cme

не хотел бы много писать про логику, но в двух словах, это ловля отскоков. есть ряд фильтров и нестандартное использование одного индикатора, который дает отличные результаты при опять же нестандартном (по крайней мере для большинства) представлении data series


такой график получается из оптимизации на 04.2010-04.2011, и прогона на 2010-2011. тесты проводятся на тиках. бумага — фьюч на золото на СМЕ — GC

особой разницы в результатах от изменения периода оптимизации не заметно, если специально не оптимизировать на дикой волатильности последних месяцев.

===================

столкнулся с проблемой маленькой средней сделки. Есть опасения, что проскальзывание + факт, что достаточно много сделок находятся в зоне маленького МАЕ — приведут к весьма нулевому результату на реале, несмотря на столь впечатляющий график.

( Читать дальше )

сегодня потерял международную девственность, совершив первые трейды на СМЕ на реале. (hip-hip-hooray!)


они пока не закрыты, но факт входа и причины рассмотреть стоит уже сейчас, чтобы не забыть




( Читать дальше )

CME Group Inc., компания-учредитель основных бирж металлов и энергоносителей в США, объявила об увеличении требований маржи для торговли золотом. Объем средств, необходимый для торговли контрактами на золото, увеличился на 27%. Исходный требуемый уровень маржи при операциях на бирже вырос с 7425 до 9450 долларов за контракт на 100 унций. Минимальная сумма, которая должна находиться на счете инвестора, выросла с 5500 до 7000 долларов. Новые правила вступят в силу после закрытия торгов в четверг. CME Group уже повышала маржу для торговли золотом две недели назад.

Источник: TAKE-PROFIT.ORG

Анастасия Куцепалова: «На Чикагской бирже брокеры зарабатывают $1 млн за три месяца»

---

На конференции в Лондоне

Карьеру на фондовом рынке Анастасия Куцепалова начинала в самарском банке «Солидарность». Затем она оказалась на «полу» Чикагской биржи, а потом в лондонском офисе «Открытия», параллельно получив пять образований. Обо всем этом она рассказывает в интервью Finparty.
Должность — старший сейлз департамента прайм-брокерских услуг Otkritie Securities Limited, лондонского подразделения ФК «Открытие».
Родилась в Самаре в семье врачей.
Образование многочисленное и разнообразное. Сначала Самарская государственная экономическая академия, факультет финансы и кредит, где Анастасия получила диплом с отличием. Там же она стала переводчиком в сфере профессиональных коммуникаций с английского и немецкого языков. Затем окончила Государственный университет управление по специальности «менеджер в сфере медицинских услуг». Еще есть сертификат летней школы экономики при госуниверситете немецкого города Гиссен, профессиональные курсы Чикагской товарной биржи в North Western University и, наконец, финансовая магистратура в университете Cass Business School в Англии.


( Читать дальше )

В поисках удобочитаемой информации нашел приятно сгруппированные базовые сведения по E Mini (статья подкорректирована мной, в т.ч. с вашей помощью; в конце статьи добавлены мои примечания):
 
Чикагская биржа (CME, www.cme.com) несколько лет назад (9.9.1997) открыла торги по новому деривативу – E-Mini, более ликвидному и оборотистому в силу своей доступности. 

E-Mini – это полноценный фьючерсный контракт, равный 1/10 стандартного контракта на индекс S&P 500. Performance bond на контракт E-Mini вполне доступен любому трейдеру (всего $5000, т.н. initial или total – для открытия позиции, и $4000 – maintenance или core, для поддержания позиции, см. примечания и дополнение внизу топика). За фьючерсом E-Mini S&P 500 последовал E-Mini NASDAQ 100. 

Итак, фьючерсы E-Mini S&P 500 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – ES) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения мелких (30 или менее контрактов) ордеров, которая работает практически круглосуточно.

( Читать дальше )

 




Всем привет!

Составил инструкцию по работе с сайтом CME и как анализировать отчеты по изменению открытого интереса (OI). Увеличение или уменьшение открытого интереса по итогам торговой сессии позволяет сделать определенные выводы о дальнейшем направлении рыночного движения.

В качестве примера взяты отчеты апреля месяца прошлого года, как предшествовавшего резкому снижению 04-06 мая 2010 года. Мне лично отслеживание изменений OI по Daily Bulletin позволило взять почти 100 пунктов в начале мая прошлого года. Эти отчеты Daily Bulletin доступны каждому, а времени на ознакомление с ними требуется совсем немного.

CME — Чикагская товарная биржа (англ. Chicago Mercantile Exchange). Зайдя на сайт группы CME (www.cmegroup.com) можно увидеть несколько разделов посвященных раскрытию информации. Нас будет интересовать раздел рыночных данных — Market Data Services. Итоги торгов предыдущего дня отражаются в ежедневном отчете Daily Bulletin:

( Читать дальше )

Регулярно получаю письма с одним и тем же вопросом: посоветуйте надежного брокера, через которого торговать фьючерсы в Чикаго, чтобы не переживать на тему сохранности денег.
И я прекрасно понимаю о чем идет речь — отправлять деньги во всякие мирусы, IB и так далее людям элементарно стремно.
100.000$ отправить на деревню дедушке — сомнительное удовольствие.
Так вот — хочу задать вопрос: интересно ли Вам было бы посетить семинар/мероприятие, где будет рассказана вся правда о том, как выбрать брокера для торгов в Чикаго?

• Чем члены клиринговой палаты отличаются от дискаунтерных онлайн брокеров покупающих оптом клиринг того же Дормана?
• Как с точки зрения законодательства США должен выглядеть комплект документов для открытия счета, которые Вы должны заполнить?
• Правда ли, что по законодательству США счет для торговли фьючерсами не может одновременно использоваться для торговли акциями?
• Вопросы налогообложения — где и как платить налоги?

( Читать дальше )

Всем привет!
 
Закрытие /es по итогу прошедшей торговой недели вновь не сильно отличается от закрытия предыдущих недель.
Некоторое снижение, конечно, наяву, но где падения на 100 пунктов за пару часов?! Скучаю я по прошлой весне..:


 
В начале недели снижались, в середине — росли, в пятницу вновь снизились.
Что верно? Ждать роста или снижения?!


( Читать дальше )

Всем привет!

Всю прошедшую неделю падали. Было много сигналов как на продажу, так и на покупку, особенно в четверг (например, появление объема при достижении /es уровня контракта — я расценил как «останавливающий объем»):



Правда, уже подзабылось, что еще совсем недавно был целый месяц снижения, причем на больших объемах. А вот отрастал рынок уже на гораздо меньших:


( Читать дальше )

Привет!

Отчеты CME за вчерашний торговый день по /es и валютам:





Сокращено количество контрактов по /es и основным валютам, кроме евро.
Когда развивается снижение рынка, сошлюсь на тот же май прошлого года, новые контракты, наоборот, открываются.
Пока что происходящее похоже на срыв стопов. Далеко пойдем..?