my-trade

✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&D

⇤ В начало.
⎘ Teletype-версия (адекватная тёмная тема в настройках, форматирование другое).
⎘ Instant View (возможность регулировать размер шрифта).

Часть 3. Домино и бабочки


Хаос — это не провал. Хаос — это лестница. Многие пытались взойти на неё, но оступались и уже не пытались вновь. Падение ломало их. У других был шанс взойти наверх, но они отказывались, продолжая цепляться за власть, за богов или за любовь. Всё это иллюзии. Реальна лишь лестница, и важен лишь подъём наверх.

«Игра престолов»

Когда я начал алгоритмизацию анализа, который делал на глаз, я периодически наталкивался на детали, о которых никогда не задумывался, что впоследствии перевернуло моё представление о многом.

Разберём конкретный пример. На картинке две проторговки (боковика⁠/⁠флэта⁠/⁠накопления — называйте как хотите).

✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&D

[Если для вас логично взять синий флэт от большого бара, то красный тогда тоже!]

И когда мне нужно было найти все проторговки после синей, я писал в код: найти все проторговки, в которых startTime >⁠= endTime синей. Из‑за этого я ловил глюки, когда такие, как красная, не находились, потому что открытие красной < endTime синей, ведь после открытия красной цена с лоя синей (ну почти лоя) успевала прийти на хай синей, поэтому, ессно, это часть синей, и синий endTime был позже открытия красного бара.

Первая реакция у меня обычно в невежестве: тупо решить технический глюк, не разбираясь с сутью проблемы, например, делать поиск от startTime синей, — это как раз пример того, что на конфе Смартлаба я называл «костыль» в логике анализа. Но если все эти «костыли» можно назвать «бубликом», то дырка от бублика как раз и была той самой логической проблемой, подвисшей в воздухе:

✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&D

⛔ нелогично присваивать объём и время двум актуальным накоплениям одновременно, потому что объём и время в области пересечения мы, получается, раздваиваем. Если мы будем сравнивать кумулятивный объём и время обоих с такими же двумя проторговками без пересечений друг с другом, то последние проиграют, хотя по факту все четыре проторговки могут быть абсолютно одинаковыми!

Если мне нужно правильно определить размер красной проторговки, мне нужно учесть контекст, в том числе и на меньших ТФ, потому что, как вы видите, синяя может находиться на меньшем ТФ относительно красной. А это в свою очередь привело к реверсу построения анализа, ведь на глаз в ручную я делал его от большего ТФ к меньшему, а нужно от меньшего к большему.

Когда делаешь анализ на глаз, то не остаётся выбора, кроме как делать неправильно, ведь когда открываешь месячный ТФ какого‑нибудь S&P500, то для того чтобы выделить там боковик в начале 2000‑х длительностью в ~⁠15 лет, просто берёшь рамку и выделяешь его на глаз — не копаться же в тиковых данных с самого начала 🙈 А ведь получается, что без этого никак, вы ж ведь понимаете, что для правильного построения синей проторговки (от этого может зависеть его endTime в некоторых случаях в зависимости от алгоритма), которая определяет границы красной (если её подрезать), мне тоже надо посмотреть его контекст, в том числе и на ещё меньшем (уже для синей) ТФ, и так можно спускаться чуть ли не до миллисекундных ТФ, что, впрочем, мне и пришлось сделать 😭 Но я держался долго… до 2020 г. я всё пытался отделаться минутками, но потом признал, что их можно выкинуть на помойку даже для построения анализа на больши́х ТФ.

Чтоб вы прочувствовали уровень безумия: когда я взял за минимальный ТФ 1 секунду, я очень быстро понял, что это всё равно СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ТФ, приводящий к значительным искажениям! И я каждый раз уменьшал его, пока искажения не прекратились где-то в районе ~100 мс, 🙈😂😭 с которых сетка ТФ постепенно увеличивалась до привычных всем ТФ...

Пользуясь случаем, хочу обратить внимание, что это один из ответов на вопрос:

«А зачем тебе самописный тестер? Есть же куча готовых решений...»

✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&D

Если вы думаете, что в односекундном баре на ликвидных инструментах в активное время внутри нет никакой структуры — вы вообще не в теме ))) Там может быть тоже самое, что и внутри минутного...

Это, разумеется, не единственный случай, их на самом деле «до жопы». Возьмём, к примеру, самый маленький (по количеству баров) боковик: сколько это баров? — ну, допустим, 5.


✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&D

Ну, флэт и флэт… Вверху надо смотреть на продажу, внизу — на покупку. Но если спуститься на меньший ТФ, то там может быть совсем не боковик, и на его лоях на самом деле лучше продавать, потому что там все пружины разрядились вниз:

✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&D

Чтобы понять, что стоит за этими 5 барами, надо посмотреть структуру глубже. А иногда бывает так, что нужно утвердить структуру, которая глубже, — тогда что? Правильно, посмотреть ещё глубже, ведь рынок фрактален! (Понимаю, что надо бы ещё наглядных примеров, но сейчас не стоит цель конкретно мой алго разбирать.)

Это поначалу вызывает интуитивное отторжение, однако помимо принципа, что «хвост не виляет собакой», в природе есть ещё «принцип домино»!

✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&D

Ещё в 1983 году Лорн Уайтхед обнаружил, что падающее домино может повалить следующее домино, которое примерно в полтора раза больше. А это значит, что при первоначальной доминошке в 5 см, 30‑я доминошка сможет повалить доминошку выше Эвереста, а 56‑я повалит доминошку размером до Луны! Это разве не вызывает интуитивного отторжения?

✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&D

Я перестал строить интуитивные иллюзии, представлять мир таким, каким мне удобно его воспринимать и анализировать. Поэтому в моём анализе работает как принцип домино, так и принцип, мол, хвост не виляет собакой, и одно от другого отделяет только константа, а именно, НАСКОЛЬКО больше должна быть разница в соседних объектах, чтобы меньшее не смогло повлиять на последующее большее. Т. е. иногда меньшие ТФ не могут повлиять на последующее в бо́льших, а иногда могут, и когда это происходит, то масштаб искажений в длинной цепочке порой обескураживает...

Кстати, пока гуглил про домино, прочитал ржаку в вики, — правда, это уже ближе к «чёрному лебедю» во всех смыслах:

Интересный случай произошёл в 2005 году, когда в зал залетел воробей и смахнул крылом 23 тысячи подготовленных для рекорда костяшек. Птица тогда погибла от пули охранника, и во время установления нового рекорда её память почтили соответствующей композицией.

Хочется сказать: «Нет‑нет‑нет, всё это полная чушь… не видел я на графиках никаких падающих доминошек, все бары стоят всегда строго вертикально!» Но ведь такой же эффект, например, в хаотических системах, где малейшее изменение в начальных данных приводит к непропорционально масштабным искажениям в будущем (эффект бабочки). А сколько в рынке от хаоса — очень популярная дискуссионная тема!

Получается, что из‑за одной ошибки в анализе я могу терпеть убытки на довольно большом отрезке последующих данных. Т. е. для снижения искажений на всём графике необходимы непропорционально масштабные улучшения в адекватности анализа. Попахивает даже принципом «всё или ничего»: пока не разгадаешь ВСЕ рыночные механизмы, факторы и взаимосвязи — построение анализа может быть ощутимо ошибочным.

✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&D

Осознание этого факта подсадило меня на психологический крючок, из‑за которого я не могу воспринимать плохие результаты бэктестов как признак того, что я глобально двигаюсь не в правильном направлении. Остановиться стало невозможным. Постоянное патологическое ощущение, что, мол, я вот здесь ещё доделаю, вот тут ещё подправлю, вот там ещё доресёчу — и везде всё выровняется, и цена по системе начнёт ходить точно как швейцарские часы! И «последние станут первыми» 🤑 Клиника, короче… И это не единственный крючок, про остальные скажу в следующих частях.

 

Кстати, среди алготрейдеров может возникнуть мысль:

«А почему бы вообще не избавиться от всех таймфреймов и плоскости времени? Воспринимать поток ордеров просто как последовательность».

Я искренне убеждён, что это будет фатальной ошибкой. До R&D я бы ещё мог сказать: «Ну не знаю… можно попробовать...», но сейчас точка невозврата уже пройдена для меня навсегда. В процессе ручной торговли все логические рассуждения и осознанные подмеченные факторы очень хорошо работали в плоскости ЦЕН, а вот всё, что было в плоскости ВРЕМЕНИ, почему-то ускользало от моей осознанности и тихо агрегировалось в насмотренности/интуиции. А на R&D я очень многое формализовал, и для меня будто открылся новый мир, которого я так упорно не замечал 10+ лет торговли. И скажу я вам, что сейчас фактор времени для меня неотделим от любых ценовых факторов. Прорыв в этом понимании был одним из тех самых когнитивных лифтов, которые вывели мой анализ на принципиально новый уровень, о котором раньше я не мог помыслить даже в своих самых смелых снах (об этом будет немного в седьмой части).

В общем, у вас может возникнуть вопрос:

«А зачем тебе такие дебри? Неужели на рынке нет попроще способа заработать? Ведь люди зарабатывают как‑то и без твоей „теории всего“. Сходи к Мухаметзянову на обучение, да зарабатывай без всяких головоё*ок». 


✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&D
​⁠
✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&D

… которую я расскажу в следующей части 😉


Зеркало тут.


>>> Следующая часть >>>

★15
110 комментариев
Где-то на границе гениальности и безумия :).

Про фрактальность и доминошки: от меньшего к большему оно не сможет дотолкать до чего-то серьезного… если только на всех уровнях доминошки уже не накренились. Найти последовательность из фрактальных накренившихся доминошек — выглядит как интересный вариант, надо только системно подойти к вопросу какого масштаба ловить движение и какого масштаба стоп. Можно поиграть в игру «стоп от младшего ТФ, тейк от старшего», главное чтоб winrate не совсем ниже плинтуса был, а-то никакая психика не вывезет).
avatar
Replikant_mih, 

если только на всех уровнях доминошки уже не накренились.

Это фигура речи такая? Потому что чисто в физических примерах никакого крена не нужно… все доминошки стоят строго вертикально. А если фигура речи, то я бы услышал её аргументацию... 

Леха Майтрейд, Ну я имею в виду, что если на старшем ТФ вырисовывается движение вверх, на 1 ТФ меньше — тоже вверх, то сложно снизу будет продавить движение вниз. Хотя… там где вырисовывается движение в одну сторону, там же может на ложном прорыве отыграть и в другую).

 

А с физическими доминошками — да, там крен не нужен).

avatar
Replikant_mih, Ты чуть в другой плоскости, но открывать дискурс не осмелюсь, иначе это может вылиться в длинный диалог, в котором мне рано или поздно придётся говорить то, что я не хотел бы уже озвучивать))))
Леха Майтрейд, Ниче не знаю, Аннушка уже разлила масло)), я заточил карандаш, скоро мой пытливый ум разгадает тайный грааль).
avatar
Replikant_mih, 
скоро мой пытливый ум разгадает тайный грааль)

Надеюсь, ты поделишься им со мной, а то лично я бля*ь его никак не могу разгадать)
Леха Майтрейд, И да и нет). У нас разные понимания о граалях, моя задача: просто наскрести сколько удастся эджа возможно из чуть другой области, а не там где я чаще ищу, сам понимаешь (ты же все-таки и алг немного тоже), что такая раскорреляция положительно на эквити влияет. А твоя идея фикс выжать досуха. Так что если я какой-то интересный инсайт словлю — тебе он не поможет скорее всего.

Хотя наверно это больше шутка была), потому что ты считаешь это чем-то очень сложно, что даже за несколько лет штурмом не взять, не то что за 10 постов.
avatar
Replikant_mih, А ты что, прямо сразу истину в последней инстанции захотел?) Для начала можно пользу из менее отдалённых субстанций выделить)
Леха Майтрейд, Да не, так инсайтов надергаю).
avatar
Леха Майтрейд, а зачем анализировать тики, если собираюсь держать позу часами например? О торговле на каком тф ведется речь? Время удержания позиции?
Владимир С., каков средний размер часовой свечи? Представим, что 0,25%. А то и больше. Торгуя по часовым, надо быть готовым к тому, что войдёте и выйдете на 0,25% хуже среднего, то есть потеряете дополнительно 0,5%. При тиковых входах-выходах это может быть на порядок меньше.
avatar
svgr, я писал про время удержания позы. Стандартно тф входа на 1 или 2 меньше тф удержания позиции. Покажите пример входа на тиках, а удержании на часах? Сомневаюсь, что это имеет смысл. Как минимум ваши боты умаются тики обсчитывать, если ботов много.
Владимир С., если обсчитывается какая-нибудь EMA на тиках, то да — умается. А если бот следит за простым достижением цены на тиках, то всё в порядке. Тут и снижаются потери в  среднем.
avatar
svgr, еще раз — для торговли на часах не вижу никакого смысла работать с тиками. Только если мне нужен быстрый вход в арбитраже при погоне за мс и мкс и тейке в несколько пунктов.
Владимир С., 
а зачем анализировать тики, если собираюсь держать позу часами например? О торговле на каком тф ведется речь? Время удержания позиции?

Позу вы на часах будете держать, исходя из вашего анализа на часовике. Но если предполагается, что анализ на меньшем ТФ может повлиять, то чтобы утвердить/уточнить анализ на H1 надо заглянуть и сделать анализ на M15, допустим. Но чтобы посмотреть и утвердить анализ на M15 нужно построить на м5… а для этого нужно на м1… а для этого нужно на s1… и т.д.

Размер ТФ, на котором я торгую перестаёт иметь значение, анализ приходится делать с самых микроТФ, потому что искажения могут передаваться с мизерной доминошки до самой Луны
Леха Майтрейд, епта, грибник, тебе надо стакан и полный ордерлог препарировать получается. А ты на тиках застрял все еще
Владимир С., 
полный ордерлог препарировать получается.

Ну так я это и делаю.

Replikant_mih, 

Но это всё херня… мой основной вопрос:

"Где лайк-пост от тебя????????"

 

И от @Eugene Bright !!! 

Если лайков не буит — следующая часть будет через неделю!

Леха Майтрейд, Жестко я облажался, больше такого не повторится!
avatar
Replikant_mih, 
Жестко я облажался, больше такого не повторится!

Если честно: читал тебя в ЖЖ, супер было) сейчас не осилил
avatar
Kvakly, А я и не питал надежд, что это всё кто-то поймёт))) Тут мораль сей басни для широкой публики на самом базовом уровне находится и её прочувствует любая домохозяйка. Всё остальное — излишества.
Леха Майтрейд, тут вопрос под чем ты это все писал?)))
avatar
Kvakly, На ютубе под выступлением об этом сразу спросили)

 
Но, не поверишь, ответ будет в 10-ой части)) Там список всего, что я принимал) Грибы там, кстати тоже есть… (Ежовик) 

Это не Майтрейд йобнулся, это Йоб майтрейднулся! Дозу галопередола и наблюдаем дальше!! В 11 части он высчитает код вселенной не меньше!

avatar
Biopsyhose trader, 
В 11 части он высчитает код вселенной не меньше!

Ты меня недооценил… это будет в 7-8-ой части)
Поставил лайк, но весь пост можно сжать до одной фразы.
avatar
МХ, 
весь пост можно сжать до одной фразы.

Да чо уж там… все мемуары можно сжать до 1 мема)
Я ничего не понял. Круто, что такие умные джентльмены есть!
Я просто зашёл не в ту дверь
Путешественник, Зайди сюда во вторник, там будет жара и сложность на минимуме)
Леха Майтрейд, Не перестарайся с упрощением. Мне грустно будет. 😉
avatar
Леха Майтрейд, конечно!
Ух ты жеж… Лёха уже добрался до принципа домино) Лови мой пост с наглядным видео)
avatar
Мем у ары.
Хэппи-энд по законам жанра — в 12-й части.
avatar
svgr, Не совсем так)
Леха Майтрейд, да и в вашем тексте всё не совсем так.
У Вас представление, что можно найти правильные вызванные движения цены и Вы спускаетесь для поисков в субатомный мир. А это представление пригодно до какого-то ТФ, а мельче уже нет сделок там, где Вы их предполагаете. Или не тот инициатор, или не тот объём и т. п. На тиках должна быть другая логика.
avatar
svgr, У меня есть ответ на этот вопрос, но я не хочу писать его публично)) Сорян)
В процессе ручной торговли все логические рассуждения и осознанные подмеченные факторы очень хорошо работали в плоскости ЦЕН, а вот всё, что было в плоскости ВРЕМЕНИ

Альтернативные виды графиков все изучил? Delta, Volume, Renko, Range — например. 
avatar
Yan_Vas,  Нет(
Привет! Скромно изложу свое виденье картины )))
В алго не чего не получится.Там нет души… и математики там от суда и не предвидится.Там даже нет смысла капать.Я не стану рассуждать какая отправная точка имхо движет рынками.Но идеи есть.Я могу подсказать куда смотреть.А там думаю твой пытливый ум сообразит.Смотри крипту иссключительно лидеров роста.Тех лидеров что сейчас и что появляются мгновенно! алго я имхо называю рябью.
avatar
Benjiro, Спасибо за предложение, но, пожалуй, воздержусь. У меня уже куплен билет в один конец, и я уже даже в несущемся поезде, с которого уже нельзя спрыгнуть)
Benjiro, Я могу подсказать куда смотреть.А там думаю твой пытливый ум сообразит.

Мне интересно 
avatar
нет главного… какой актив торгуешь? акции? облигации? индексы? валюта? крипта? опционы? собачьи бега? кроликов? они разные все...

насколько понял… ты торгуешь выход из боковика...
имхо ты слишком заморочен входом… хотя выход из позы гораздо сложнее... 
 
 



avatar
ves2010, 
1) Любые топовые по ликвидности и активности фьючи на СМЕ… ну типа нефть, насдак, сипи и т.д.
2) Эээм… не понял, причём тут вход… и даже выход. Речь пока о построении анализа в принципе на графике, на основе которого будет не только вход\выход, но и вообще, бля*ь, направление или факт его отсутствия :) Если анализ не правильный, то на его основе и входы, выходы, направление, период удержания — всё будет неправильным.
Леха Майтрейд, фьючи? на малых таймфреймах? неудивительно что так сложно....

смотри… фьючи берут для хеджа позы, т.е зачастую направление движения хеджа и рынка не совпадает...
имеет смысл анализировать базисный актив (поводырь), а уж по сигналам базисного актива покупать-продавать фьючерс…
avatar
ves2010, Ды для хеджа фьюч используют 3 калеки раз в месяц… А кто его торгует ежесекундно? Или ты думаешь, что там на каждой секундной свече по 100 хеджеров входит и выходит?)) Не смеши мои тапки

Леха Майтрейд, все эти калеки видны через контангу — бэкводрацию… т.е полюбому надо смотреть базовый актив…
т.е смотришь спот — фьюч втечении дня… если началось расхождение то начался хедж или сброс хеджа… и движняк во фьюче становится неадекватным движению ба

неудивительно что у тя получилось так сложно… т.к надо фильтровать движения от хеджеров и  движения от арбитражеров (они обычно продают фьючерс и покупают ба)…

кроме того помимо хеджеров и арбитражеров фьюч торгуют спекули… а накуя лезть туда где спепкули? отбирать у них копейку профита? лезть надо туда где инвесторы — длинные деньги — длинные тренды… вот инвесторов и можно ошкурить

я бы торговал фьюч наждак по поводырю qqq… в нем длинные тренды… овердокуя инвесторов… ходит в 2 раза лучше сипи… 

мораль в том, что фьючерс торгуют все кому не лень и он сильно шумный… надо смотреть поводырь — базовый актив… т.к в нем сидят инвесторы и в нем меньше шумов...

ты можешь легко проверить это… напиши простейшего бота на 1ой сма… и запусти его на si и usdtom… а потом посмотри разницу результатов… си будет проигрывать базовму активу причем сильно

и это… я тя не хейтю а просто обсуждаем тему...
успехов...

avatar
ves2010, в моей парадигме шума практически не существует. Об этом будет в части части немного
Леха Майтрейд, Ага, всегда возмущался когда говорят «рыночный шум»

avatar
ves2010, если направление движения хеджа и рынка не совпадает, то какой смысл анализировать базовый актив для торговли фьючом?
avatar
spebe, все просто… пишешь бота на сма… простейшего ...  ему не надо в профит… а просто для тестов что за чем ходит...
1) поводырь фьючерс а торгует ба
2) поводырь ба, а торгуется фьючерс...

смотришь разницу… тот у кого профит больше или сливает меньше — лучший вариант
avatar
ves2010, 

Поставим вопрос по-другому.

На картинке индекс NASDAQ и фьючерс на него. Какой из них кто? Какой график надо анализировать, чтобы торовать по другому из них?
Они совпадают в мельчайших подробностях. 



 А потом поставим вопрос еще шире...)))

avatar
spebe, прекрасно видно… там где у свечей опен!=клосу это фьючерс… он слева...
при большом числе сделок будет видна более точная разница
avatar

ves2010, Слева, как раз, индекс, просто это график М15.

    Но разговор  о том, кто кем виляет. Вот, например, принято считать, что мировые валютные котировки определяются межбанковским валютным рынком FOREX. Ну конечно, ведь там же несопоставимо бОльшие обьемы, чем на рынке валютных фьючерсов СМЕ.  Но если вдуматься — не от балды же банки устанавливают свои курсы покупки/продажи имеющейся у них валюты… Должны же они ориентироваться на что-то помимо своих хотелок. А на что еще, как не на результаты торгов валютными фьючерсами? И получается, что это еще писями по воде виляно, какой из рынков оказывает наибольшее влияние на конечные курсы. 

Дальше возникает закономерный вопрос -  Как вообще можно торговать фьюч на индекс если индекс это всего лишь математическая обработка данных по группе акций?  Есть ли в индексе зоны накопления/распределения и как они связаны с такими же зонами в акциях, составляющих этот индекс? Есть ли в индексе тренды (очевидно, что есть) и где критерий окончания тренда, кроме изменения угла наклона с + на -, (который очевиден слишком поздно) и пересечения МА)))? Утянет ли индекс за собой большинство составляющих его акций в момнéнт обвала (да, и таких примеров тьма и обьяснение тоже есть)? А тогда причем здесь вообще БА (отдельная акция или группа акций)? 

avatar
ves2010, а что у тебя на Америке из ботов нормально торгуется? Моментум или еще что?
Владимир С., на америке есть облигации упакованные в етф emb+jnk+pff… vix...qqq и акции из насдак100… но все лезут торговать нефть евро-доллар сипи… т.е впринципе есть что торговать а способ это вторично
avatar

ну комон, пост на выходных )

надеюсь до понедельника не утопят, чтобы под чаем почитать

avatar
Андрей К, 3 месяца назад тоже пошел в алго. Открыл график, нарисовал на глаз канал, где продавать/покупать. Сделал 30 годовых за квартал (но таргет был сильно больше). Тоже запостить мемуары, что ли? Ток сразу и с бектестом и эквити и без грибов хD
Владимир С., 
30 годовых курам на смех, я б даже постеснялся об этом говорить)
Но чтобы получить доходность на порядки больше, без грибов никак…
Леха Майтрейд, так покажи свою доходность чудо-грибник и просадку под нее и какой объем туда можно поместить.
Владимир С., 
На комоне сделаю стратегию этим летом, запасайся пока попкорном
Леха Майтрейд, подписчики подпишутся и раскроют все тайны стратегии. Будь аккуратен
Возможно анализ меньших TF был продиктован желанием заранее узнать куда именно цена выйдет из боковика? Но на чистом графике с объемами это невозможно. Отсюда логический вывод — анализировать младшие TF не дает преимущества.
Аргументирую. Допустим на М30 есть четкий боковик, в котором цена на младших TF чуть больше времени проводит в нижней части диапазона. Куда пойдет цена после выхода, вверх или вниз? Если руководствоваться только поведением цены на младших TF и объемами — этого недостаточно для вывода, потому что мы не знаем куда направлено большинство позиций внутри диапазона (дельта). Продолжение в следующем посте, Тимофей что-то наколдовал и ограничил количество символов в ответе…
avatar
Я хз зачем столько геморроя? Вот результат реальной торговли робота на 1 SMA c 1 плечом. (один оптимизируемый параметр).




 
avatar
Astronomer, значит трендовый актив. Какой?
Astronomer, 
Этот скрин мне ничего не говорит… за этот год +94%, а за следующий -94%.
Есть бэктесты за 10-15 лет? Да на разных активах… а то может вы один какой-то трендовый выбрали и думаете что это так будет вечно?)
Леха Майтрейд, Конечно есть просто здесь все долго выкладывать. Если найду у себя ртс за 10 лет котировки то скину скрины. Вот btc к примеру.
Гемороя ноль! Риск полностью под контролем никаких головняков! Ставь корзину на разные инструменты диверсифицируй и норм! 
avatar
Astronomer, на скрине только лонг… и 1/2 это боковик… и редкие сделки
… имхо сложно такое торговать
avatar
ves2010, Дружище это все понятно. Создать армию ботов и диверсифицировать по инструментам, отдельно лонг и шорт сделать и тд и тп.
avatar
Astronomer, нее лонг= шорту, тогда происходит удвоение исторических даных… т.е тест за 15 лет превращается в тест за 30
и как минимум шорт должен не сливать
avatar
ves2010, Я искусственно как правило при оптимизации увеличиваю количество сделок не менее 2000 штук. Просто втыкаю дополнительные источники данных. Я считаю что если меньше 2000 шт сделок то статистически может быть искаженный результат. 
avatar
Леха Майтрейд, Вот фьюч на сбер с 11 года. (Не оптимизировал уже с комиссией)



avatar
Astronomer, Открывай стратегию автоследования!!! Мы всем Смартлабом в неё зайдём!
Леха Майтрейд, Ловлю на слове)
avatar
Допустим в диапазоне преобладают покупатели, какой должна быть структура диапазона на младшем TF, чтобы мы заранее поняли, что выход будет вниз? Правильный ответ — любой. Нет статистически значимой микроструктуры, которая позволила бы предсказать сторону выхода. Даже с дельтами — это всего лишь немного большая вероятность, а без дельт и подавно. ММ может держать цену чуть чаще внизу диапазона, чтобы покупатели входили «правильно» и были уверены, что у них преимущество за счёт маленького стопа (нет), а потом ММ всё равно поведет цену вниз.
Либо цена может чаще находиться сверху, чтобы спровоцировать покупателей заходить в лонг по невыгодной цене. И потом опять вниз выйдет, накуканив их.
То есть, младший TF может выглядеть статистически одинаково и при выходе вверх и при выходе вниз. А значит, нужно увеличивать алгоритмическое преимущество другими способами, потому что только цены и объема не хватает для вывода о том, куда пойдет цена. :)
avatar
Виталий Б., 
1) В посте не о выходе из флэта, а о том, чтобы его для начала вообще построить… где начало, где конец, какие границы
2) Для того, чтобы спрогнозировать направление выхода, надо не внутрь боковика смотреть, что там происходит, а на контекст. Частный случай: если есть бычий тренд и из 10 предыдущих проторговок выход был вверх, а не вниз, значит на участников рынка влияет некая предвзятость, и не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять куда будет выход из 11-й проторговки)
Леха Майтрейд, 
В посте не о выходе из флэта, а о том, чтобы его для начала вообще построить… где начало, где конец, какие границы

Для этого надо научиться определять пики и впадины и правильно их интерпретировать. Надеюсь ты успеешь это познать..)
avatar
Makstrade, 

Пики точёные или **и дрочёные — нашёл кого учить тут. Всё уже познано задолго до тебя.
Леха Майтрейд, ок… ты гений, главное скажи когда на комоне всем покажешь публичный счет, о котором так много говорил))
avatar
Нам рассказали, что есть ТА и там есть таймфреймы и боковики и что их обязательно надо учитывать ))
Надеюсь в последней части этого эпоса все увидят публичный счет и ахнут ))
avatar
Makstrade, надо на комоне и пульсах всяких вводить ipo торговых стратегий/счетов. Чтобы подписчики бились в экстазе пытаясь подписаться на страту.
Владимир С., Леха идет к этому семимильными шагами… инфоцыган намбер уан))
avatar
Makstrade, имхо молодые инфоцыгане на СЛ гораздо круче дают материал… ему бы подключить таких к раскрутке «этого»… пока на три с минусом тянет лишь
Владимир С.,  Леха надеется на свое прошлое, да и Тима его поддерживает и АГ лайкает, чтобы клиентов в Финам притянуть. Видимо симбиоз возник взаимовыгодный )
avatar
Makstrade, могли бы заметить, что я лайкаю всех, кто тут пишет о своей торговле без ссылок на свой телеграмм. В последнем случае исключение только для тех, кто демонстрирует график с комона. Ну а то, что комон — это мое место работы, это легко узнать в интернете и потому скрывать это бессмысленно. А вот просто брокерское обслуживание Финама — это за пределами моих обязанностей и даже на вопросы о нем мне ответить сложно, потому что придется идти с ними к другим сотрудникам.
avatar
А. Г.,
я лайкаю всех, кто тут пишет о своей торговле"

Не знаю, где вы увидели торговлю Лехи))
avatar
Makstrade, ну я лайкаю и тех, кто пишет об алготорговле без результатов, а о ее методах. А он как раз обещал, что такое напишет. Жду.
avatar
А. Г.,  Не знаю где вы увидели методы Лехи. Пустые разговоры без торговли -  это не методы, а фантазии))
avatar
Лайк за труд, но подозреваю что в конце ничего не найдем кроме озарения.
avatar
Ray Badman, 
А что вы хотите найти то?) Чтоб я код ТС выложил или что)) Как я писал в конце прошлой части, основы идеологии ТС лежат в открытом доступе… всё остальное это уже просто нюансы в коде.

Леха Майтрейд, вы меня неправильно поняли, я имел ввиду что сомневаюсь что такой подход дасть что то материально полезное. Буду читать и буду рад ошыбатся. И код мне не нужен, я не торгую чужие стратегии, тем более алгоритмические.

avatar
✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&amp;D
А насколько часто встречаются такие участки, с настолько сильными диспропорциями между закрытиями баров и тиками?

И на каких тф чаще, наверное на младших?
avatar
Eth_algotrader, Ты пойми, я тут примеры за уши притягиваю, чтобы показать, что взгляд на меньших ТФ может влиять на результаты анализа с бОльших ТФ… просто как факт. А те примеры, где это прям критично лично для моего анализа будут слишком сложны для неподготовленной аудитории и я вообще не хотел бы их озвучивать.
Я все понял, кроме одного — как мог охранник попасть пулей в воробья? 
avatar
spebe, Я тоже об этом долго думал))) Возможно, там случился «двойной чёрный лебедь» )) аххаха
Леха Майтрейд, … или это был ооочень жирный воробей, и тогда становится понятно, как это неуклюжее создание могло не обогнуть доминошки.
avatar

Спасибо! Отличная статья. Свежо, интересно.
На эти и смежные темы — куча исследований, типа
'Market impact with multi-timescale liquidity' Benzaquen, Bouchaud и т.п.
Не факт, что там можно найти, что-то практически полезное. Они же ('яйцеголовые'), там за зарплату работают, а не на результат… )))

avatar
Ни дать, ни взять — записки сумасшедшего. Жена с тобой живет?
avatar
Марк Твен, С женой уже 15 лет притворяюсь нормальным 😆

Серж, 

В этом тексте слишком много всего, с чем я не согласен, поэтому даже не рискну писать ответ) Но свою картину мира высказывать здесь не запрещается.

Стратегическая ошибка. По выходным посты не взлетают) Воскресенье день политоты на смартлабе. Посты лучше в понедельник оформлять.
Иван-дурак, У меня ставка на то, что определённая аудитория знает чёткое время выхода поста (+ аудитория телеги) и поэтому может подтянуться даже в воскресение. Во-вторых, в этот раз пост лайтовый, который можно и пропустить… невелика потеря.
Леха Майтрейд, если ты делаешь ставку на кого то, то подтянутся в выходные только подписчики. Не сразу это заметил у себя.
avatar
«А почему бы вообще не избавиться от всех таймфреймов и плоскости времени? Воспринимать поток ордеров просто как последовательность».

Я искренне убеждён, что это будет фатальной ошибкой.
 
Вот тут я бы не согласился. В определении текущей цены актива время не участвует никак. Тем не  менее время — важный параметр прямо связанный с ликвидностью.
avatar
Synthetic, если честно, нихрена не понял) Можно какой-нибудь пример?)
Представьте себе как работает идеальный Order Matchig Engine.
Берет из входной очереди (в идеале FIFO) ордер, сравнивает со стаканом и если есть подходящий ордер в стакане  — регистрирует сделку, если нет ставит ордер в стакан и берет следующий ордер. Если очередь пуста — просто ждет. Параметр «время» ему не нужен.
avatar

теги блога Леха Майтрейд

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн