опционы волатильность

Предположим, по моей оценке «справедливой» сейчас является волатильность 30. На текущий момент я уже накупил 145-х июльских колов по 29-й волатильности. Но если исходить из этой логики, то значит можно продавать 120-е, которые сейчас идут по ~39. Но тогда появляется риск, что в случае обвала RI позиция получит сильно отрицательную гамму и убыток от роста IV.

Как на ваш взгляд, целесообразно ли в такой ситуации достроить вторую ногу, продав 120-е. И как управлять позицией в случае обвала рынка и роста IV? Дельту постоянно держу нейтральной.

 
собственно после прочтения этой гениальной книги

очень заинтересовал вопрос, пожалуйста расскажите кому не лень.

насколько я понял, есть только 1 адекватный брокер, с которым можно поговорить по — русски это saxobank, может ли кто-нибудь посоветовать брокеров на cme? какой нимимальный выход? 

интересуют стратегии долгосрочной торговли волатильностью на валютных опционах до года, торговля календарными спрэдами и другие

в основном намереваюсь торговть дельта нейтральные стратегии

знает ли кто, какое плечо брать приемлемо?  есть ли кто, хоть что-нибудь может посоветовать или поделиться опытом? 

Уважаемая часть аудитории, кому небезынтересны опционы!

Мы выпустили очередную версию OprionsWorkshop — 12.4. Изменений очень много, их полный список у нас в блоге. Здесь скажем лишь, что в основном мы занимались учётом пользовательских пожеланий, реализовывали то, о чём нас давно просили клиенты.

В частности, доведён до логического конца корректный расчёт PnL. Задача хоть и кажется на первый взгляд простой, по факту имеет такое огромное количество нюансов, что превращается в настоящий вызов силе воли разработчиков.

Кто-нибудь может объяснить, почему 100 путы дороже 105?)))

Разбираюсь с опционами, возник такой вопрос: нижняя точка улыбки волатильности — это текущая историческая волатильность? Или нет?
При росте исторической волатилности улыбка, я так понимаю, поднимается выше относительно нулевой ожидаемой волатильности?

Спасибо.