⚡️⚡️⚡️⚡️ Динамический риск. Как применить?

Пост для тех, кто уже знает и разобрался с использованием фиксированного риска в своей торговле. 

Можно ли увеличивать или снижать риск в зависимости от ситуации на рынке и сетапа, который используется? Вопрос достаточно популярный среди учеников и участников клуба Торгуем вместе.

Да, мы можем адаптировать и использовать плавающий фиксированный риск, который и будем называть динамическим. 

Как выделить величину риска на сетап?

0️⃣ Собираем статистику по сетапам в достаточном количестве на предмет средней прибыли на сделку (Risk/Reward средний) 

0️⃣ В наиболее эффективных сетапах увеличиваем риск, в наиболее слабых — снижаем. 

Казалось, бы можно в принципе отказаться от определенных сетапов и моделей и не торговать их. Но мы с вами прекрасно знаем, как на практике «чежутся» руки и хочется торговать. Ок, просто торгуйте с мЕньшим риском более рисковые сетапы.

0️⃣ Рекомендую воспользоваться формулой 0.5x-X-2x для расчета рисков под сетапы. Т.е. разница между наименьшим и наибольшим риском не должна быть более 4х раз.

Я пользуюсь «вилкой» 0.5%-1%-2% для распределения рисков на все сетапы в торговле.

 Стоит отметить и сантимент рынка, в котором актуально пользоваться динамическим риском:

  ⏺ Тренд / Импульс / Прозрачная разметка — это период времени, когда динамический риск способен ускорить вашу доходность в среднем на 30-34% в сравнении с фиксированным риском, но...

 ⏺ В период коррекции рынка/ неопределенности безопаснее и эффективнее сохранить применение фиксированного риска, так как даже наиболее безопасные и эффективные сетапы снижаются в эффективности. 

С наступлением коррекции российского рынка 90% всех моих сделок имеют фиксированный риск 1%. В сравнении, период роста 2023 года я активно использовал в поджатиях и сетапах на продолжение тренда 1.5-2.0% риска.

Но помните: самое худшее, что вы можете сделать, это сократить риски по сделкам после серии убыточных сделок. В большинстве случаев срок восстановления прежнего депозита увеличивается в несколько раз только из-за иллюзии безопасности.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram