SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Serg_V
Стратегия извлечения прибыли из бивалютной корзины
- 16 марта 2013, 14:57
- |
Стратегия извлечения прибыли из бивалютной корзины
Здравствуйте!
Заинтересовал данный топик http://smart-lab.ru/blog/107852.php в плане извлечения прибыли из движения бивалютной корзины.
Итак, автор предлагает шортить EUR/RUB и одновременно лонгить USD/RUB, с некоторым усреднением с целью что данные валюты ходят в четком узком коридоре.
Проанализировал поведение данных инструментов видно, что зачастую при падении EUR/RUB происходит рост USD/RUB. Т.е выгодно совершать обратные сделки, причем позиции оказываются нейтральными относительно рынка.
До октября 2012г USD/RUB имел преимущественно направленный характер. Но с октября данная тенденция в значительной степени изменилась.
Варианты стратегии:
— Мониторинг уровней бивалютной корзины. Сделки от уровней. Т.е у нижней границы покупка EUR/RUB и USD/RUB. Как недостаток поведение мало предсказуемо, как следствие значительные просадки от EUR/RUB и USD/RUB в одном направлении.
— Торговля краткосрочных направленных движений по USD/RUB с обратной сделкой по EUR/RUB. Наиболее привлекательная стратегия в плане просадок. Т.к в случае серии стопов по USD/RUB просадка будет сглажена обратной позицией по EUR/RUB.
В данном алгоритме будем использовать точки с преимуществом к движению после входа, к примеру прорыв уровня. Т.е при прорыве значимого уровня вход в лонг по USD/RUB с коротким стопом и чуть более длинным тейком. По EUR/RUB обратная сделка с закрытием в момент закрытия USD/RUB. Для простоты используем по 1к, все считаем в пунктах, без усреднений. Цель – прикинуть рабочесть идеи.
Сделки приведены ниже. Таймфрейм 15 мин
После оптимизации имеем следующую кривую доходности.
Примем 12г, т.к в первой половине было достаточно хороших движений.
Как видно из графика, в данном виде идея не рабочая. Усреднение дало бы еще большие просадки.
Возможно у кого то будут идеи по стратегии торговли бивалютной корзиной.
Так же выкладываю свои качественные разработки на algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
Здравствуйте!
Заинтересовал данный топик http://smart-lab.ru/blog/107852.php в плане извлечения прибыли из движения бивалютной корзины.
Итак, автор предлагает шортить EUR/RUB и одновременно лонгить USD/RUB, с некоторым усреднением с целью что данные валюты ходят в четком узком коридоре.
Проанализировал поведение данных инструментов видно, что зачастую при падении EUR/RUB происходит рост USD/RUB. Т.е выгодно совершать обратные сделки, причем позиции оказываются нейтральными относительно рынка.
До октября 2012г USD/RUB имел преимущественно направленный характер. Но с октября данная тенденция в значительной степени изменилась.
Варианты стратегии:
— Мониторинг уровней бивалютной корзины. Сделки от уровней. Т.е у нижней границы покупка EUR/RUB и USD/RUB. Как недостаток поведение мало предсказуемо, как следствие значительные просадки от EUR/RUB и USD/RUB в одном направлении.
— Торговля краткосрочных направленных движений по USD/RUB с обратной сделкой по EUR/RUB. Наиболее привлекательная стратегия в плане просадок. Т.к в случае серии стопов по USD/RUB просадка будет сглажена обратной позицией по EUR/RUB.
В данном алгоритме будем использовать точки с преимуществом к движению после входа, к примеру прорыв уровня. Т.е при прорыве значимого уровня вход в лонг по USD/RUB с коротким стопом и чуть более длинным тейком. По EUR/RUB обратная сделка с закрытием в момент закрытия USD/RUB. Для простоты используем по 1к, все считаем в пунктах, без усреднений. Цель – прикинуть рабочесть идеи.
Сделки приведены ниже. Таймфрейм 15 мин
После оптимизации имеем следующую кривую доходности.
Примем 12г, т.к в первой половине было достаточно хороших движений.
Как видно из графика, в данном виде идея не рабочая. Усреднение дало бы еще большие просадки.
Возможно у кого то будут идеи по стратегии торговли бивалютной корзиной.
Так же выкладываю свои качественные разработки на algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
теги блога Serg_V
- algo
- algotrading
- ETF
- tslab
- алгоритмический трейдинг
- Алготрейдинг
- банки
- брокеры
- валюта
- ВИМ Ликвидность
- вопрос
- выбор брокера
- доверетильное управление
- доверительное управление
- ДУ
- здоровье
- итоги
- ищу инвестора
- мошенничество в особо крупном размере
- мтс
- Нефть
- Норд Капитал
- Облигации
- опционы
- роботы
- система
- торгвая стратегия
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые роботы на продажу
- торговый робот
- трейдинг
- Тслаб
- фьючерс нефти
EUR/USD-SELL на 100руб
и постоянно усредняешься и в какой-то момент пойдёт прибыль, но сейчас лучше:
EUR/RUB-бай на 100руб*2
EUR/USD-SELL на 100руб, так как грозит ослобление рубля против евры.
Понять вышенаписанное можно если принять во внимание что EUR/RUB-USD/RUB=EUR/USD. В принцыпе, можно брать любые пары лишь бы они были волантильны, ну и учитывать возможность девальвации.
бай по еврорупь =
покупаем евро
продаем рупь
селл по долларрупь =
продаем доллар
покупаем рупь
в результате получаем покупку евро и продажу бакса (рупь и куплен и продан одновременно, то есть 0) что аналогично открытию бай по евродоллару )))))
Пример :5+3=8 и 1+7=8 слагаемые равны сумме. Вот колебания слагаемых и нужно вылавливать.Сделать это можно только описанном выше способом, когда Рублёвую пару берём в двойном размере другого способа я не нашёл.Слиться трудно, но и прибыль мизерная.
евробакс не подходит
vanilov83@mail.ru