Про рынок 06,11

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Начались выборы в США. Гадать про их итоги бессмысленно, надо ждать конкретики.  Ожидается, что первые экзит-полы с выборов в США начнут поступать 6 ноября начиная с 12:00мск. 

=

Дефицит бюджета РФ в январе-сентябре составил 734 млрд руб.

ФНБ В ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 61 МЛРД РУБ., ДО 12,726 ТРЛН РУБ., ЛИКВИДНАЯ ЧАСТЬ СОСТАВИЛА 2,8% ВВП — отчет Минфина.  

Объем и доля просроченных  ипотечных кредитов продолжает расти за счет регионов юга России. Во всех сегментах продолжается рост объема просроченной задолженности.

Объем долгов россиян на взыскании у приставов вырос на треть. За январь—сентябрь кредиторы потребовали взыскать с россиян свыше 1,4 трлн руб. — больше, чем за весь 2023 год, следует из статистики судебных приставов. Это следствие «кредитного бума» прошлых лет, считают эксперты.

6 ноября — Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 29025. RGBI проторговывает дно, глобально ничего не меняется — ждем решения ЦБ по ставке в декабре, вероятность ее повышения снова остается в силе!



Нефть.

Ответный удар Ирана по Израилю может быть нанесен сразу после выборов в США и, скорее всего, основными целями станут системы ПВО Израиля — Iran International. На фоне решения ОПЕК отложить увеличение добычи нефти в декабре на 1 месяц нефть продолжает отскок вверх. Хоть какой-то позитив для нашего бюджета.


Валютный рынок. 

Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 95,07.

ЦБ сократил лимит по валютным свопам до 15 c 20 млрд юаней. 

CNYRUB достигла зоны сопротивления 13,3-13,7 (уже закрыт гэп — т.е. программа-минимум выполнена) и торгуется в этой зоне. По идее на фоне повышения ставки, локального отказа государства покупать валюту в рамках бюджетного правила, начала налогового периода и период локальных дивидендных выплат рубль должен локально укрепиться, но этого не происходит. Но и продолжения роста нет. Пока только зритель! 

Поступил такой вопрос на канале  — Дмитрий, а нет планов докупать вечный фьючерс на юань на коррекции при пробитии 13,77 ±  и закреплении на днях? 

Пока нет. Я считаю так — есть, так есть, на коррекции лимиты тоже есть, а догонять инструмент в перекупленности точно не буду… Но возможно при закреплении выше RSI со временем придет в норму а уровень (зона) (в данном случае поддержки) — останется, и возможно буду думать над стратегической докупкой, но точно не на этой неделе!


«Бумажный» рынок.

Полтора десятка эмитентов могут до конца года выплатить промежуточные дивиденды на сумму более 660 млрд руб. Кроме того, о выплатах пока не объявляли такие крупные компании, как «Норильский никель», «Роснефть» и «Татнефть». Вместе с тем эксперты ожидают, что полученные дивиденды окажут ограниченную поддержку рынку акций на фоне высоких ставок по депозитам, а в следующем годы выплаты акционерам будут более сдержанными.

Индекс ММВБ на днях на фоне отроста ряда бумаг продолжает рост, но все говорит за техническую коррекцию и за продолжение падения (55ЕМА выше текущих цен, ОИ тоже, Тенкан пересек Киджун и «запаздувающая» снова ниже). Сверху есть незакрытый гэп на 2658 (первая цель возможного отскока наверх). 

Драйверов для роста нет, спроса тоже (отскок банально на закрытии шортов).  Если исключить  возможные вербальные интервенции — то отскоки вверх пока носят только технический характер. Исключение — выборы в США, которые начались, на этот счет — все возможно! Против «толпы» не попрешь!

Каждый трактует график по своему. Для меня парадигма рынка  изменилась на медвежью, многое зависит от Сбера. Отскоки рекомендую использовать для прикрытия лонгов, спекулятивно — искать идеи для шорта!




Не смотря на отрост в большинстве бумаг для меня на данном этапе особую роль продолжает играть Сбер на днях. По прежнему вижу возврат к основному сопротивлению 244-244,3 (+Тенкан). Бумага пробила свое сопротивление и основной медвежий удар я готов нанести именно в нем!

Но беда в том, что рынок снова живет ожиданиями победы Трампа на выборах в США, а против «толпы» довольно сложно торговать. Поэтому исходя из ТА терпеливо жду подхода снизу к этой зоне и готов продавать, но уменьшенным объемом.

В случае пробоя и продолжения роста я конечно закроюсь, но медвежий взгляд никуда не денется, буду снова продавать в зоне 254,77 — 259,5 (там как раз и 55ЕМА подтянется, и ОИ превращается в горизонталь). Только в отличии от зоны 244-244,3 шорт будет ограничен этой зоной. В промежутке готов поторговать и от лонга тоже, но сначала надо пробить и закрепиться выше.

В случае непрохода — весь рынок может оказаться снова под давлением, поэтому основной упор и внимание сейчас именно на бумагу №1 в народном портфеле = СБЕР!

В целом мой глобальный взгляд на эту бумагу остается неизменным. Пока на текущий момент торгуемся в зоне «непонятки» 240 (на месячном графике горизонтальное ОИ + 55ЕМА) — 244,3 (дневное пробитое сопротивление). Внутри этой зоны я лично считаю торговать опасно, т.к. вероятность вверх/вниз = 50/50. В случае выхода вверх = краткосрочно возможен лонг, но судя по динамике RSI повтор лоу возможен, поэтому основная тенденция вниз сохраниться!

В Сбере на часах зона продажи на сегодня = 242-245,4 (чтобы с запасом). Между ними все = и дневное сопротивление 244-244,3, и 55ЕМА, и ОИ. Стоп 246,1+. При этом буду не только продавать спот, но и фьючерс, т.к. находясь ниже реперной зоны есть все шансы достичь более глобальных низов.




Не меняется взгляд и на индекс РТС. В самом индексе вижу полку на 890-, при отскоке вверх буду подставляться бидами в покупку квартальных пут-опционов. Ставка на продолжение девальвации рубля и снижение рублевого индекса ММВБ. Повторю, опционы на фьючерс — «плечо в плече», но убыток ограничен премией продавцу опциона и нет вариационки, а при правильно определенном направлении движения прибыль может измеряться трехзначной доходностью от вложенных средств.




Признаю свою неправоту в ряде бумаг на днях (в частности в Роснефти и в ГМКН)  — незакрытые гэпы не сыграли своей роли, рост в них продолжается. Но даже этот факт для меня не играет пока особой роли, все равно они глобально находятся под сочетанием 55ЕМА и ОИ, так что настрой у меня остается медвежьим! 

=

Итог дня = +0,24% абсолютных на локальных идеях!  Не в минус — и хорошо!

=

Мысли!

Рынок крайне тонкий и ждет итогов выборов! До чего же парадоксальная ситуация складывается! Все время на что-то надеяться, причем уже и в отношении к «сторонним» событиям.

Лонги прикрывать можно, но покупать «с нуля» я не готов!!! На чем? На возможном выборе Трампа? Это смешно! Хотя на этом факте возможно и будет выдерг наверх!  При этом хочу напомнить, что основные санкции вводились именно при Трампе. А сейчас он «типа интересен» из-за своих предвыборных обещаний!

Не смотря на отрост в большинстве бумаг для меня на данном этапе особую роль продолжает играть Сбер на днях. По прежнему вижу возврат к основному сопротивлению. Бумага пробила свое сопротивление и находится до сих пор под ним, мишени намного ниже и основной медвежий удар я готов нанести именно в нем! В случае непрохода выше — весь рынок может оказаться снова под давлением!

Но беда в том, что рынок снова живет ожиданиями победы Трампа на выборах в США, а против «толпы» довольно сложно торговать. Поэтому исходя из ТА терпеливо жду подхода снизу к моей зоне и готов продавать, но уменьшенным объемом (как на споте, так и на фьючерсе).

Я торгую из общей логики — в стране с экономикой и бюджетом все далеко не прекрасно, а будет хуже!  Поэтому буду торговать на этой неделе снова уменьшенными объемами, да и то, только на факте моей медвежьей позиции.  В случае прохода Сбером выше реперной зоны мы можем получить локальный выстрел вверх, но кардинально ничего не изменится. Поэтому  остаюсь позиционным медведем и уже встаю бидами на покупку квартального пут-опциона на индекс РТС.

Не смотря на вроде как продолжение общего роста терпеливо жду «своих» цен по Сберу для шорта, уверенность в этом однозначно есть! Главное иметь собственное мнение и следовать ему не взирая ни на что! А время как всегда все расставит по своим местам!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ

✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии

✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!