<HELP> for explanation

inevity

Сбер обычка и сбер преф, спред.

Смотрел какой спред на истории и решил выложить результаты, может кому интересно будет. Выкладываю пару графиков и файл экселевский с данными с июня 1996 года. Так что, если кто желает, может покрутить экселевский файл(http://inevity.narod.ru/sber.zip). На первом графике отношение префа к обычке за весь период:
Сбер обычка и сбер преф, спред.
На втором сверху отношение преф/обычка с 2007.07.20, а ниже цена обычки(она умножена на 1000, но это не важно).
Сбер обычка и сбер преф, спред.

Кеп подсказывает, что колебания довольно большие, т.е. от примерно 50% до 85%. И растет соотношение в основном на росте.
Для тех кто держит длинную долгосрочную при росте соотношения можно постепенно перекладываться из обычки в преф, при падении — наоборот. На сбер обычку и сбер преф есть фьючи, для любителей статстического арбитража можно рассматривать торговлю фьючерсным спредом.
 

нет ли у вас SI к fRTS
fedor1801, сори, нет.
при падении думаю лучше продать нахрен и обычку и префы.
СвидетельКапитализма, смотря какая стратегия. Вот щас падает, а я не могу продать, потому что стратегия другая и ничего нельзя сделать.
СвидетельКапитализма, (да и не нужно ничего делать.)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP