16 марта 2013, 14:57
Стратегия извлечения прибыли из бивалютной корзины
Стратегия извлечения прибыли из бивалютной корзины
Здравствуйте!
Заинтересовал данный топик http://smart-lab.ru/blog/107852.php в плане извлечения прибыли из движения бивалютной корзины.
Итак, автор предлагает шортить EUR/RUB и одновременно лонгить USD/RUB, с некоторым усреднением с целью что данные валюты ходят в четком узком коридоре.
Проанализировал поведение данных инструментов видно, что зачастую при падении EUR/RUB происходит рост USD/RUB. Т.е выгодно совершать обратные сделки, причем позиции оказываются нейтральными относительно рынка.
До октября 2012г USD/RUB имел преимущественно направленный характер. Но с октября данная тенденция в значительной степени изменилась.
Варианты стратегии:
— Мониторинг уровней бивалютной корзины. Сделки от уровней. Т.е у нижней границы покупка EUR/RUB и USD/RUB. Как недостаток поведение мало предсказуемо, как следствие значительные просадки от EUR/RUB и USD/RUB в одном направлении.
— Торговля краткосрочных направленных движений по USD/RUB с обратной сделкой по EUR/RUB. Наиболее привлекательная стратегия в плане просадок. Т.к в случае серии стопов по USD/RUB просадка будет сглажена обратной позицией по EUR/RUB.
В данном алгоритме будем использовать точки с преимуществом к движению после входа, к примеру прорыв уровня. Т.е при прорыве значимого уровня вход в лонг по USD/RUB с коротким стопом и чуть более длинным тейком. По EUR/RUB обратная сделка с закрытием в момент закрытия USD/RUB. Для простоты используем по 1к, все считаем в пунктах, без усреднений. Цель – прикинуть рабочесть идеи.
Сделки приведены ниже. Таймфрейм 15 мин
После оптимизации имеем следующую кривую доходности.
Примем 12г, т.к в первой половине было достаточно хороших движений.
Как видно из графика, в данном виде идея не рабочая. Усреднение дало бы еще большие просадки.
Возможно у кого то будут идеи по стратегии торговли бивалютной корзиной.
Так же выкладываю свои качественные разработки на algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту [email protected]
Здравствуйте!
Заинтересовал данный топик http://smart-lab.ru/blog/107852.php в плане извлечения прибыли из движения бивалютной корзины.
Итак, автор предлагает шортить EUR/RUB и одновременно лонгить USD/RUB, с некоторым усреднением с целью что данные валюты ходят в четком узком коридоре.
Проанализировал поведение данных инструментов видно, что зачастую при падении EUR/RUB происходит рост USD/RUB. Т.е выгодно совершать обратные сделки, причем позиции оказываются нейтральными относительно рынка.
До октября 2012г USD/RUB имел преимущественно направленный характер. Но с октября данная тенденция в значительной степени изменилась.
Варианты стратегии:
— Мониторинг уровней бивалютной корзины. Сделки от уровней. Т.е у нижней границы покупка EUR/RUB и USD/RUB. Как недостаток поведение мало предсказуемо, как следствие значительные просадки от EUR/RUB и USD/RUB в одном направлении.
— Торговля краткосрочных направленных движений по USD/RUB с обратной сделкой по EUR/RUB. Наиболее привлекательная стратегия в плане просадок. Т.к в случае серии стопов по USD/RUB просадка будет сглажена обратной позицией по EUR/RUB.
В данном алгоритме будем использовать точки с преимуществом к движению после входа, к примеру прорыв уровня. Т.е при прорыве значимого уровня вход в лонг по USD/RUB с коротким стопом и чуть более длинным тейком. По EUR/RUB обратная сделка с закрытием в момент закрытия USD/RUB. Для простоты используем по 1к, все считаем в пунктах, без усреднений. Цель – прикинуть рабочесть идеи.
Сделки приведены ниже. Таймфрейм 15 мин
После оптимизации имеем следующую кривую доходности.
Примем 12г, т.к в первой половине было достаточно хороших движений.
Как видно из графика, в данном виде идея не рабочая. Усреднение дало бы еще большие просадки.
Возможно у кого то будут идеи по стратегии торговли бивалютной корзиной.
Так же выкладываю свои качественные разработки на algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту [email protected]
14:29
Итак понятно, идём вверх 😄
14:29
ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ, да х.его знает завтра или нет, каждый день ждем и что то никак.
333V, есть подозрение, что юрики торгуют за спотом. Они начали перекладываться из шортов в лонги. Запаздывание на 1 день сыграло против меня — юрики переворачивались вверх после выхода данных по сп...
Кот Лео, вряд ли. Великому русскому писателю, фронтовику Виктору Астафьеву сегодня 100 лет. Вот его известные, очень жестокие строки. Специально для тех, кто через 9 дней будет устраивать колядки и...
Увидел в market power разбитие выручки. Гуру мечела, подскажите, насколько она отражает действительность?
говорят, и абрашку в технопарк в Москву привезли. Выглядит уставшим. Это хорошо) С праздником)
Перехай здесь.
13:27
РоманП., рад за тебя как обычно, интересно когда новости подвезут по пакету акций, так то должны в течении квартала после того как юридически сделку провели.
ФРС готовится к развороту нефть уже готовят к обвалу осенью зимой натарим акций
В Париже уже запрещают электросамокаты. И это то немногое, что в Европе делают правильно. Рано или поздно и в Москве к этому придут. Несчастные пешеходы (я тоже в их числе) уже вынуждены на тротуаре п...
EUR/USD-SELL на 100руб
и постоянно усредняешься и в какой-то момент пойдёт прибыль, но сейчас лучше:
EUR/RUB-бай на 100руб*2
EUR/USD-SELL на 100руб, так как грозит ослобление рубля против евры.
Понять вышенаписанное можно если принять во внимание что EUR/RUB-USD/RUB=EUR/USD. В принцыпе, можно брать любые пары лишь бы они были волантильны, ну и учитывать возможность девальвации.
бай по еврорупь =
покупаем евро
продаем рупь
селл по долларрупь =
продаем доллар
покупаем рупь
в результате получаем покупку евро и продажу бакса (рупь и куплен и продан одновременно, то есть 0) что аналогично открытию бай по евродоллару )))))
Пример :5+3=8 и 1+7=8 слагаемые равны сумме. Вот колебания слагаемых и нужно вылавливать.Сделать это можно только описанном выше способом, когда Рублёвую пару берём в двойном размере другого способа я не нашёл.Слиться трудно, но и прибыль мизерная.
евробакс не подходит
[email protected]