Спред

Помню, как мучался в слепую со спредами в TOS, пытаясь найти цену между bid/ask. Сейчас в TOS что то появилось на эту тему, ещё не разбирался.

В Interactive Brokers оказывается можно посмотреть график спреда и осознанно выставить цену заявки.

В option trader можно получить котировки спреда, и в контекстном меню выбрать new chart. Получим график спреда.

Вчера купил на 7000 р. Евро за Франки по офферу 1.2009. К концу дня эта дрянь подешевела до 1.2006 по биду и, сцуко, кухняГА замутила SpreadUP до 1.2010 по офферу, что естественно говорит мне о нежелании АЛЬПАРИ (спалил писюнов) видеть в этом инструменте покупателей в лице своих клиентов )) Но я успел вроде бы… но если честно, то попахивает западней! 
Теперь почему именно Eur/Chf ...

1. Позиция ЦБ Швейцарии «не ниже 1.20»;
2. Ask ниже 1.2010 на момент сделки;
3. Выступления крутых мужиков из ЕЦБ и ФРС к концу месяца, что закеширует меня, я думаю ));
4. Желание срубить бабла, воспользоваться моментом, я ж СВИНТУС!  

Всегда ли там такой узкий спред? Впервые сегодня обратил внимание на этот контракт. Максимум, что сегодня увидел 7 пунктов (центов). Хорошо запомнил  как несколько месяцев назад я видел там спред был около 100 пунктов (1$).
Хочу роботом торговать — но если там спред так сильно расползется, он меня обонкротит... 

Посмотрел эфир программы РБК «Рынки» с учатием Дмитрия Кулешовым и Александром Бутманом. В качесвте возможной инвест идеии была сказана идея покупки газпрома и шорт лукойла. Решил посмотреть эту идею

Динамика акций с 2009 года.

Отношение цены между Газпромом и Лукойлом

( Читать дальше )

Придумал, как заработать на предстоящей коррекции. На название поста подтолкнула статья Ильи на сайте optiontraders.ru Ловушка для Чёрного Лебедя.
Графики и цены не совсем свежие, но за эту неделю :)
S&P 500 остановился на диагональной поддержке. Возможно движение на 1440-1460, но это погоды уже не делает.

 


 
Во время коррекции рынка индекс волатильности VIX резко вырастет.
 
VXX на минимальных уровнях за год, и сравнялся с VIX, что случается довольно редко.
VXX большую часть времени торгуется выше VIX.


( Читать дальше )

Ребят, возможно ли построить данный спред из фортсовых фьючей? Если да то каким образом? а то всю голову сломал…

Смотрел какой спред на истории и решил выложить результаты, может кому интересно будет. Выкладываю пару графиков и файл экселевский с данными с июня 1996 года. Так что, если кто желает, может покрутить экселевский файл(http://inevity.narod.ru/sber.zip). На первом графике отношение префа к обычке за весь период:

На втором сверху отношение преф/обычка с 2007.07.20, а ниже цена обычки(она умножена на 1000, но это не важно).


Кеп подсказывает, что колебания довольно большие, т.е. от примерно 50% до 85%. И растет соотношение в основном на росте.
Для тех кто держит длинную долгосрочную при росте соотношения можно постепенно перекладываться из обычки в преф, при падении — наоборот. На сбер обычку и сбер преф есть фьючи, для любителей статстического арбитража можно рассматривать торговлю фьючерсным спредом.

начало тут

UPD:
Денис Дубина, предложил хороший пример, как можно входить в такие возможности, тем кто торгует ОПЦИОНАМИ на площадках Америки. 
«Как простейшая иллюстрация, покупать колы в деньгах без временной стоимости, будет эквивалентно покупки самих базовых активов, но при удачном раскладе, еще оба и временной стоимостью обрастут, помимо внутренней.
И риск ограничен, и выхлоп больше.
Но это так, простейший пример.»

Коллеги признателен за конструктивную критику.
и похвалу особенно)
по пунктам:

а) готовую ТС и алгоритм никто выставлять не будет.
Чаще это мысли, намеки.имхо.

б)это лишь пример на ПОПУЛЯРНЫХ акциях,
какие ВОЗМОЖНОСТИ МОГУТ быть на рынке.

в) понятно, что бОльшая часть из ВАС(тех кто написал) в «теме» ,
так что вы немного положительно смещенная выборка :)

г) конкретно привожу продолжение trade:

 (BRCM, QCOM, SWKS, OVTI, CRUS) 
 ВСЕ ЭТИ КОМПАНИИ КОНКРЕТНО ПОСТАВЩИКИ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ IPADов.

( Читать дальше )

приветствую!

\UPD: само написание  этого поста продемонстрировало
«эффект наблюдателя»,
то есть  наличие поста повлияло на предмет его исследования\ 


ах как много пишется про содержательность постов,
при их критической важной краткости и легкости прочтения....

ах как важно обмениваться мыслями...

всё это так....

но рынки «не эффективны», даже на примере публики почтенного smartlab.

краткие, ПРАКТИЧЕСКИЕ, посты не выходят в ТОР.имхо.
http://smart-lab.ru/blog/44244.php 

а если я напишу, КРУПНЫМИ БУКВАМИ, КАК СМЕШНО, КРУТО В ЭТОМ ВИДЕО
рассказывают об ИПОТЕЧНЫХ ЗАКЛАДНЫХ и стебутся над ИНВЕСТБАНКИРАМИ,
то его посмотрят и скорее всего выйдет в ТОР.


p.s.  и все же возможно продуктивно проводить день, даже если он не рабочий!!!

( Читать дальше )

• на годовом масштабе не работает.
• на  недельных можно попробовать.
• корреляция есть, но по «накопленной ошибке» может факнуть.
• матожидание хорошее.имхо.

   UPD: судя по количеству +, и тому что запись не попадает на главную.
никому не интересен фундаментал, стат арбитраж, PE,fcf и прочая «ерунда» коротко выраженная мной в одном графике.
))