<HELP> for explanation

Блог им. dash01

и снова про Грааль? :)

Парни, мне тут в голову мысль пришла (после вчерашних топиков про закрытие и открытие). Смысл ТС в следующем:
— день 1. На закрытии входим в обе стороны одинаковым лотом
— день 2. На закрытии закрываем профитный ордер. Снова входим в обе стороны. Размер лота = минусовому ордеру.
— день 3. Повтор 2.

Давайте порвем кукла :) 
 

ага, прибыльные сделки будем резать, убыточные держать.всё по фрейду.
avatar

Виталий

Виталий Котов, а потом и убыточные резать))
avatar

Алексей

Виталий Котов, виртуальный убыточный ордер компенсируется закрытым профитным ордером. Баланс на нуле. В кэше плюс.
avatar

dash01

dash01, На форексе такие роботы есть, все в долгосроке сливают!
Тюренков Олег, а ссылку не помните? Потестил бы.
avatar

dash01

dash01, завтра в личку напишите скину, а то на этом компе нет данных
мдаааа, а если на второй день ордер не профитный.что тогда?
avatar

Алексей

вы подумайте вначале, потом комментируйте :)
avatar

dash01

по одному инструменту в разные стороны не войдёшь.
а в разные могут порвать.как тузик грелку.
avatar

SPAYS

SPAYS,
можно — если на двух разных счетах :)
avatar

Gugenot

Gugenot, и у двух разных брокеров. Мне мой не давал на одном счете продать, а на другом купить по той же цене (когда я хотел позу перенести с одного счета на другой). Пришлось сначала продать, потом купить…
avatar

_xXx_

_xXx_,
Ну я-то, собственно, и имел в виду два разных счёта у разных брокеров… :)
avatar

Gugenot

SPAYS, можно у разных брокеров.
avatar

dash01

убыток по убыточному контракту будет накапливаться постоянно, а профитный на гэпах будет упускать часть прибыли при открытии следующего дня

2SPAYS: один РИ, другой фММВБ если уж обязательно надо с одного счёта
avatar

sanches

sanches, Привет, Сань! Рад видеть-слышать!
Ну тогда уж: фьюч РТС-Стандарт / фьюч ММВБ…
:)
avatar

Gugenot

Gugenot, фРТС лучше в том плане, что хоть в одном из инструментов из пары, будет минимальный спред
avatar

sanches

sanches, да, привет, запарил чигойт :)
avatar

sanches

sanches, м-м-м… а «валютная составляющая» фРТС ???..
avatar

Gugenot

Gugenot, да забить нафик, всё равно система не работающая)))
avatar

sanches

Gugenot, на разных площадках, только заманчиво видится.
торговать эту идею не каждый сможет.
avatar

SPAYS

SPAYS,
Лично я практикую сугубо «направленный» трейдинг…
все эти арбитражные и квазиарбитражные извраты — не по мне…
:)
avatar

Gugenot

Gugenot, я тоже попробовал и бросил это дело.
для этого нужны длинные деньги и хоть какой нибудь тренд.
или стальные нервы.)))
avatar

SPAYS

SPAYS, Совершенно точно!!! :)))…
avatar

Gugenot

sanches, смысл в том, что виртуальный убыток компенсируется положительным выходом в кэш. А затем при возврате цены обратно через убыточный ордер отрицательная дельта исчезает. Но обратным ордером с 2-3-4 выгодой все берешь обратно.
avatar

dash01

ну а в чём фишка? Будет по нулям минус комиссия и спред в обе стороны.
avatar

Сторож сена

Сторож сена, фишка в том, что при обратных проходах размер кэша начинает превосходить виртуальный.
avatar

dash01

Сторож сена, если переносишь позицию через ночь-хедж, но проблема с ликвидностью в дальнем контракте, у нас увы не америка.
avatar

aldo

Войти можно, на ближнем и дальнем контрактах в разные стороны, иногда кстати от тильта помогает))))))
avatar

turumbai

turumbai, На дальнем контракте — проблемы с ликвидностью и проскальзыванием обычно возникают, увы… :(
avatar

Gugenot

turumbai, наверное прокатит когда в дальнем контракте ликвидность появляется, но НЕ перед экспирацией т.к. контракты идут в разные стороны, в связи с выходом из ближнего и входом в дальний.Наверное интересная идея для хеджирования от утрених гепов при переносе позиции, при ложном пробое, если импульс окажется ложным.Или как сейчас ждем решения и значительного движения на нем. Есть подводные камни: например срабатывает стоп в одну сторону, потом откат и стоп в другую. Но идейка интересная нужно потестировать.
avatar

aldo

собственно я решил проверить на форексе на паре евро/доллар. Хорошая динамика у пары, посмотрим что будет через неделю.
avatar

dash01

а зачем ждать закрытия, и еще если будет направленное движение копящийся убыток порвёт твой счет как тузик грелку, кстати на второй день закрывать профитную сделку не надо просто открой еще одну противоположную, и еще все это уже было.
avatar

gerak

gerak, копящийся убыток уравновешивается аналогичным кэшом…
avatar

dash01

dash01, перечитай что сам написал, не уравновешивается
avatar

gerak

gerak, расчеты показывают что уравновешивается… попробуйте сами подсчитать, прежде чем спорить.
avatar

dash01

dash01, я не спорю, не о чем спорить, сами все увидете
avatar

gerak

разновидность мартингейла
avatar

Di-trader

Di-trader, ну да не более
avatar

gerak

результат работы за неделю: +2,5%. Торговля велась консервантивным лотом с макс. просадкой 0.20% (менее 1%). Буду увеличивать размер лота.
avatar

dash01

+20% за 2 недели в евро/доллар. Неплохо.
avatar

dash01


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW