Зачем и как в трейдинге оптимизировать торговых роботов

После того как выявленная торговая закономерность алгоритмизирована и запрограммирована время приступить к оптимизации нашей торговой системы форекс.

Процесс оптимизации не имеет строгих классических правил, особенно применительно к Форексу или любому другому рынку, поскольку пока нет такой науки. Есть разрозненные мнения отдельных людей, специализирующихся на разработке торговых систем.

Соответственно каждый из них строит свою систему правил оптимизации исходя из личных предпочтений, которые, в свою очередь, могут существенно разниться. Каждый подход к оптимизации будет иметь свои достоинства и свои недостатки, обусловленные, в том числе, личными психологическими свойствами автора.

Поэтому в этом вопросе каждому придётся определиться со своими предпочтениями самостоятельно исходя из тех целей, которые вы преследуете на Форексе, склонности к риску, терпеливости, настойчивости и т.д.

Давайте рассмотрим 3-и метода оптимизации торговых роботов:

1. Консервативный метод (максимальная надёжность)
2. Агрессивный метод (максимальная прибыль)
3. Мой метод (метод Артура Быкова)

Подробнее о методах оптимизации торговых роботов читайте тут

Понятие оптимизации торговых алгоритмов

Оптимизация – это процесс настройки исходной торговой системы путем корректировки ее параметров или группы параметров, которые в ней используются.

Процесс оптимизации торговой стратегии представляет из себя перебор параметров из заданных границ внутри какого-либо временного диапазона исторических данных для конкретного финансового инструмента.

Цель этого процесса – получение лучших результатов работы торговой системы для данного отрезка времени и финансового инструмента.

Результат оптимизации характеризуется значениями индикаторов / оценочных показателей работы системы для каждого значения оптимизируемых параметров. То есть видно при каких значения получались те или иные результаты работы системы. Другими словами, для каждого набора параметров производится тестирование торговой системы на определенном промежутке исторических данных и представляются результаты этого тестирования.

Любой торговый алгоритм заключается в первую очередь в том, чтобы определить точки открытия и закрытия торговых позиций. Будь то анализ ситуации на рынке и оценка вероятностей направления движения цены, или любые случайные входы. Соответственно при любом изменении правил входа и выхода из позиции меняются и результаты работы торговой системы в целом. Также эффективность торгового алгоритма меняется в том числе и при изменении условий самого рынка и рыночных ситуаций. Это и создает предпосылки к оптимизации торговой системы для получения лучших результатов работы в текущем моменте или в ограниченном будущем.

Под оптимизацией могут пониматься совершенно разные процедуры. Это может быть и учет особенностей финансового инструмента или его таймфрема (таймфрейм – это интервал времени группировки котировок при построении элемента ценового графика: бара, свечи или точки линейного графика), условий торговли предоставляемых брокером, изменение самого торгового алгоритма системы, добавление всякого рода фильтров или нахождение значений параметров той системы, которая уже создана.

Узнай больше тут 

Рано или поздно любой советник начинает торговать не так прибыльно, как раньше. Если настройки позволяют, то можно попробовать самостоятельно оптимизировать его, то есть подобрать параметры, приносящие большую прибыль.

Смысл оптимизации заключается в том, чтобы подобрать такой сет настроек, который бы позволял советнику работать лучше, чем до оптимизации. Процесс этот выполняется в таком порядке:

• выбирается набор параметров, которые будут участвовать в оптимизации. Не рекомендуется выбирать слишком много настроек, так как процесс растянется надолго и есть риск получить «переоптимизированный» робот;
• выбирается критерий, по которому будет выполняться поиск оптимальных значений настроек. Это может быть прибыль, просадка и т. д.;
• задается период, на котором выполняется оптимизация;
• настройки, соответствующие лучшему результату применяются к советнику и выполняется форвард-тест, то есть на каком-то временном отрезке после того, на котором шел подбор оптимальных настроек выполняется тест советника уже с новыми параметрами;
• если результат отличается в лучшую сторону, то можно настройки оставить и понаблюдать за поведением советника в реальных условиях.

Что касается частоты оптимизации, то тут универсального рецепта нет. Одни роботы могут несколько лет показывать неплохой результат, другим оптимизация нужна в среднем раз в несколько месяцев, многое зависит от рынка и того, как быстро он будет меняться. Если вы заметили, что на протяжении пары месяцев результативность бота резко упала – это повод задуматься о том, что нужно его «привести в чувство».

И в конце небольшой стих для поднятия настроения.

Агния Барто

Апрель

Верба, верба, верба,

Верба зацвела.

Это значит, — верно,

Что весна пришла

Это значит — верно,

Что зиме конец.

Самый, самый первый

Засвистел скворец.

Засвистел в скворечне:

Ну, теперь я здешний.

Но весне не верьте,

Слышен ветра свист.

Ветер, ветер, ветер

По дорогам вертит

Прошлогодний лист.

Все апрелю шутки!

Сельский детский сад

Утром скинул шубки,

В полдень — снегопад.

Но не так уж скверно

Обстоят дела,

Если верба, верба —

Верба зацвела.