Блог им. DAMAN

Ну что, а теперь пора? )

    • 17 сентября 2024, 18:09
    • |
    • DAMAN
      Популярный автор
  • Еще
Вставать в арбитраж по юаню?

Шорт вечный фьюч и лонг декабрьский контракт. 350 пунктов, как с куста.

2.8-3% за три месяца, без риска, весьма недурно. 11.2% годовых здесь и сейчас в валюте.

И это минимум, без учета возврата фьюча в контанго.

Да и не факт что на схлопывание разницы уйдет полные три месяца, думаю сожрут куда быстрее и раньше, может быть уже и на этой неделе.

Или как? Лениво и не интересно? Что думает ресурс делающий деньги на бирже?

Вечный кст к ба стоит крайне близко, фанданинг минимален либо могут и вовсе развернуть в пользу шортов.

Камон гайз, или никто не в деле так как лосей в акциях все пасут а кэша нет? ))))
4.8К | ★2
60 комментариев
отнеси в банк бабки под 20% но в рублях
avatar
Огурцы 600
+1
Кузьма, не, я в школе хорошо учился, считать умею )

Да и носить еще, туда, сюда, суета.
avatar
DAMAN
Популярный автор
Himmel, а зачем он? )
avatar
DAMAN
Популярный автор
Himmel, межбанк
avatar
DAMAN
Популярный автор
DAMAN, видимо не по тем предметам хорошо учились, считай зря жизнь прожили, но раз живите ещё все впереди
avatar
qppq
qppq, ай ты мой хороший иди обниму ))) конечно по химии и физике, а вы что подумали?

как же я вас люблю туп**бов, таких токсичных, скабрёзных, скорых на суждения ))) такие вы милые пушистики)
Не торопись, малыш, время нас всех всегда как всегда рассудит )))
avatar
DAMAN
Популярный автор
DAMAN, конечно рассудит, туп**б))), причем очень очень скоро, успей денежки вывести иначе не успеешь😆
avatar
qppq
+2
я просто лонгану декабрьский CNY опционами
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра, ликвидность устраивает?
avatar
DAMAN
Популярный автор
+1
DAMAN, всегда наливают по цене чуть выше теоретический
avatar
К.О'Тяра
Ваш английский удивляет. Или это не английский??? На каком языке Сэр вы пишите? Очень много не понятных слов…
avatar
Владислав Рыжков
Владислав, мы бы понимали этот язык, если бы его понимали, но мы не понимаем его, так как если бы понимали )
avatar
DAMAN
Популярный автор
+1
ага, фанданинг минимален :)
avatar
Zoran
Zoran, ну и где он максимален?
avatar
DAMAN
Популярный автор
+1
DAMAN, за 2 недели он сожрал ваши гипотетические 300 пунктов
avatar
Zoran
Zoran, а, ну ладно, понятно, нэесли так то так что поделать раз так )))
avatar
DAMAN
Популярный автор
+1
DAMAN, тут скорее наоборот надо вечный покупать. Пару дней назад вечный равнялся декабрю, и было самое лучшее время встать на сторону фандинга.
avatar
Zoran
Не первый раз вижу вот это «не считая возврата контанго».
Вы его как раз посчитали — когда спред схлопнется
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, если схлопываться будет все три месяца до экспирации. А может и как в декабре по си произойти
avatar
DAMAN
Популярный автор
+1
DAMAN, неважно.
Если вы работаете арбитраж — это не играет никакой роли в подсчёте потенциальной прибыли
avatar
Дюша Метелкин
+1
Учитывая неттинг ГО, там куда больше 12%
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, да, там куда больше.))) но я об этом умолчал.
avatar
DAMAN
Популярный автор
Бэквордация в 12м знатная однако 
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра, об том и речь
avatar
DAMAN
Популярный автор
+2
DAMAN, да, но проще либо своп купить либо опционами — самый жирный профит будет, если идея выгорит
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра, а лонговать дальний опционами — это покупать путы?
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, колы
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра, почем своп нынче?
Опционами мне ликвидности не хватает.

ну честно говоря в опционах я плаваю, ссыкотно резко по гусарский врываться )
avatar
DAMAN
Популярный автор
+1
DAMAN, а я наоборот — опционы предпочитаю и уже подтарил
свопами не баловался раньше
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра, ну век живи век учись, пока я как-то не дорос )
avatar
DAMAN
Популярный автор
Прежде чем планировать такую стратегию, посмотрите послезавтра схлопнется ли бэкворд по ВФ-(SI-9.24).  Если схлопнется, то и на других инструментах за день или в день экспиры можно такое проворачивать. Но может и не схлопнуться. Наблюдаем.

avatar
OptionTrader
OptionTrader, что значит может и не схлопнуться? Рассчитают сишку не по цене ба на межбанке или как?

П. С.
В остальном
есть, мнение что поздновато будет
avatar
DAMAN
Популярный автор
+1
DAMAN, как вариант, сишка достигает значение межбанка, а вот ВФ переставляют, да еще и знак фандинга меняют. Но это все теории. Истина будет послезавтра. Просто во всем этом бардаке мало статистики накоплено. Еще пару экспир, и будет ясно как на этом заработать.
avatar
OptionTrader
OptionTrader, а сишка то тут причем, я ж про юань а он торгуется до 12 октября как минимум там межбанк не алё) что еще хуже так то )
avatar
DAMAN
Популярный автор
+1
DAMAN, сишка тут просто аналогия для рассмотрения. Сейчас время диких расколбасов. Биржевой спот (юань-рубль) и межбанк (доллар-рубль) живут своей жизнью. А вот фучи (ВФ и кварт) что хотят, то и вытворяют.

Очень даже запросто в паре ВФ юань-кварт фуч декабрь может сохраняться бэкворд до самого декабря. И тот вариант, что вы предложили, просто разорит по фандингу.
avatar
OptionTrader
+1
OptionTrader, куда он денется? Там же фиксинг одинаковый
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, тогда это легкий заработок, завтра после вечернего клиринга продать ВФ и купить Si (бэкворд, скорее всего, завтра тоже будет). И разница послезавтра в кармане. Но я уже ни в чем не уверен. Просто хочу понаблюдать.
avatar
OptionTrader
OptionTrader, не схлопнется, т.к. заявку на конвертацию уже не принимают. ИМХА заявку можно подавать только за 3 дня до экспирации.
avatar
Zoran
+1
Zoran, там БА одинаковый, вы чего…
avatar
Дюша Метелкин
+1
OptionTrader, по юаню CNYRUB же есть, зачем вечный смотреть…
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра, потому что автор предлагает ВФ юань на квартальный фуч юань арбитражить (делает ставку, что cny-12.24 из бэкворда в контанго перейдет). ГО меньше на конструкцию.
avatar
OptionTrader
OptionTrader, не схлопнется… кажется я понял, почему они не схлопываются — потому, что держателю Si могут налить USDRUB, а он торгуется только на ОТС — там цены и спред говенные, сейчас напр 89.4/92.2

CNYRUB — другое дело, он торгуется… но только до 12 октября (но это не точно)
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра, если речь про экспирацию квартального, то точно схлопнется с официальным межбанком на дату экспирации. Если же речь про схождение вечного с квартальным, то схождение будет только на 3 день до экспиры квартального — потом как ММ решит.
И да, Сишка расчетная - USD не нальют.
avatar
Zoran
+1
Zoran, так в том-то и дело, что межбанк — это и есть ОТС цены. А они говенные. А вечный с ними схлопываться НЕ обязан в отличии от квартального.

Поэтому квартальные за сентябрьскими — все будут В БЭКВОРДАЦИИ до самой экспиры. Если, конечно, США не продлят «лицензию» для НКЦ и Мосбиржи.
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра, все верно, согласен.
Насчет вечного да, он схлопываться с квартальным не обязан, но каждый квартал ближе к экспире он сходится. Думаю это из-за возможности конвертации держателями за 3 дня. ММ не нужны такие риски, даже с учетом запретительных комиссий.
avatar
Zoran
Zoran, квартальник сходится со спотом, да… НО уже сейчас Si сходится с ОТС-спотом (ну или как там его назвать), а CNY декабрьский уже стремится туда же. Поэтому и бэквордация. И она — не схлопнется, только расти будет!
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра, Согласен, CNY уже догнал спот. Но с баксом 19 числа будет веселуха. Сейчас Сишка 90832, а курс ЦБ 91,4292. Экспира по новой спецификации происходит по курсу ЦБ. Думаю 19 числа ЦБ переставит курс на уровень Сишки. Учитывая дырявый межбанк это реально. Либо Сишка выстрелит.
avatar
Zoran
Zoran, вся толпа сейчас заточена на то, чтобы завтра, как только установят курс ЦБ на 19 число, затариться по полной сишкой. Что то я сомневаюсь, что всем просто так дадут нажиться. 
avatar
OptionTrader
+1
Если устраивала ставка 18 годовых в валюте на пару месяцев надо было неделю назад брать замещайку в евро:
Облигация ГазКЗ-24Е (RU000A105C51)
сейчас доходность уже сдулась до 11% годовых
avatar
Zoran
Zoran, то было пару месяцев назад, там другие были планы и сделки, и свое они сыграли. Ну а сегодня это сегодня )
avatar
DAMAN
Популярный автор
+1
А проценты разве в валюте, а не в рублях? В рублях у Лонг Сбербанк или Газпром — шорт декабрьский фьючерс на него же гораздо больше 2%.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., верно, в рублях, но тут обманка такая для мозга, держишь же типа валютный инструмент ) потом только вспоминаешь что про синтетику речь, а там пофиг гвозди, спред есть спред и он рублевый )
avatar
DAMAN
Популярный автор
На самом деле вариаций несколько. Сам промышляю таким 1,5 года.
avatar
Кирилл Вдовин
Сидим на заборе наблюдаем что будет завтра
avatar
Владимир Левшов
-1
То ли все решили бабосиков срубить, то ли грядет что то великое на Юане. Кукл решил тянуть рейтузы пока швы не разойдутся.
avatar
Kirill_81
Кто пережил растяжку?
Siz4 — UsdRubf тоже намечается хороший профит.
avatar
Kirill_81
Кирилл Вдовин, все окей) даже более чем ) 
avatar
DAMAN
Популярный автор
+1
DAMAN, насколько я могу помнить такой растяжки никогда не было. Обычно 3600-3200. 
avatar
Kirill_81

Читайте на SMART-LAB:
ЦБ снизил ставку до 15%
➡️ Как мы и ожидали   Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо...
Фото
Market Power
20 марта 2026, 18:29
Приложение Займера — вновь лучшее на рынке
Финансовый маркетплейс Бробанк признал мобильное приложение Займера лучшим среди МФО в AppStore в 2026 году. 🔎 Всего представители сервиса...
Фото
Займер
20 марта 2026, 12:00
Кредитный рейтинг вернулся к стабильному прогнозу
Друзья, привет! 🔥 Пока вы продолжаете следить за ценами на сырье и валютой — наш кредитный рейтинг возвращается к исходному стабильному...
Фото
Самолет
20 марта 2026, 09:46
Фото
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели!...
Фото
Олег Кузьмичев
20 марта 2026, 23:57

полезные записи за 24 часа

★11 0 Пари века
★7 3 Дивидендная доходность за 2025г (прогноз) Какие акции выбираю и почему
★5 13 Формирование портфеля высокодоходных облигаций методом Монте-Карло.
★4 12 Как люди теряют сотни тысяч рублей на ПДС
★4 107 О жилье
★4 10 Мо Гавдат. Формула счастья
★3 5 Я исправил расчёт 934 дивидендных отсечек: рынок учитывал их даже до 2022
★3 64 Трамп выставил странам Персидского залива счёт за войну с Ираном
★3 2 Мировой газовый кризис продлится около пяти лет
★3 2 Облигации стали опасны? Два технических дефолта за неделю: тренд или случайность?
+132 43 Вот вам вишенка на торте 🤣 ЦБ в убытке
+129 18 Сокращения на ММК.
+111 5 Я исправил расчёт 934 дивидендных отсечек: рынок учитывал их даже до 2022
+108 0 Пари века
+107 20 ⛽ ЕвроТранс – Будет ли дефолт?
+102 6 ТОП-12 интересных фактов о Совкомбанке
+91 0 Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций
+83 22 ⚡Портфель Кречетова(Шляпа) - 300 млн в плече
+61 116 Выхода нет.....
+54 107 О жилье

самые обсуждаемые сегодня

107к О жилье
77к Синдром отложенной жизни инвестора: переплатить банку или терпеть тесноту?
38к США начнут уничтожать электростанции Ирана, начиная с самой крупной.
34к С утра почесывая свое ЭГО
33к "Анонимности не останется" - Герман Клименко о блокировках и будущем российского интернета
22к ⚡Портфель Кречетова(Шляпа) - 300 млн в плече
21к Как надо инвестировать на самом деле - музей "Небылица" в Питере
14к ⚡Мира не будет: переговоры в их нынешнем виде не приведут к окончанию войны на Украине, — BBC
14к Трамп: Если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат его электростанции, и начнут с самой крупной.
12к Как люди теряют сотни тысяч рублей на ПДС

теги блога DAMAN

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн