<HELP> for explanation

Блог им. egenui

Инвест идея. Газпром против Лукойла

Посмотрел эфир программы РБК «Рынки» с учатием Дмитрия Кулешовым и Александром Бутманом. В качесвте возможной инвест идеии была сказана идея покупки газпрома и шорт лукойла. Решил посмотреть эту идею

Динамика акций с 2009 года.
Инвест идея. Газпром против Лукойла
Отношение цены между Газпромом и ЛукойломИнвест идея. Газпром против Лукойла


























Инвест идея. Газпром против Лукойла
В общем-то отношение цены лукойла к газпрому на данный момент  показывает новые хаи с 2009 года. Постоил график автокорреляционной функции (по месячному спреду). Выгляди она следущи образом
Инвест идея. Газпром против ЛукойлаИз коррелограммы можно заметить что отношение цены между лукойлом и газпромом циклично и цикл это примерно 23 месяца (23 лаг), до конца этого цикла осталось 7 мясецев, так что скорее всего отношение Лукойл/Газпром через 7 месяцев будет находится где-то в районе 9.5.
Обсудим ? 
 

плохая идея имхо
фундаментально нужно наоборот
собсно, с мая прошлого года «наоборот» и работает
avatar

karapuz


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP