и снова про Грааль? :)

01 марта 2013, 21:11
|
dash01

Парни, мне тут в голову мысль пришла (после вчерашних топиков про закрытие и открытие). Смысл ТС в следующем:
— день 1. На закрытии входим в обе стороны одинаковым лотом
— день 2. На закрытии закрываем профитный ордер. Снова входим в обе стороны. Размер лота = минусовому ордеру.
— день 3. Повтор 2.

Давайте порвем кукла :)

Ключевые слова:
грааль

★4

41 комментарий

ага, прибыльные сделки будем резать, убыточные держать.всё по фрейду.

Виталий

01 марта 2013, 21:12
Ответить

Виталий Котов, а потом и убыточные резать))

Алексей

01 марта 2013, 21:13
Ответить

Виталий Котов, виртуальный убыточный ордер компенсируется закрытым профитным ордером. Баланс на нуле. В кэше плюс.

dash01

01 марта 2013, 21:23
Ответить

dash01, На форексе такие роботы есть, все в долгосроке сливают!

Тюренков Олег

01 марта 2013, 21:25
Ответить

Тюренков Олег, а ссылку не помните? Потестил бы.

dash01

01 марта 2013, 21:32
Ответить

dash01, завтра в личку напишите скину, а то на этом компе нет данных

Тюренков Олег

01 марта 2013, 21:34
Ответить

мдаааа, а если на второй день ордер не профитный.что тогда?

Алексей

01 марта 2013, 21:13
Ответить

вы подумайте вначале, потом комментируйте :)

dash01

01 марта 2013, 21:20
Ответить

по одному инструменту в разные стороны не войдёшь.
а в разные могут порвать.как тузик грелку.

SPAYS

01 марта 2013, 21:23
Ответить

SPAYS,
можно — если на двух разных счетах :)

Gugenot

01 марта 2013, 21:26
Ответить

Gugenot, и у двух разных брокеров. Мне мой не давал на одном счете продать, а на другом купить по той же цене (когда я хотел позу перенести с одного счета на другой). Пришлось сначала продать, потом купить…

_xXx_

01 марта 2013, 21:38
Ответить

_xXx_,
Ну я-то, собственно, и имел в виду два разных счёта у разных брокеров… :)

Gugenot

01 марта 2013, 21:40
Ответить

SPAYS, можно у разных брокеров.

dash01

01 марта 2013, 21:32
Ответить

убыток по убыточному контракту будет накапливаться постоянно, а профитный на гэпах будет упускать часть прибыли при открытии следующего дня

2SPAYS: один РИ, другой фММВБ если уж обязательно надо с одного счёта

sanches

01 марта 2013, 21:35
Ответить

sanches, Привет, Сань! Рад видеть-слышать!
Ну тогда уж: фьюч РТС-Стандарт / фьюч ММВБ…
:)

Gugenot

01 марта 2013, 21:38
Ответить

Gugenot, фРТС лучше в том плане, что хоть в одном из инструментов из пары, будет минимальный спред

sanches

01 марта 2013, 21:42
Ответить

sanches, да, привет, запарил чигойт :)

sanches

01 марта 2013, 21:43
Ответить

sanches, м-м-м… а «валютная составляющая» фРТС ???..

Gugenot

01 марта 2013, 21:45
Ответить

Gugenot, да забить нафик, всё равно система не работающая)))

sanches

01 марта 2013, 21:49
Ответить

Gugenot, на разных площадках, только заманчиво видится.
торговать эту идею не каждый сможет.

SPAYS

01 марта 2013, 21:58
Ответить

SPAYS,
Лично я практикую сугубо «направленный» трейдинг…
все эти арбитражные и квазиарбитражные извраты — не по мне…
:)

Gugenot

01 марта 2013, 22:06
Ответить

Gugenot, я тоже попробовал и бросил это дело.
для этого нужны длинные деньги и хоть какой нибудь тренд.
или стальные нервы.)))

SPAYS

01 марта 2013, 22:19
Ответить

SPAYS, Совершенно точно!!! :)))…

Gugenot

01 марта 2013, 22:21
Ответить

sanches, смысл в том, что виртуальный убыток компенсируется положительным выходом в кэш. А затем при возврате цены обратно через убыточный ордер отрицательная дельта исчезает. Но обратным ордером с 2-3-4 выгодой все берешь обратно.

dash01

01 марта 2013, 21:55
Ответить

ну а в чём фишка? Будет по нулям минус комиссия и спред в обе стороны.

Сторож сена

01 марта 2013, 21:37
Ответить

Сторож сена, фишка в том, что при обратных проходах размер кэша начинает превосходить виртуальный.

dash01

01 марта 2013, 21:57
Ответить

Сторож сена, если переносишь позицию через ночь-хедж, но проблема с ликвидностью в дальнем контракте, у нас увы не америка.

aldo

01 марта 2013, 22:09
Ответить

Войти можно, на ближнем и дальнем контрактах в разные стороны, иногда кстати от тильта помогает))))))

turumbai

01 марта 2013, 21:38
Ответить

turumbai, На дальнем контракте — проблемы с ликвидностью и проскальзыванием обычно возникают, увы… :(

Gugenot

01 марта 2013, 21:42
Ответить

turumbai, наверное прокатит когда в дальнем контракте ликвидность появляется, но НЕ перед экспирацией т.к. контракты идут в разные стороны, в связи с выходом из ближнего и входом в дальний.Наверное интересная идея для хеджирования от утрених гепов при переносе позиции, при ложном пробое, если импульс окажется ложным.Или как сейчас ждем решения и значительного движения на нем. Есть подводные камни: например срабатывает стоп в одну сторону, потом откат и стоп в другую. Но идейка интересная нужно потестировать.

aldo

01 марта 2013, 22:07
Ответить

собственно я решил проверить на форексе на паре евро/доллар. Хорошая динамика у пары, посмотрим что будет через неделю.

dash01

01 марта 2013, 21:58
Ответить

а зачем ждать закрытия, и еще если будет направленное движение копящийся убыток порвёт твой счет как тузик грелку, кстати на второй день закрывать профитную сделку не надо просто открой еще одну противоположную, и еще все это уже было.