл в пустом стакане опционов
5 есть еще момент… а как посчитать дельту… по формулам… бред…
6 занулять дельту часто бред… надо чтоб комисы отбивались и проскальзывание… помню во фьюче ртс нужен шаг 700 пунктов минимум… чтоб отбить комиссы… а чтоб компенсировать погрешности подсчета дельты надо где то 1500 пунктов чтоб просто выйти в ноль

Дважды открывал подобную стратегию. Первый раз в августе на декабрьской серии, убытки были огромными. Получилось так, что вола только снижалась, да и особых движений не было, чтобы отбить распад за счет хеджа дельты.
Второй раз открыл 25 декабря на мартовской серии, мало того, что вола начала расти еще перед НГ, был также хороший всплеск на открытии после НГ. Профит составил 30% от ГО.
Отсюда делаем вывод: открывать надо на низкой воле и перед хорошим движением.

Да, за последние полгода длинный дельтанейтральный стреддл убыточен, ибо вола падала.