<HELP> for explanation

Блог им. SnP84

Вопрос по опционам

Разбираюсь с опционами, возник такой вопрос: нижняя точка улыбки волатильности — это текущая историческая волатильность? Или нет?
При росте исторической волатилности улыбка, я так понимаю, поднимается выше относительно нулевой ожидаемой волатильности?

Спасибо.
 

это ныняшняя волотильность данного страйка. и могу по опыту наблюдений сказать что глядя на улыбку волотильности не стоит делать прогнозы.
alextrade, вопрос не в прогнозе. По моему небольшому опыту наблюдений УВ смешается вправо-влево, а вот вверх-вниз она смещается или нет?
Ликбез просто необходим)
Павел Смирнов, если базовый контракт падает, то волотильность будет расти. пример: была 38, базовый контракт снизился, волотильность выросладо 45 (все значения просто из головы).
alextrade, ага, спасибо
Павел Смирнов, да не за что, обращайся еще)
посмотри как рассчитывается кривая волатильности биржей, все станет ясно… историческая и подразумеваемая волы- совершенно разные понятия и друг на друга практически не оказывают влияния.
avatar

Genesis

Genesis, да, сейчас гляну. Спасибо.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP