<HELP> for explanation

Блог им. student_vrt

Apple trade vs портфель(BRCM, QCOM, SWKS, OVTI, CRUS)

начало тут

UPD:
Денис Дубина, предложил хороший пример, как можно входить в такие возможности, тем кто торгует ОПЦИОНАМИ на площадках Америки. 
«Как простейшая иллюстрация, покупать колы в деньгах без временной стоимости, будет эквивалентно покупки самих базовых активов, но при удачном раскладе, еще оба и временной стоимостью обрастут, помимо внутренней.
И риск ограничен, и выхлоп больше.
Но это так, простейший пример.
»

Коллеги признателен за конструктивную критику.
и похвалу особенно)
по пунктам:

а) готовую ТС и алгоритм никто выставлять не будет.
Чаще это мысли, намеки.имхо.

б)это лишь пример на ПОПУЛЯРНЫХ акциях,
какие ВОЗМОЖНОСТИ МОГУТ быть на рынке.

в) понятно, что бОльшая часть из ВАС(тех кто написал) в «теме» ,
так что вы немного положительно смещенная выборка :)

г) конкретно привожу продолжение trade:

 (BRCM, QCOM, SWKS, OVTI, CRUS) 
 ВСЕ ЭТИ КОМПАНИИ КОНКРЕТНО ПОСТАВЩИКИ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ IPADов.

 бОльшая часть их выручки зависит от ЯБЛОКА.
 отстальные их контракты с другими производителями планшетов. 

Apple trade vs  портфель(BRCM, QCOM, SWKS, OVTI, CRUS)

UPD:
вот что было в 2011 на релизе Ipad2
Apple trade vs  портфель(BRCM, QCOM, SWKS, OVTI, CRUS) 
 

«бОльшая часть их выручки зависит от ЯБЛОКА»
это и риск. как решат поменять поставщика…
avatar

optiontraders

optiontraders,
контракты как правило длинные
это норма практики в США.
но их разрыв это риск, однако поэтому это и есть портфель поставщиков для снижения риска
Александр Бутманов, кстати, через опционы не думал обыгрывать такие партии?
ведь дельты можно получить какие хочеш, но практически очень дещевоо )))
И к тому-же — есть пару обалденных эффектов, не терять на дельте, при отсутствия схлопывания, и продолжении расширения…
deen-ua,
>есть пару обалденных эффектов

терять тету или брать риск по веге :) ну так, справедливости ради стоило бы и это указать, а то неподготовленные умы могут ломануться в опционы )
trader_notes, справедливости ради, стоит отметить, что кроме покупки опционов, их еще можно заворачивать в разнообразные спреды. А раз так, то создается такой продукт, у которых суммарный вес по веге, или той-же тете, ничтожно мал, по сравнение с разницей дельт.
deen-ua,
я знаю твоё увлечение календарями/спредами ) суть пред-го сообщения и к ним применима в т.ч.
плечи вещь интимная, кто то и 100% ГО загрузит в спред при околонулевой тете/веге и создаст т.о. не слабый открытый риск по дельте.
вобщем я же не критикую, я просто за то что бы писать не только о всяких ништяках опционов, но и проблемах которые можно встретить ) а то когда всё слишком сладко, то люди подумают что так оно и есть)
trader_notes, Смысл данного поста, шорт апл, лонг что-то из остальных. Если реализовывать эту идею просто через стаки — это почему то не кажется, страшно.
А вот синтезировать эти дельты из опционов (получая дополнительные эффекты, присвоим этим эффектом некоторые вероятности, и получив доп. преимущества, смещая те самые вероятности), почему то слишком всех пугают.

Я не говрю что слишком сладко.
Просто есть конфетки, есть дыни, есть репы, а есть арбуз с ржаным черным хлебом! )))
deen-ua,
нет, я так понял что смысл поста- лонг апл шорт баскет. если реализовать это через стаки то предположительно рыночный риск сальдируется.
Дэн, ничего не пугает, просто ты пишешь из серии «ну можно же опционами накрутить себе преимущества». Ты пиши конкретнее- что предлагаешь. Что бы можно было обдумать как плюсы так и минусы. Опционы это не панацея, граалей на рынке нет и не предвидится )
trader_notes,
идея на схождение
лонг корзину шорт яблоко
deen-ua,
полагаю что не все из перечисленных акций являются optionable, и располагают приличной ликвидностью.
trader_notes, и снова мимо ))
все опционабельны, и ликвидны )
deen-ua, В парном трейдинге очень важно поведение волатильности по каждому инструменту, их совместная корреляция и скорость движения б.а. относительно друг друга.
Что касается ликвидности, то очень важно исполнение по средним ценам, при этом надо понимать что оно должно быть практически моментальным.
Илья, как ты думаешь, на каком слове ты мне глаза открыл? )))
Все это общие фразы. Важно поведение волатильностей, при их налиичии.
Как простейшая иллюстрация, покупать колы в деньгах без временной стоимости, будет эквивалентно покупки самих базовых активов, но при удачном раскладе, еще оба и временной стоимостью обрастут, помимо внутренней.
И риск ограничен, и выхлоп больше.
Но это так, простейший пример.
deen-ua,
чаю этому господину Дубине!
Александр Бутманов, это типа хватит тролить? попей чайку? )
deen-ua,
это типа я с тобой согласен и «ставлю тебе чаю»
))
Александр Бутманов,
согласен относительно хорошего дополнения что опцы вполне ликвидны и что через спреды можно хорошо поднейтралить тетту и войти в большую дельту
deen-ua, твои коменты тоже конкретикой не блещут ))
А речь ты вел о спрэдах и мой комент относился к ним.
optiontraders, ))
а какие я спреды имел ввиду?
deen-ua, так расскажи ))
Из всех этих акций есть 2 которые явно не дотягивают по EPS rating, согласно данным investors.com BRCM = 57 а вот OVTI = 5 это вообще ужас, у компании явно не все впрорядке
Zhybrov_Vladimir,
средняя получится приличная
помним что это эвент ставка скорей а не макротрейд
deen-ua,
Пошел с конца, 1WK Avg Opt Volume CRUS, SWKS — 3-4 тыс контрактов, OVTI — 12 тыс. Остальные не смотрел.
avatar

trader_notes

trader_notes, Главное не сколько обьем, сколько ширина спреда.
если ММ держит спред, то и по средней велика вероятность заливки…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP